研究报告全文：期货研究商品2023年03月20日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230528437293716736566471896071所豆粕m23053599-102875282909791084040-15643菜粕rm23052905-64540090-14140041978513786棕榈油p23057606-2027677511549143962022818豆油y23058124-58549810-46531396347-12807菜油oi23058776-55590994-211355261973-11030花生pk231010298-20610530159301065115100豆一a23055446058347-17090100876-2700豆二b23044199-11056170-483327084672白糖sr23056132-10354669-16638335295-35362棉花cf2305139808055219793582530416-19190资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力107684-632712884-08056317263-52310141-00162玉米134540-1128412712-0643425360372611042-00119豆粕主力32007211181413929-03537388962-1177112656-00828豆粕3758791372621353-02958498918188612741-00749菜粕主力1163572409716944-046389404424221033-0093菜粕1324243274615949-03738111222477709896-0086棕榈油主力138048190490980902076153320957905611-00069棕榈油1443091792509875023371662921013805689-00074豆油主力63269-398911407004628884231930714600297豆油66277-7242115780092511094531920830500227菜油主力76896-1774610948015579163712270279500063菜油83991-22651109780203411241417080311700077花生主力13591-683810114-0075119532827106600917花生13609-682210141-00722198618451050500913豆一主力26633-1010822751-05291704627151561400197豆一26695-1013122646-0538171414752155200188豆二主力68304207881338-0403922199427205919-02191豆二684252089013384-0404423780433906338-0223白糖主力130663-434906171-00704199505-2827116300732白糖176232-41430766100137315380-23831223200642棉花主力177487205470764-01677226119-39620593300184棉花2159501588307903-015713208343030744100138资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c230514869022200788777-669-1471667豆粕m2305141854344666713221206-133240750菜粕rm230512228830165017931564-1016881833棕榈油p23051429453748002639225-1259-716167豆油y230514209706964411949171-1916-867169菜油oi2305122509129883322191812-123407350花生pk2310115188111783317821496-162154250豆一a23051412880677167977962-77118400豆二b2305142077349896615721464-866-1951897白糖sr2305121217-007813614581187897-7936949棉花cf2305121732-0244333201516364113131833资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta2305585814839898396204821439787106177橡胶ru230511655-20243350-10003220572-8290聚乙烯l23057995-35250084-81639356542-5417聚丙烯pp23057503-57374053-420395337266299甲醇ma23052520131443919-683641295247-4301LPGpg23054359-2473837-1234810835538PVCv23056126-3788248911357465811217786原油sc23054815-214268331103103545679228资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力99657522143107391-0393241871753210919303064PTA114295526509307837-03035532369152311003702918橡胶主力35959324903755-0077286755-682046100022橡胶4371532003842-01118115975-60804811-00011聚乙烯主力21616-11418135570027639502615071360002聚乙烯21733-118171356600411408956670729500033聚丙烯主力27461-906114749017745017532220748100414聚丙烯27536-9055147201746507613266074980041甲醇主力207214-1499908568-016322334964870479900403甲醇253974-2396109041-01072932379319056430038LPG主力20103-672506718-0075525519147305054-00019LPG20180-673206708-0077428054148305388-00035PVC主力63542450513054-0226116870194404556-00158PVC64394353713074-02118124827205405062-00168原油主力45390-92208839-010129241347404751-00418原油48974-40909076-0091834592402505263-00324资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta23051227324729492274122831648595254橡胶ru230524183029466717291471556-1391167聚乙烯l230514163901155012961189-79807750聚丙烯pp2305141615057566713091207-934-10333甲醇ma230512220106666721651974-186-1641167LPGpg2305143199221916728512424-113-112200PVCv230514182301930511901678-45-412339原油sc230516512721100045233574-391-1253833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058830-3207780167794722550-57830动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054194-681524810-2878821614331-31248资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力3296721196622049-0233610399183324807-02849铁矿石361483888421419-0209169552154802361-02148动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力100626-1690310131-01818235686-61810810067螺纹钢208814-3109513274-0021539354456681275100244资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i23051434453241000267240-1747049300动力煤zc230512nannannan0000nannannan螺纹钢rb2305242206106836418731714-495-9533636资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23064450212582344979471018487210682白银ag23065146871153836230110577271-220铜cu230566620-41083497-1966514884033459锌zn230422360-160123196-485662888-11605铝al230418040-19018837723432144374-16127工业硅si230816080-4034958-908052766-1784资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力540391949806008-026563538920021460303769黄金890934070506151-023596235449731172201975白银主力947661934707602-053955141951021367604675白银1625235796406039-0426911946553780889301719铜主力80931-87332168302501492111731794301152铜98213-1316320947009548293420091808401219锌主力55989-1038618656-0326527984281123100923锌66630-1684918431-007414205513901183501077铝主力7852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