市场分析
　　周五（3月10日），大盘全天低开低走，沪指几乎收于最低点且本周连跌5日，创业板指尽管日内顽强一度红盘震荡，仍连续6周下跌。盘面上，在经历昨日创业板微盘股暴拉后，资金板块共识效应进一步减退，全天十余个题材均有脉冲动作但几乎全部冲高回落，资金进一步挖掘超跌行业短线套利，早盘芯片及午后CRO拉涨皆有所反馈。宁德时代绩后顶住抛盘收涨一定程度上稳住创业板局面，但主板权重贵州茅台则连跌7日，且中移动连续脉冲后市值开始威胁股王宝座。汽车产业链及周期股全天无反抽式下杀，仅不足800股收红。截至收盘，上证指数跌1.4%报3230.08点，深证成指跌1.19%，创业板指跌0.1%，万得全A跌1.32%，万得双创跌0.55%。A股全天成交8100亿元，北向资金则再度净卖出近53亿元，连续4日减仓。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为269万张，沪市300ETF期权成交量为188万张，深市300ETF期权成交量为27万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报1.04，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.13，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.11，处于近期较高位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.39%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为15.41%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为15.59%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.74%，沪市300ETF期权为16.93%，深市300ETF期权为17.29%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。
　　6.VIX方面，最新价报22.61点，处于近期较高位置。

研究报告全文：期货研究报告期权日报2023-03-13股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周五3月10日大盘全天低开低走沪指几乎收于最低点且本周连跌5日创业板高天越指尽管日内顽强一度红盘震荡仍连续6周下跌盘面上在经历昨日创业板微盘股暴0755-23887993拉后资金板块共识效应进一步减退全天十余个题材均有脉冲动作但几乎全部冲高回gaotianyuehtfccom落资金进一步挖掘超跌行业短线套利早盘芯片及午后CRO拉涨皆有所反馈宁德从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156时代绩后顶住抛盘收涨一定程度上稳住创业板局面但主板权重贵州茅台则连跌7日且中移动连续脉冲后市值开始威胁股王宝座汽车产业链及周期股全天无反抽式下杀联系人仅不足800股收红截至收盘上证指数跌14报323008点深证成指跌119创业板指跌01万得全A跌132万得双创跌055A股全天成交8100亿元北向李逸资资金则再度净卖出近53亿元连续4日减仓0755-23887993liyizihtfccom期权分析从业资格号F03105861黄冯英1成交量方面50ETF期权成交量为269万张沪市300ETF期权成交量为188万张深0755-23887993市300ETF期权成交量为27万张huangfengyinghtfccom2PCR方面50ETF期权报104处于近期较高位置沪市300ETF期权报113处于近从业资格号F03107113期较高位置深市300ETF期权报111处于近期较高位置李光庭3标的物历史波动率方面50ETF期权为1639处于近期中等位置沪市300ETF期权0755-23887993为1541处于近期中等位置深市300ETF期权为1559处于近期中等位置liguangtinghtfccom从业资格号F031085624平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1774沪市300ETF期权为1693深市300ETF期权为1729投资咨询业务资格证监许可20111289号5隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于102价位深市300ETF期权最低点处于102价位6VIX方面最新价报2261点处于近期较高位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨2023313行情观点周五3月10日大盘全天低开低走沪指几乎收于最低点且本周连跌5日创业板指尽管日内顽强一度红盘震荡仍连续6周下跌盘面上在经历昨日创业板微盘股暴拉后资金板块共识效应进一步减退全天十余个题材均有脉冲动作但几乎全部冲高回落资金进一步挖掘超跌行业短线套利早盘芯片及午后CRO拉涨皆有所反馈宁德时代绩后顶住抛盘收涨一定程度上稳住创业板局面但主板权重贵州茅台则连跌7日且中移动连续脉冲后市值开始威胁股王宝座汽车产业链及周期股全天无反抽式下杀仅不足800股收红截至收盘上证指数跌14报323008点深证成指跌119创业板指跌01万得全A跌132万得双创跌055A股全天成交8100亿元北向资金则再度净卖出近53亿元连续4日减仓经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值2月政府预算亿美2023-03-11030000美国-2166-2630元3月10日当周天然气2023-03-11020000美国154钻井数3月10日当周总钻井2023-03-11020000美国749数3月10日当周石油钻2023-03-11020000美国592589井数全国人民代表大会第四次全体会议举行2023-03-11090000中国决定国务院总理的人选等全国政协十四届一次2023-03-11150000中国会议将于下午闭幕资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨2023313重要资讯1新华社报道李鸿忠王东明肖捷郑建邦丁仲礼郝明金蔡达峰何维武维华铁凝彭清华张庆伟洛桑江村雪克来提扎克尔当选为第十四届全国人大常委会副委员长刘奇当选为第十四届全国人大常委会秘书长2第一财经报道两会期间多位金融管理部门负责人就金融监管领域改革高质量发展发表了看法郭树清金融改革发展稳定各项工作取得重大成果易纲地方政府设立的金融监管机构有利于加强监管刘国强建议处理好稳增长和防风险的关系3香港万得通讯社报道英国至1月三个月GDP环比持平预期持平前值持平1月GDP同比持平预期降01前值降01环比升03预期升01前值降05请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨2023313期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为269万张沪市300ETF期权成交量为188万张深市300ETF期权成交量为27万张PCR方面50ETF期权报104处于近期较高位置沪市300ETF期权报113处于近期较高位置深市300ETF期权报111处于近期较高位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为1639处于近期中等位置沪市300ETF期权为1541处于近期中等位置深市300ETF期权为1559处于近期中等位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1774沪市300ETF期权为1693深市300ETF期权为1729请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨2023313图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于102价位深市300ETF期权最低点处于102价位VIX方面最新价报2261点处于近期较高位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨2023313免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom