上一个交易日，金融期权隐含波动率和历史波动率继续回升，期权定价偏高。平值期权和近月期权隐含波动率明显上升，近月期权隐含波动率接近远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势波动偏高。南华50ETF期权波动率指数是20.23，南华沪深300期权波动率指数是21.26，南华中证1000期权波动率指数是21.35，南华期权波动率指数小幅变化，股指探底回升，建议卖出勒式组合策略。