T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日下跌0.09元至100.255元；3份合约共成交64983手，较前一交易日减少8398手;3份合约持仓合计182775手，较前一交易日增加1313手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少8933手至69369手，成交量集中度53.4%，多头减持670手，空头增持1942手，为净多11543手；前10席位的成交量减少11811手至83302手，成交量集中度64.1%，多头减持586手，空头增持2172手，为净多13247手；前20席位的成交量减少12018手至99882手，成交量集中度76.9%，多头减持5手，空头增持3021手，为净多6162手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-15数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日下跌009元至100255元3份合约共成交64983手较前一交易日减少8398手3份合约持仓合计182775手较前一交易日增加1313手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少8933手至69369手成交量集中度534多头减持670手空头增持1942手为净多11543手前10席位的成交量减少11811手至83302手成交量集中度641多头减持586手空头增持2172手为净多13247手前20席位的成交量减少12018手至99882手成交量集中度769多头减持5手空头增持3021手为净多6162手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓减少466手至6369手华泰期货席位净买仓减少935手至6295手上海东证席位净买仓减少51手至5192手国投安信席位净买仓减少573手至188手空头方面国泰君安席位净卖仓增加653手至1817手招商期货席位净卖仓增加183手至1218手银河期货席位净卖仓增加111手至483手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日下跌0075元至10083元3份合约共成交48843手较前一交易日减少2573手3份合约持仓合计103045手较前一交易日减少1071手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少3230手至61204手成交量集中度627多头减持1175手空头增持472手为净多13163手前10席位的成交量减少4268手至76395手成交量集中度782多头减持1186手空头增持424手为净多4648手前20席位的成交量减少3969手至87973手成交量集中度901多头减持1725手空头增持383手为净空1411手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数减少持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓增加445手至6685手国泰君安席位净买仓减少273手至5293手中信期货席位净买仓减少464手至3850手国投安信席位净买仓减少8手至1179手空头方面银河期货席位净卖仓增加1569手至3516手招商期货席位净卖仓增加119手至2233手宏源期货席位净卖仓减少546手至1379手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日下跌001元至10076元3份合约共成交32858手较前一交易日减少5914手3份合约持仓合计62095手较前一交易日减少793手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少8498手至44488手成交量集中度677多头减持244手空头增持206手为净空5356手前10席位的成交量减少10258手至57233手成交量集中度871多头减持450手空头增持138手为净空4058手前20席位的成交量减少11326手至62719手成交量集中度954多头减持429手空头减持344手为净空4063手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数减少持卖仓量多数减少多头方面国投安信席位净买仓增加3手至4052手中信期货席位净买仓增加73手至845手宏源期货席位净买仓减少210手至478手空头方面上海东证席位净卖仓增加460手至4562手海通期货席位净卖仓增加92手至4099手银河期货席位净卖仓增加355手至3254手华泰期货席位净卖仓增加22手至198手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是210017IB基差为069元正套收益率为01200016IB的反套收益率为31当前到期收益率为2872根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有072元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB230004IB基差可能有077元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有072元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为029元正套收益率为13当前到期收益率为269根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有049元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB210007IB基差可能有055元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有043元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为008元正套收益率为20当前到期收益率为2402根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB200005IB基差可能有001元的走阔空间220028IB基差可能有008元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至200005IB220018IB基差可能有013元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有01元的走阔空间220028IB基差可能有008元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2306CFE当季-下季的跨期价差为069元年化展期成本141在过去1年中处于4958的分位水平当前移仓完成度395尚未进入移仓阶段TF2306CFE当季-下季的跨期价差为045元年化展期成本093在过去1年中处于3277的分位水平当前移仓完成度372尚未进入移仓阶段TS2306CFE当季-下季的跨期价差为023元年化展期成本048在过去1年中处于2437的分位水平当前移仓完成度341尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111