>> 中信期货-跟踪周报：因子转向，规模较佳-230522
| 上传日期： |
2023/5/22 |
大小： |
1017KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
中信期货 |
| 评级： |
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作者： |
周通 |
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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系权益乘、size_lncap(市值规模)、alpha032 (趋类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A横盘震荡，整体小幅上涨，半以上一级行业取得负收益。上周量价体系，流动性与波动率类因子RankIC呈现出一定的反向趋，规模类因子RankIC延续负向趋，其余因子RankIC则暂无明显变化；财务体系，财务因子RankIC均值分化，杠杆类因子表现较佳。
一级行业的单因子表现：上周防军工涨幅最大，行业内流动比率、hist_beta (历史贝塔)、alpha101 (反转类)表现最好，传媒跌幅最大，行业内存周转率、long_term_historical_alpha (长历史alpha)、alpha021 (趋类)表现最好
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