当日行情：
　　上午公布的通胀数据不及预期，叠加宽松资金支撑，国债期货早盘高开后震荡走高，全线小幅收涨。今日10年期主力合约T2306收盘价报100.195元，涨幅0.09%；5年期主力合约TF2306收盘价报100.830元，涨幅0.05%；2年期主力合约TS2306收盘价报100.745元，涨幅0.02%。
　　利率现券：
　　今日银行间主要利率债现券收益率多数小幅下行，十年活跃券下行多在1bp以内。至16:30，十年国债活跃现券220025收益率报2.883%下行0.9bp，十年国开债活跃现券220220收益率报3.065%下行0.7bp。
　　资金市场：
　　公开市场净回笼700亿元，银行间资金面平稳宽松。今日有730亿元逆回购到期，央行开展了30亿元逆回购操作，实现净回笼700亿元。资金面延续宽松，资金利率维持低位，隔夜资金加权回落到1.38%左右，7天在1.9%左右。
　　结论：
　　今日公布的通胀数据低于预期，CPI虽主要受猪价拖累，但核心CPI也再度走低或指向需求修复可能会有所反复，社融数据和前两月经济数据公布在即，市场或加大对基本面表现的博弈。

研究报告全文：行业日期国债日报2023年3月10日宏观金融团队研究员黄雯昕宏观国债021-60635739huangwxccbfuturescom期货从业资格号F3051589研究员何卓乔宏观贵金属18665641296hezqccbfuturescom期货从业资格号F3008762研究员董彬股指外汇021-60635731dongbccbfuturescom期货从业资格号F3054198研究员王天乐期权量化021-60635568wangtlccbfuturescom期货从业资格号F03107564请阅读正文后的声明summary每日报告一行情回顾与操作建议表1国债期货3月9日交易数据汇总涨跌幅合约前结算价开盘价收盘价结算价涨跌成交量持仓量仓差T230310086510087510088010089000150011731881-537T23061001051000951001951002050090009543601682983486T230999390993859947099470008000829386832467TF23031011951011851011951011900000000683509TF230610078010077510083010083500500054794699422683TF230910029510028010036010035500650061242387342TS23031009001009251009251009250025002751000-5TS2306100720100715100745100740002500240245572181534TS230910048510048010051010050500250021519215210数据来源Wind建信期货研究发展部当日行情上午公布的通胀数据不及预期叠加宽松资金支撑国债期货早盘高开后震荡走高全线小幅收涨今日10年期主力合约T2306收盘价报100195元涨幅0095年期主力合约TF2306收盘价报100830元涨幅0052年期主力合约TS2306收盘价报100745元涨幅002利率现券今日银行间主要利率债现券收益率多数小幅下行十年活跃券下行多在1bp以内至1630十年国债活跃现券220025收益率报2883下行09bp十年国开债活跃现券220220收益率报3065下行07bp资金市场公开市场净回笼700亿元银行间资金面平稳宽松今日有730亿元逆回购到期央行开展了30亿元逆回购操作实现净回笼700亿元资金面延续宽松资金利率维持低位隔夜资金加权回落到138左右7天在19左右结论今日公布的通胀数据低于预期CPI虽主要受猪价拖累但核心CPI也再度走低或指向需求修复可能会有所反复社融数据和前两月经济数据公布在即市场或加大对基本面表现的博弈请阅读正文后的声明-2-每日报告二行业要闻宏观中国央行行长易纲就加强金融监管领域改革谈四点认识一是关于组建国家金融监督管理总局地方金融监管的改革方案中地方政府设立的金融监管机构专司监管职责有利于加强监管提高效率保护消费者权益二是社会主义市场经济的本质特征就是坚持党的领导要为化解风险提供有力保障三是完善金融资本管理体制金融管理部门管理的金融基础设施在改革方案落实中要稳妥四是加强金融机构工作人员的统一规范管理要做好切实可行的方案中国2月CPI同比上涨1预期涨18前值涨21环比下降051-2月平均中国CPI猪肉价格上涨39影响CPI上涨约005个百分点中国2月PPI同比下降14预期降13前值降08环比持平工业生产者购进价格同比下降05环比下降021-2月平均中国PPI同比下降11工业生产者购进价格下降02河南省地方金融工作会议称强化重点领域薄弱环节金融支持加大科创领域金融和房地产市场金融支持大力培育企业上市加大上市公司再融资力度扩大债券融资规模推动郑商所优势再造充分发挥区域股权市场功能争取全年新增境内外上市公司20家加强风险排查监测和稳妥处置严控非法集资等违法金融活动坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线据澎湃新闻信贷开门红有望在2月延续有机构表示2月信贷投放节奏预计仍然较为稳健避免出现2022年同期大起大落的现象2月以来票据利率走势整体平稳并未出现去年同期的下行现象并且考虑到今年2月相比去年同期多出4个工作日因此预计今年信贷需求相比去年同期更为稳定中信证券宏观经济首席分析师程强预计2月新增信贷15万亿元同比多增3000亿元左右请阅读正文后的声明-3-每日报告三数据概览1国债期货行情图1国债期货主力合约走势数据来源Wind建信期货研究发展部图2国债期货主力合约跨品种价差图3国债期货主力合约跨期价差数据来源Wind建信期货研究发展部数据来源Wind建信期货研究发展部2货币市场图4SHIBOR期限结构变动图5SHIBOR走势请阅读正文后的声明-4-每日报告数据来源Wind建信期货研究发展部数据来源Wind建信期货研究发展部图6银行间质押式回购加权利率变动图7银存间质押式回购利率变动数据来源Wind建信期货研究发展部数据来源Wind建信期货研究发展部3衍生品市场图14Shibor3M利率互换定盘曲线均值图15FR007利率互换定盘曲线均值数据来源Wind建信期货研究发展部数据来源Wind建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-5-每日报告建信期货研究发展部宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明本报告由建信期货有限责任公司以下简称本公司研究发展部撰写本研究报告仅供报告阅读者参考在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任市场有风险投资需谨慎本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本报告版权归建信期货所有未经建信期货书面授权任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的须在授权范围内使用并注明出处为建信期货研究发展部且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改建信期货业务机构总部大宗商品业务部总部专业机构投资者事业部地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦6楼电话021-60635548邮编200120电话021-60636327邮编200120深圳分公司西北分公司地址深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211地址西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话0755-83382269邮编518038电话029-88455275邮编710075山东分公司浙江分公司地址济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室地址杭州市下城区新华路6号224室225室227室电话0531-81752761邮编250014电话0571-87777081邮编310003上海浦电路营业部上海杨树浦路营业部地址上海市浦电路438号1306室电梯16层F单元地址上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话021-62528592邮编200122电话021-63097527邮编200082北京营业部广州营业部地址北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室地址广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话010-83120360邮编100031电话020-38909805邮编510620福清营业部泉州营业部地址福清市音西街福清万达广场A1号楼21层21052106室地址泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话0591-8600677786005193邮编350300电话0595-24669988邮编362000郑州营业部厦门营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦2008A地址厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话0371-65613455邮编450008电话0592-3248888邮编361000宁波营业部成都营业部地址浙江省宁波市鄞州区宝华街255号08740876室地址成都市青羊区提督街88号28层2807号2808号电话0574-83062932邮编315000电话028-86199726邮编610020建信期货联系方式地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼邮编200120全国客服电话400-90-95533邮箱serviceccbfuturescom网址httpwwwccbfuturescom请阅读正文后的声明-6-