基差：
　　无
　　价差：
　　农产品：菜油-豆油、菜油-棕榈油低于5%分位数（近一年）。
　　黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）。
　　化工能源：无。
　　有色金属：铜锌比高于95%分位数（近一年）。
　　金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）；10年国债期货次季合约跨期价差高于95%分位数（近一年）。

研究报告全文：2023-02-24中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点119260115220基差无11118010714010310020224202252022620227202282022920221020221120221220231商品量化团队研究员魏新照021-80401773weixinzhaociticsfcom摘要从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差无价差农产品菜油-豆油菜油-棕榈油低于5分位数近一年黑色建材螺矿比低于5分位数近一年化工能源无有色金属铜锌比高于95分位数近一年金融期货股指期货IF跨期价差下季-季月低于5分位数近一年10年国债期货次季合约跨期价差高于95分位数近一年重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜16940069610-210568-030007铝长江有色市场铝A001848018635-155-9-083015锌上海物贸锌2345023505-55302-023017有色金属铅上海物贸铅1527515350-7520-049012镍电解镍1上海20580020337024308017119009锡长江有色市场锡1211500212430-9303692-044014黄金收盘价AuTD4144131-1018093贵金属白银收盘价AgTD49124944-32-20-065024螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海0974300422476103180049热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海43004296441009030焦炭准一级冶金焦日照港27102953-243-28-821020焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道19802050-70-52-339039黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉61093885910-25-10-269034动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产11509212293842486007锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙73007482-182-113-243047硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏77008196-496-382-605039玉米现货价玉米大连28602867-7-22-024056玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊31903040150168493045豆粕现货价豆粕447738596187021602038豆油现货价豆油98008950850891950046棕榈油棕榈油24度广东82508354-1041306-124009农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连10004440443010599023021棉花现货价棉花154851428512001286840056白糖现货价白砂糖柳州59505966-1642-027033菜油现货价菜油108939877101614931028040苹果BOCE苹果烟台100076409234-1594-1355-1726023菜粕现货价菜粕33773192185419579037LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东83008335-3550-042029PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区64656517-5293-080017PP聚丙烯PP拉丝级浙江77807918-138-22-174018PTA精对苯二甲酸PTA内盘56105638-28268-050011甲醇甲醇华东地区2805267113481502076能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价81552-471-552-8538086乙二醇现货价乙二醇国内42204354-134-73-308021纸浆漂针木浆银星山东69506480470356725060橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1215012590-440-504-349063沥青道路沥青70A级上海石化47903772101811362699049资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕230229002048豆粕-菜粕6918368756427024豆油-棕榈油5884262200-3358016农产品菜油-豆油98812107263-8451000菜油-棕榈油157654169462-11808001菜油菜粕312312-001005玉米淀粉-玉米1878617937849033卷螺差762761781449063黑色建材螺矿比469470-001001焦炭焦煤145146-001082L-PP4700049000-2000065化工能源PP-3MA-63500-51500-12000017铝锌比080080000071铜锌比297299-002096金银比008008000039铜当月次月价差-13000-140001000006铝当月次月价差-1500-25001000014铅当月次月价差-2500000-2500046有色金属锌当月次月价差-500-15001000017铜连1连2月价差-3000-3000000008铝连1连2价差-1500-1000-500009铅连1连2月价差-500-30002500053锌连1连2月价差80008000000038金612价差-176-178002045银612价差-5700-5500-200008资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差080088-008051国债期货当季合约跨品种价差041049-008009国债期货次季合约跨品种价差080088-008029国债期货5年国债期货当季合约跨期价差054055-0010795年国债期货次季合约跨期价差04404300109210年国债期货当季合约跨期价差093094-00109110年国债期货次季合约跨期价差071070001099汇率两岸汇差-003003-005007股指期货IF基差当月-655-455-200021股指期货IF基差次月-1015-815-200025股指期货IF基差季月-155025-180038股指期货IF基差下季38854105-220057股指期货IH基差当月-641-546-094012股指期货IH基差次月-1161-1046-114009股指期货IH基差季月-1101-926-174040股指期货IH基差下季16991694006072股指期货IC基差当月144852-708040股指期货IC基差次月15042372-868038股指期货IC基差季月70847532-448042股指期货IC基差下季1396414672-708040股指期货IM基差当月16222199-576038股指期货IM基差次月42824819-536038股指股指期货IM基差季月1224212959-716025股指期货IM基差下季2190222779-876025股指期货IF跨期价差次月-当月360360000070股指期货IF跨期价差季月-次月-860-840-020044股指期货IF跨期价差下季-季月-4040-4080040001股指期货IH跨期价差次月-当月520500020085股指期货IH跨期价差季月-次月-060-120060028股指期货IH跨期价差下季-季月-2800-2620-180003股指期货IC跨期价差次月-当月-1360-1520160064股指期货IC跨期价差季月-次月-5580-5160-420049股指期货IC跨期价差下季-季月-6880-7140260086股指期货IM跨期价差次月-当月-2660-2620-040025股指期货IM跨期价差季月-次月-7960-8140180075股指期货IM跨期价差下季-季月-9660-9820160025资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕3512003010002580020600154001005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油200030001500250010002000500150001000-500-1000500-15000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差600200500150400100300502000100-500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤701860161450124010300806200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA1400200012001500100010008005006000400-500200-10000-1500-200-2000-400-2500资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比086350084300082250080078200076150074100072070050068000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差600150500100400503002000100-500-100-100-200-150资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所714中信期货研究量化数据日报图表19锌当月次月价差序列图表20铜连1连2价差序列锌当月次月价差铜连1连2月价差3000140025001200200010008001500600100040050020000-500-200资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表21铝连1连2价差序列图表22铅连1连2价差序列铝连1连2价差铅连1连2月价差200801506040100205000-20-50-40-100-60资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表23锌连1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