>> 银河期货-国债期货每日数据跟踪-230330
| 上传日期： |
2023/3/31 |
大小： |
2148KB |
| 格式： |
pdf 共11页 |
来源： |
银河期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
张晨 |
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T.CFE量价数据
量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日下跌0.1元至100.37元；3份合约共成交82185手，较前一交易日增加24498手;3份合约持仓合计196246手，较前一交易日增加63手。
研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-30数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日下跌01元至10037元3份合约共成交82185手较前一交易日增加24498手3份合约持仓合计196246手较前一交易日增加63手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加27125手至91904手成交量集中度559多头减持1295手空头增持317手为净多9004手前10席位的成交量增加27197手至107804手成交量集中度656多头减持744手空头增持1613手为净多13506手前20席位的成交量增加34777手至130211手成交量集中度792多头减持123手空头增持854手为净多5194手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓减少4手至8359手华泰期货席位净买仓减少391手至5524手上海东证席位净买仓增加416手至4563手平安期货席位净买仓减少131手至129手空头方面国泰君安席位净卖仓增加1184手至1513手银河期货席位净卖仓增加866手至1289手国投安信席位净卖仓减少26手至1116手招商期货席位净卖仓增加118手至1110手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日下跌0045元至100985元3份合约共成交55830手较前一交易日增加15388手3份合约持仓合计116094手较前一交易日增加307手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加16190手至68895手成交量集中度617多头减持712手空头增持974手为净多12482手前10席位的成交量增加21476手至87253手成交量集中度781多头减持468手空头增持312手为净多4454手前20席位的成交量增加26300手至100776手成交量集中度903多头增持101手空头增持14手为净空401手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量增减参半多头方面上海东证席位净买仓减少851手至7355手国泰君安席位净买仓增加297手至6786手华泰期货席位净买仓减少100手至4001手中信期货席位净买仓减少560手至3589手国投安信席位净买仓增加126手至2567手空头方面银河期货席位净卖仓增加847手至5001手宏源期货席位净卖仓减少270手至3014手招商期货席位净卖仓减少13手至2983手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日下跌001元至10086元3份合约共成交25494手较前一交易日增加7082手3份合约持仓合计69951手较前一交易日增加1339手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加9028手至32674手成交量集中度641多头增持514手空头增持782手为净空7831手前10席位的成交量增加11587手至42256手成交量集中度829多头增持585手空头增持789手为净空4488手前20席位的成交量增加12397手至46740手成交量集中度917多头增持768手空头增持1168手为净空3833手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量增减参半多头方面国投安信席位净买仓增加5手至4118手宏源期货席位净买仓持平于752手中信期货席位净买仓减少304手至337手华泰期货席位净买仓减少10手至219手空头方面银河期货席位净卖仓增加161手至7258手海通期货席位净卖仓增加57手至4558手上海东证席位净卖仓增加308手至3337手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是200006IB基差为049元正套收益率为03200016IB的反套收益率为37当前到期收益率为2858根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230006IB230006IB基差可能有061元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB230004IB基差可能有065元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB230004IB基差可能有004元的走阔空间220027IB基差可能有061元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为02元正套收益率为15当前到期收益率为2682根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有036元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB210007IB基差可能有043元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有03元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为002元正套收益率为22当前到期收益率为238根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB200005IB基差可能有004元的走阔空间230005IB基差可能有003元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220004IB220018IB基差可能有009元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有015元的走阔空间220028IB基差可能有002元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2306CFE当季-下季的跨期价差为067元年化展期成本149在过去1年中处于5422的分位水平当前移仓完成度59尚未进入移仓阶段TF2306CFE当季-下季的跨期价差为041元年化展期成本091在过去1年中处于3052的分位水平当前移仓完成度369尚未进入移仓阶段TS2306CFE当季-下季的跨期价差为02元年化展期成本046在过去1年中处于1727的分位水平当前移仓完成度508尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111
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