研究报告全文：期货研究商品2023年03月16日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23052824-819166331717653340-3988所豆粕m23053745-23582603671581093716-22364菜粕rm23052988-3154846917301393219-8509棕榈油p23057734-96805147239305438880-9525豆油y23058166-204691857263507415653-5013菜油oi23058778-240620246217316297661-3676花生pk231010296-4141070766988791642-6658豆一a2305549113732721166109597-2050豆二b23044363-4442840147229772-1350白糖sr23056114-82538141-48234391719-65316棉花cf230513830-445643418376515547936-33174资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力800114021723318057433115203671026600012玉米10339051194217920655241163767401121800132豆粕主力168690511031462202677399941-87771340700243豆粕189867582611435301844491972-43781363900191菜粕主力699241434813244-0795483724-116510245-00325菜粕763241540113009-0636198270-92609854-00364棕榈油主力126742515320988101225142521306705305-00188棕榈油132941552450999101277152825398305484-00152豆油主力831753488309734-001183123-86807349-0041豆油8913039222099700078104138-22208781-00435菜油主力913303490808781-0189789508380502786-00098菜油1033313964808492-01598106934617203153-00068花生主力2448055261165-01433187613671134801169花生24694569511512-01548190705331114701013豆一主力583602539518432-0054314510072555154900065豆一584042537218451-00558146860734401541600065豆二主力41580-34218912726-0092617906-13522009277-0169豆二41676-34233412755-0090219414-1363680969-01332白糖主力204722-33691205205995200377-1426310942-02158白糖262446-13258120904062314253-1602811455-01156棉花主力172111789601000203961229023-776105622-00094棉花24237612477609671023315679-3323070410031资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c2305168480211167823763-426-5272833豆粕m230516140914425012211255-1904-733167菜粕rm230514185220316716261586-1189-62333棕榈油p230516269315566723482126-109-1098167豆油y230516216347671191811596-1754-354169菜油oi230514252842490018581579-1521-1002167花生pk23101171824164666714751381-531466100豆一a23051613314681671008982-1433-109333豆二b2305161747262758615341482-1324-3041207白糖sr2305141208-10830514081146658569678棉花cf2305141914443766716761432-457-788167资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055524-9627905324018541306422-22639橡胶ru230511570-370381970169129240099-2899聚乙烯l23057953-15833268876374377130-2608聚丙烯pp23057506-115452736981655441134110甲醇ma23052471-8317089514013131392634113697LPGpg23054395-1556226131084683464770PVCv23056130-1248045402878264052720510原油sc23054988-27214255464118420575225资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力6500481178511124600133410655-1745205132-00828PTA78353416829411328-00113509065-110510626-00638橡胶主力5359028503064390186888413-1450046800011橡胶69549383000638201309115810-65104842-00089聚乙烯主力4456314163171103173389722506579-00584聚乙烯451921474317016030614003040206723-00543聚丙烯主力434851986514734-01316467736540729400677聚丙烯436302001014718-01332473007110730400681甲醇主力3376511256741023101169216085-836704235-01032甲醇4139691468611038101545276977-364405268-00772LPG主力287991292306307-0642119811532206426-04173LPG292761292106363-0634622317555206712-03746PVC主力6883620282106901354117634-188104800104PVC69660205661077401536124806-17090531200123原油主力63854391391038201522367150840533-01968原油69412-4654810469013628242572005827-01959资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2305142367257830522191998-1395-9351186橡胶ru23052619863367167166215041259-13181333聚乙烯l230516186751610001171148-895-758167聚丙烯pp2305161787422100011841159-1434-1067167甲醇ma230514238549390020831957-279-1185833LPGpg230516302535786672712343-304-189667PVCv2305162003377457617931638-1285-1971169原油sc23051846491182100042033349-713-638833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23059020-245853770324331787087-67913动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054205-12725115999364791691899-196651资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力354921143605230605739598229-371728692-04212铁矿石3865221593302223405194675586-85226262-0347动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力177945673711186506551233713-203510417-01476螺纹钢3292141176651374505262379489-1043912715-01648资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2305163343419933325522266-1951-2162333动力煤zc230514nannannan0000nannannan螺纹钢rb2305262171151773618531657-139-7437547资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230643048394165066683021658861130白银ag23065042-131056699431296585341-14440铜cu230466420-2240166168103297132233-6892锌zn230422095-6451502505553281741-765铝al230418135-24018717455723176716-5971工业硅si230815975-7654533016616536272472资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力399892039906435-0007730949868100601409黄金55193261050704900559534348480926500816白银主力7022420188103220237546130-1390984300592白银11056028188083520075114628-15630718400471铜主力11869159140165790261747773325717365-02034铜15230784036176830307277239793317297-0084锌主力72908268392468112692718958910568-0091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