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>> 国信证券-多因子选股周报:估值因子表现出色,本周中证1000指数增强组合超额0.32%-230305
上传日期:   2023/3/6 大小:   2406KB
格式:   pdf  共14页 来源:   国信证券
评级:   -- 作者:   杨怡玲,张欣慰
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核心观点
  国信金工指数增强组合表现跟踪
  沪深300指数增强组合本周超额收益-0.82%,本年超额收益-0.76%。
  中证500指数增强组合本周超额收益-0.05%,本年超额收益0.31%。
  中证1000指数增强组合本周超额收益0.32%,本年超额收益-0.02%。
  因子表现监控
  以沪深300指数为选股空间。最近一周:预期BP、BP、股息率等因子表现较好,而单季ROE、单季ROA、三个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月:三个月波动、一个月波动等因子表现较好,而单季营收同比增速、三个月盈利上下调等因子表现较差。
  以中证500指数为选股空间。最近一周:预期BP、特异度、BP等因子表现较好,而三个月机构覆盖、三个月反转、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月:预期BP、BP等因子表现较好,而单季营收同比增速、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
  以中证1000指数为选股空间。最近一周:SPTTM、预期BP、BP等因子表现较好,而一个月反转、三个月反转、一年动量等因子表现较差。最近一月:单季EP、BP等因子表现较好,而三个月反转、单季营收同比增速等因子表现较差。
  以公募重仓指数为选股空间。最近一周:BP、预期BP、股息率因子表现较好,而一个月反转、单季ROE、单季ROA等因子表现较差。最近一月:BP、预期BP因子表现较好,而标准化预期外收入、单季营收同比增速等因子表现较差。
  公募基金指数增强产品表现跟踪
  目前,公募基金沪深300指数增强产品共有57只(A、C类算作一只,下同),总规模合计588亿元。中证500指数增强产品共有57只,总规模合计445亿元。
  沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.66%,最低-1.58%,中位数-0.31%。最近一月:超额收益最高3.06%,最低-2.92%,中位数-0.38%。
  中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.42%,最低-0.91%,中位数-0.39%。最近一月:超额收益最高2.71%,最低-1.92%,中位数-0.29%。
  风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
 
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