股指期货流动性情况
　　2023年3月10日，沪深300期货(IF)成交1303.18亿元，较上一交易日增加14.48%；持仓金额2465.59亿元，较上一交易日减少3.74%；成交持仓比为0.53。中证500期货(IC)成交1079.84亿元，较上一交易日增加21.57%；持仓金额3634.34亿元，较上一交易日增加1.72%；成交持仓比为0.3。上证50(IH)成交567.2亿元，较上一交易日增加5.14%；持仓金额1019.57亿元，较上一交易日减少1.78%；成交持仓比为0.56。
　　国债期货流动性情况
　　2023年3月10日，2年期债(TS)成交608.25亿元，较上一交易日减少27.84%；持仓金额1198.22亿元，较上一交易日减少1.48%；成交持仓比为0.51。5年期债(TF)成交453.23亿元，较上一交易日减少8.73%；持仓金额1034.84亿元，较上一交易日减少0.97%；成交持仓比为0.44。10年期债(T)成交532.83亿元，较上一交易日减少7.42%；持仓金额1776.9亿元，较上一交易日增加0.2%；成交持仓比为0.3。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-03-13IFIH资金流出IC流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年3月10日沪深300期货IF成交130318亿元较上一交易日增加1448持高天越仓金额246559亿元较上一交易日减少374成交持仓比为053中证500期货IC0755-23887993成交107984亿元较上一交易日增加2157持仓金额363434亿元较上一交易日gaotianyuehtfccom增加172成交持仓比为03上证50IH成交5672亿元较上一交易日增加514从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额101957亿元较上一交易日减少178成交持仓比为056国债期货流动性情况联系人李逸资2023年3月10日2年期债TS成交60825亿元较上一交易日减少2784持仓金0755-23887993额119822亿元较上一交易日减少148成交持仓比为0515年期债TF成交45323liyizihtfccom亿元较上一交易日减少873持仓金额103484亿元较上一交易日减少097成从业资格号F03105861交持仓比为04410年期债T成交53283亿元较上一交易日减少742持仓金额黄冯英17769亿元较上一交易日增加02成交持仓比为030755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023313图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023313图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023313表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计6841604507833760549300149600IF前十名合计100783046421163360535800155530IF前二十名合计1306910456155928054400252370IC前五名合计123269046881396630531200163940IC前十名合计179545049518320205050036570IC前二十名合计22632204895235999051050096770IH前五名合计4059303869643330613100237400IH前十名合计5922403986893650601400301410IH前二十名合计82508043371077300566300252220TS前五名合计285220455634078054440055560TS前十名合计411750480744478051930033030TS前二十名合计4850404815233405190038300TF前五名合计5550505678422580432213247000TF前十名合计696350516765132048334503000TF前二十名合计8372704998837840500200570T前五名合计9142505397779640460313461000T前十名合计117035052891042410471112794000T前二十名合计14476305171135208048299555000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023313图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023313图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023313图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023313免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom