上一个交易日，金融期权隐含波动率继续上升，历史波动率低位回升，期权定价偏高。虚值认沽期权和近月期权隐含波动率明显上升，近月期权隐含波动率接近远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势波动偏高。南华50ETF期权波动率指数是20.39，南华沪深300期权波动率指数是21.09，南华中证1000期权波动率指数是20.72，南华期权波动率指数继续上涨，股指延续弱势走势，建议卖出勒式组合策略。