国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.46%，本年超额收益0.10%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.68%，本年超额收益0.36%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.38%，本年超额收益-0.37%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周：一个月波动、三个月波动、股息率等因子表现较好，而特异度、标准化预期外收入、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月：三个月波动、一个月波动等因子表现较好，而单季营收同比增速、三个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周：股息率、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较好，而三个月反转、预期净利润环比、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月：BP、预期BP等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、单季ROE等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周：BP、三个月换手、一个月换手等因子表现较好，而DELTAROE、DELTAROA、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月：单季EP、非流动性冲击等因子表现较好，而三个月机构覆盖、标准化预期外收入等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：预期BP、BP、预期EPTTM因子表现较好，而标准化预期外收入、特异度、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月：预期BP、BP因子表现较好，而单季营收同比增速、标准化预期外收入等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计588亿元。中证500指数增强产品共有57只，总规模合计445亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.84%，最低-1.00%，中位数-0.03%。最近一月：超额收益最高1.68%，最低-1.66%，中位数-0.10%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.57%，最低-0.90%，中位数-0.03%。最近一月：超额收益最高2.97%，最低-1.93%，中位数0.09%。。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。