>> 国泰君安-主动权益基金仓位跟踪周报(2023年第18期):基金仓位企稳,增持医药、周期、科技,减持基础设施与地产-230520
| 上传日期: |
2023/5/21 |
大小: |
1738KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
-- |
作者: |
孙雨 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
本报告导读: 本周A股震荡收涨,主动权益基金仓位企稳、小幅增持;风格上,成长表现优于价值,中小盘成长风格领涨;行业板块上,板块涨跌互现,军工领涨;近一周基金增持医药、周期、科技,减持基础设施与地产、制造、金融。 摘要: 本周主动权益基金仓位企稳、小幅增持,其中普通股票型基金、偏股混合型基金增持,配置型基金减持:本周(2023.05.15-2023.05.19)A股市场震荡收涨,中证全指微涨0.58%。结构上,小盘股占优。主要宽基指数中,沪深300、中证500、中证1000指数,分别录得0.17%、0.42%、1.02%。基金股票仓位估测模型方面:主动权益基金股票测算仓位为88.95%(周度上升0.21%),位于2016年以来历史分位数的50.10%(周度上升1.90%)。其中,普通股票型基金股票仓位为91.14%(周度上升0.04%),偏股混合型基金股票仓位为89.01%(周度上升0.61%),配置型基金(灵活配置型基金+平衡混合型基金)股票仓位为87.62%(周度下降0.34%)。 风格配置:本周,成长表现优于价值,中小盘成长风格领涨。成长风格中:大、中、小盘成长分别录得0.73%、2.67%、2.61%;价值风格中:大、中、小盘价值分别录得-0.93%、-0.31%、-1.29%。近一周基金增持大中盘成长,减持价值风格。 行业板块配置:本周,板块涨跌互现。周度涨幅前三的板块为:军工(4.97%)、制造(2.46%)、医药(2.32%),周度跌幅前三的板块为:基础设施与地产(-1.89%)、消费(-0.75%)、金融(-0.69%)。近一周基金增持医药、周期、科技,减持基础设施与地产、制造、金融。 基金板块仓位历史分位数排序:2016年至今,当前基金板块仓位所处历史分位数前三的板块为军工(72.50%)、新能源(69.30%)、制造(64.80%)、,排序后三位的是基础设施与地产(18.90%)、金融(21.80%)、消费(38.90%)。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。模型假设风险;模型估测不准确风险
|
|