研究报告全文：行业日期铁矿石2023年3月22日黑色金属研究团队研究员肖维021-60635725xiaowccbfuturescom期货从业资格号F3011551投资咨询证书号Z0011422研究员翟贺攀021-60635736zhaihpccbfuturescom期货从业资格号F3033782投资咨询证书号Z0014484研究员吴凯航021-60635735wukhccbfuturescom期货从业资格号F03086042请阅读正文后的声明每日报告一行情回顾与操作建议后市展望3月21日铁矿石主力合约收盘价为87900元吨较昨日下跌045已连续下跌2天前20空头持仓为37123300手较昨日减少354已连续减少4天前20多头持仓为44618000手较昨日减少493已连续减少4天根据最新3月17日基本面数据来看螺纹钢表需见顶回落高炉利润为负的情况下钢厂补库意愿仍较低港口库存略有所回落整体维持紧平衡另外受原油燃油大跌影响铁矿石国际航运价格有所回落铁矿石失去一定成本端支撑近期国家发展改革委价格司会同有关方面赴青岛港唐山港开展调研了解港口铁矿石库存堆存收费等有关情况分析研判铁矿石市场和价格形势研究做好铁矿石保供稳价工作短期监管风险加剧存在较大尾部下跌风险1-2月房地产数据更新投资资金来源同比减少1516施工面积累计同比减少436竣工面积累计同比增加802销售面积累计为同比减少363新开工面积同比下降935房地产活动数据同比降幅明显有所收窄但整体仍不及去年同期水平排除基数效应从较前三年均值的角度来看除投资资金来源和新开工面积外施工竣工销售面积都有所回升下游钢材需求的回暖更多或来自于基建方面的需求1-2月基础设施投资累计同比增加1218综上近期包括发改委监管全球市场系统性金融危机的利空因素有所积聚铁矿石价格或将进一步下跌请阅读正文后的声明-2-每日报告2023-03-21铁矿石主力合约最新数据概况收盘前收持仓量资金流日期开盘价最高价最低价收盘价价变涨跌幅成交量持仓量盘价变化向化2023-03-2188308865894087758790-40-045636124690163-32387-0192023-03-2091509110915088208830-320-35778016722550-57830-0462023-03-1790209005921088909150130144770222780380-67070022023-03-1692659115924089759020-245-264853770787087-67913-0492023-03-1592009260935092259265650715294398550009193008前20多头前20空头偏离度日期前20多头持仓前20空头持仓多空对比持仓变化持仓变化2023-03-2144618003712330-218670-130360-88310-2162023-03-2046934003848750-364960-276870-88090-2062023-03-1750611104125620-40190-4427040800092023-03-1651051704169890-302260-288330-13930-032023-03-15542241044582201034205679046630094请阅读正文后的声明-3-每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-4-每日报告2023-03-21铁矿石期现分析数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-5-每日报告基本面分析2023-03-21铁矿石供给最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计3月17日铁矿石澳大利亚月累计发货量为487120万吨铁矿石巴西月累计发货量为164810万吨铁矿石国内到港量为233380万吨较上周增加20000万吨已连续增加3周四季度淡水河谷产量为808520万吨同比减少197已连续减少1季度FMG产量为600000万吨同比增加490已连续增加1季度力拓产量为784150万吨同比增加807已连续增加3季度必和必拓产量为669020万吨同比增加121已连续增加3季度请阅读正文后的声明-6-每日报告2023-03-21铁矿石需求最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计3月17日247家钢厂高炉开工率为8229较上周增加035已连续增加10周产能利用率为8844较上周增加047已连续增加10周日均铁水产量为23758万吨较上周增加047已连续增加10周3月10日粗钢日均产量为21517万吨减少309请阅读正文后的声明-7-每日报告2023-03-21铁矿石库存最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计3月17日45港铁矿石库存为1368288万吨较上周减少063同比减少1293已连续减少3周钢厂进口烧结矿库存为107593万吨较上周减少071同比减少2927澳洲库存为597691万吨较上周增加012巴西库存为448072万吨较上周减少082已连续减少3周澳洲库存为607618万吨较上周减少042已连续减少2周巴西库存为460337万吨较上周减少202请阅读正文后的声明-8-每日报告2023-03-21铁矿石外盘与进口相关最新数据数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计3月20日58Fe普氏价格指数为10930美元吨较昨日下跌45462Fe普氏价格指数为12950美元吨较昨日下跌18965Fe普氏价格指数为14200美元吨较昨日下跌3733月20日1个月新加坡掉期价格为12550美元吨较昨日下跌4043个月为12330美元吨较昨日下跌4086个月为12008美元吨较昨日下跌41112个月为11420美元吨较昨日下跌42723个月为10621美元吨较昨日下跌4383月20日波罗的海运费指数干散货BDI为154200点较昨日上涨700点波罗的海运费指数海岬型BCI为194500点较昨日上涨3200点3月21日纽卡斯尔-中国铁矿石运价为1450美元吨请阅读正文后的声明-9-每日报告2023-03-21铁矿石其它相关最新数据数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计3月17日建筑钢材总库存为145818万吨较上周减少5140万吨已连续减少4周建筑钢材社会库存为104300万吨较上周减少3229万吨已连续减请阅读正文后的声明-10-每日报告少2周建筑钢材钢厂库存为41518万吨较上周减少1911万吨已连续减少4周螺纹钢周产量为30393万吨较上周增加008万吨已连续增加7周热轧板卷周产量为30206万吨较上周增加010万吨螺纹表观需求为35013万吨较上周减少672万吨螺纹表观需求年累计为230149万吨同比增加18512023-03-21房地产相关数据数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月28日房地产本年投资资金来源累计为2133100亿元同比减少1516房地产施工面积累计为75024000万平方米同比减少436房地产竣工面积累计为1317800万平方米同比增加802房地产销售面积累计为1513300万平方米同比减少363请阅读正文后的声明-11-每日报告2023-03-21基建相关数据数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月28日基础设施投资累计值为1412508亿元同比增加1218单月为706254亿元环比减少6612同比增加1218请阅读正文后的声明-12-每日报告2023-03-21国际宏观数据分析数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月美国CPI当月同比为600较上个月下降040个百分点已连续下降8月2月联邦基金目标利率为475上升025个百分点3月20日美元指数为10332点较昨日减少053已连续减少3天请阅读正文后的声明-13-每日报告二行业要闻3月19日瑞银集团将收购陷入危机的瑞士信贷银行3月16日多家美国银行宣布向第一共和银行提供300亿美元存款3月10日硅谷银行宣布破产3月3日发改委发文对铁矿石进行监管2月22日大商所限制开仓I230506070809合约单日开仓不得超过1000手其它合约不得超2000手2月14日晚美国1月CPI数据公布同比64预期62前值652023年2月10日国家统计局公布1月CPI数据1月CPI同比上涨21预期涨23前值涨18PPI同比下降08预期降05前值降07核心CPI同比上涨1前值涨072月1日美联储加息25bp美国联邦基金目标利率上调至475请阅读正文后的声明-14-建信期货研究发展部宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明本报告由建信期货有限责任公司以下简称本公司研究发展部撰写本研究报告仅供报告阅读者参考在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任市场有风险投资需谨慎本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本报告版权归建信期货所有未经建信期货书面授权任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的须在授权范围内使用并注明出处为建信期货研究发展部且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改建信期货业务机构总部大宗商品业务部总部专业机构投资者事业部地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦6楼电话021-60635548邮编200120电话021-60636327邮编200120深圳分公司西北分公司地址深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211地址西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话0755-83382269邮编518038电话029-88455275邮编710075山东分公司浙江分公司地址济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室地址杭州市下城区新华路6号224室225室227室电话0531-81752761邮编250014电话0571-87777081邮编310003上海浦电路营业部上海杨树浦路营业部地址上海市浦电路438号1306室电梯16层F单元地址上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话021-62528592邮编200122电话021-63097527邮编200082北京营业部广州营业部地址北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室地址广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话010-83120360邮编100031电话020-38909805邮编510620福清营业部泉州营业部地址福清市音西街福清万达广场A1号楼21层21052106室地址泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话0591-8600677786005193邮编350300电话0595-24669988邮编362000郑州营业部厦门营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦2008A地址厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话0371-65613455邮编450008电话0592-3248888邮编361000宁波营业部成都营业部地址浙江省宁波市鄞州区宝华街255号08740876室地址成都市青羊区提督街88号28层2807号2808号电话0574-83062932邮编315000电话028-86199726邮编610020建信期货联系方式地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼邮编200120全国客服电话400-90-95533邮箱serviceccbfuturescom网址httpwwwccbfuturescom请阅读正文后的声明