期权策略跟踪
　　行情判断：震荡偏弱
　　期权持仓：卖出IO2304-C-4150、卖出IO2304-P-3950
　　金融期权数据
　　上一个交易日，金融期权隐含波动率和历史波动率继续回落，期权定价偏高。虚值认沽期权隐含波动率下降，波动率期限结构整体下移，近月期权隐含波动率低于远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是17.72，南华沪深300期权波动率指数是16.96，南华中证1000期权波动率指数是17.18，南华期权波动率指数变化不大，股指横盘震荡，建议卖出宽跨式组合策略。