研究报告全文：2023-03-16中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点123260119220基差股指期货IM基差当月股指期货IM基差次月股指期货IM基差季115180月股指期货IM基差下季低于5分位数近一年焦煤原油乙二醇高111140107于95分位数近一年10310020225202262022720228202292022102022112022122023120232商品量化团队研究员魏新照021-80401773weixinzhaociticsfcom摘要从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差股指期货IM基差当月股指期货IM基差次月股指期货IM基差季月股指期货IM基差下季低于5分位数近一年焦煤原油乙二醇高于95分位数近一年价差农产品菜油-豆油菜油-棕榈油菜油菜粕低于5分位数近一年黑色建材无化工能源无有色金属铝锌比铜锌比高于95分位数近一年金融期货股指期货IF跨期价差下季-季月低于5分位数近一年重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜16730066420880565132073铝长江有色市场铝A0018140181355-11003056锌上海物贸锌2247022095375301170062有色金属铅上海物贸铅1525015245515003048镍电解镍1上海18020017389063107982363037锡长江有色市场锡117925017814011103643062034黄金收盘价AuTD43043000-005067贵金属白银收盘价AgTD50155042-27-20-054035螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海09744004205195103464074热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海4450431014042325093焦炭准一级冶金焦日照港27102757-47-25-169047焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道21501854297-331600098黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉61093899902-3-13-033060动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产11339212123652302009锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙7300724456-103077077硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏75007720-220-368-285069玉米现货价玉米大连28202824-4-15-014054玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊32203089131172424040豆粕现货价豆粕416137454166851110030豆油现货价豆油89248166758879928030棕榈油棕榈油24度广东78107734761221098026农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连1000493044404906351104043棉花现货价棉花1541513830158512621146078白糖现货价白砂糖柳州6270611415643255086菜油现货价菜油941887786401490729013苹果BOCE苹果烟台100076408787-1147-1209-1305048菜粕现货价菜粕32172988229433766046LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东8250795329757373091PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区618561305589090045PP聚丙烯PP拉丝级浙江76507506144-19192087PTA精对苯二甲酸PTA内盘5620552496270174039甲醇甲醇华东地区2653247118286735082能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价78494-416-547-8416100乙二醇现货价乙二醇国内41404014126-70314099纸浆漂针木浆银星山东65005934566380954069橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1135011570-220-497-190079沥青道路沥青70A级上海石化46903605108511403010054资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕218221-003005豆粕-菜粕7670576110595040豆油-棕榈油4961557068-7453008农产品菜油-豆油6333569111-5775000菜油-棕榈油112950126178-13228000菜油菜粕295300-005000玉米淀粉-玉米2897428885088064卷螺差1078611139-353091黑色建材螺矿比475475000009焦炭焦煤149148001091L-PP5500054500500085化工能源PP-3MA-30750-352504500060铝锌比083081002099铜锌比303303-001099金银比009008000055铜当月次月价差18000-700025000043铝当月次月价差1000-30004000029铅当月次月价差-500000-500068有色金属锌当月次月价差14500-300017500044铜连1连2月价差1100070004000046铝连1连2价差250010001500047铅连1连2月价差-1000-500-500047锌连1连2月价差1050012000-1500042金612价差-132-138006064银612价差-5500-5500000017资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差052058-006020国债期货当季合约跨品种价差052058-006027国债期货次季合约跨品种价差073081-007027国债期货5年国债期货当季合约跨期价差044045-0020535年国债期货次季合约跨期价差04404200208810年国债期货当季合约跨期价差066069-00306110年国债期货次季合约跨期价差070069001092汇率两岸汇差-001-001000019股指期货IF基差当月-185050-235045股指期货IF基差次月-365-290-075043股指期货IF基差季月1155370785060股指期货IF基差下季62956190105077股指期货IH基差当月-178099-276041股指期货IH基差次月-718-541-176026股指期货IH基差季月-578-441-136065股指期货IH基差下季27623019-256082股指期货IC基差当月-1417-376-1041011股指期货IC基差次月6831164-481036股指期货IC基差季月67437964-1221042股指期货IC基差下季1598317784-1801049股指期货IM基差当月-1622-373-1249000股指期货IM基差次月10782807-1729000股指股指期货IM基差季月71589147-1989000股指期货IM基差下季1997821067-1089000股指期货IF跨期价差次月-当月180340-160058股指期货IF跨期价差季月-次月-1520-660-860022股指期货IF跨期价差下季-季月-5140-5820680001股指期货IH跨期价差次月-当月540640-100085股指期货IH跨期价差季月-次月-140-100-040023股指期货IH跨期价差下季-季月-3340-3460120003股指期货IC跨期价差次月-当月-2100-1540-560048股指期货IC跨期价差季月-次月-6060-6800740040股指期货IC跨期价差下季-季月-9240-9820580029股指期货IM跨期价差次月-当月-2700-3180480050股指期货IM跨期价差季月-次月-6080-6340260088股指期货IM跨期价差下季-季月-12820-11920-900000资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕3512003010002580020600154001005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油200030001500250010002000500150001000-500500-10000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差450200400150350300100250502001500100-50500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤701860161450124010300806200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA16002000140015001200100010005008000600-500400200-10000-1500-200-2000-400-2500资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比086350084300082250080078200076150074100072070050068000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差600150500100400503002000100-500-100-100-200-150资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所714中信期货研究量化数据日报图表19锌当月次月价差序列图表20铜连1连2价差序列锌当月次月价差铜连1连2月价差3000140025001200200010008001500600100040050020000-500-200资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表21铝连1连2价差序列图表22铅连1连2价差序列铝连1连2价差铅连1连2月价差200801506040100205000-20-50-40-100-60资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表23锌连1连2价差序列图表24沪金19061812价差序列锌连1连2月价差金612价差800570046003500240013000200-1100-20-3-100-4资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所814中信期货研究量化数据日报图表25沪银19061812价差序列图表26国债期货活跃合约跨品种价差序列银612价差国债期货活跃合约跨品种价差6016040140120201000080-20060040-40020-60000-80-020资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表27国债期货当季合约跨品种价差列图表28国债期货次季合约跨品种价差国债期货当季合约跨品种价差国债期货次季合约跨品种价差140160120140100120100080080060060040040020020000000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表295年国债期货当季合约跨期价差图表305年国债期货次季合约跨期价差5年国债期货当季合约跨期价差5年国债期货次季合约跨期价差080060070050060040050040030030020020010010000000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所914中信期货研究量化数据日报图表3110年国债期货当季合约跨期价差图表3210年国债期货次季合约跨期价差10年国债期货当季合约跨期价差10年国债期货次季合约跨期价差120090080100070080060050060040040030020020010000000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表33两岸汇差图表34股指期货IF基差当月价差序列两岸汇差股指期货IF基差当月0086000650004400023000020-00210-0040-006-10-008-010-20-012-30-40-50资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表35股指期货IF基差次月价差序列图表36股指期货IF基差季月价差序列股指期货IF基差次月股指期货IF基差季月100120801008060604040202000-20-20-40-40-60资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1014中信期货研究量化数据日报图表37股指期货IF基差下季价差序列图表38股指期货IH基差当月价差序列股指期货IF基差下季股指期货IH基差当月12050100408030602040102000-20-10-40-20-60-30资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表39股指期货IH基差次月价差序列图表40股指期货IH基差季月价差序列股指期货IH基差次月股指期货IH基差季月6080506040304020201000-10-20-20-30-40资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表41股指期货IH基差下季价差序列图表42股指期货IC基差当月价差序列股指期货IH基差下季股指期货IC基差当月801008060604040202000-20-40-20-60-40-80资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1114中信期货研究量化数据日报图表43股指期货IC基差次月价差序列图表44股指期货IC基差季月价差序列股指期货IC基差次月股指期货IC基差季月16025014012020010080150601004020500-200-40-60-50资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表45股指期货IC基差下季价差序列图表46股指期货IF跨期价差次月-当月价差序列股指期货IC基差下季股指期货IF跨期价差次月-当月35040300202500200-20150-40100-6050-800-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表47股指期货IF跨期价差季月-次月价差序列图表48股指期货IF跨期价差下季-季月价差序列股指期货IF跨期价差季月-次月股指期货IF跨期价差下季-季月301020010-100-10-20-20-30-30-40-40-50-50-60-60资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1214中信期货研究量化数据日报图表49股指期货IH跨期价差次月-当月价差序列图表50股指期货IH跨期价差季月-次月价差序列股指期货IH跨期价差次月-当月股指期货IH跨期价差季月-次月30302020101000-10-10-20-20-30-30-40-40-50-50资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表51股指期货IH跨期价差下季-季月价差序列图表52股指期货IC跨期价差次月-当月价差序列股指期货IH跨期价差下季-季月股指期货IC跨期价差次月-当月20806010400200-10-20-40-20-60-30-80-100-40-120资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表53股指期货IC跨期价差季月-次月价差序列图表54股指期货IC跨期价差下季-季月价差序列股指期货IC跨期价差季月-次月股指期货IC跨期价差下季-季月40020-200-20-40-40-60-60-80-80-100-100-120-120-140-160-140资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1314中信期货研究量化数据日报免责声明除非另有说明中信期货有限公司拥有本报告的版权和或其他相关知识产权未经中信期货有限公司事先书面许可任何单位或个人不得以任何方式复制转载引用刊登发表发行修改翻译此报告的全部或部分材料内容除非另有说明本报告中使用的所有商标服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标服务标记及标记未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可任何单位或个人不得使用该商标服务标记及标记如果在任何国家或地区管辖范围内本报告内容或其适用与任何政府机构监管机构自律组织或者清算机构的法律规则或规定内容相抵触或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人此报告所载的全部内容仅作参考之用此报告的内容不构成对任何人的投资建议且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得但中信期货有限公司对于本报告所载的信息观点以及数据的准确性可靠性时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证因此任何人不得对本报告所载的信息观点以及数据的准确性可靠性时效性及完整性产生任何依赖且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任本报告不应取代个人的独立判断本报告仅反映编写人的不同设想见解及分析方法本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问此报告不构成任何投资法律会计或税务建议且不担保任何投资及策略适合阁下此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议深圳总部地址深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座13层1301-130514层邮编518048电话400-990-8826传真075583241191网址httpwwwciticsfcom1414