1.1 T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日上涨0.025元至99.605元；3份合约共成交72776手，较前一交易日增加2169手;3份合约持仓合计192317手，较前一交易日增加988手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少3148手至77682手，成交量集中度53.4%，多头增持2047手，空头增持978手，为净空2896手；前10席位的成交量增加705手至97863手，成交量集中度67.2%，多头增持878手，空头增持567手，为净多14903手；前20席位的成交量增加2322手至117127手，成交量集中度80.5%，多头增持816手，空头增持1127手，为净多10900手。
　　具体到席位，T.CFE品种各席位成交量多数增加，持买仓量多数增加，持卖仓量增减参半。
　　多头方面,华泰期货席位净买仓增加603手至10504手,上海东证席位净买仓增加854手至3790手,招商期货席位净买仓减少3手至3579手,中信期货席位净买仓减少773手至2018手。
　　空头方面,国泰君安席位净卖仓增加952手至5702手,宏源期货席位净卖仓减少606手至2966手,国投安信席位净卖仓减少455手至2414手,银河期货席位净卖仓减少981手至78手

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-02-23数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日上涨0025元至99605元3份合约共成交72776手较前一交易日增加2169手3份合约持仓合计192317手较前一交易日增加988手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少3148手至77682手成交量集中度534多头增持2047手空头增持978手为净空2896手前10席位的成交量增加705手至97863手成交量集中度672多头增持878手空头增持567手为净多14903手前20席位的成交量增加2322手至117127手成交量集中度805多头增持816手空头增持1127手为净多10900手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量增减参半211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓增加603手至10504手上海东证席位净买仓增加854手至3790手招商期货席位净买仓减少3手至3579手中信期货席位净买仓减少773手至2018手空头方面国泰君安席位净卖仓增加952手至5702手宏源期货席位净卖仓减少606手至2966手国投安信席位净卖仓减少455手至2414手银河期货席位净卖仓减少981手至78手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日上涨002元至100485元3份合约共成交49394手较前一交易日减少8100手3份合约持仓合计114083手较前一交易日增加2233手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少6554手至62279手成交量集中度630多头增持889手空头减持1585手为净多3288手前10席位的成交量减少11077手至75587手成交量集中度765多头增持1327手空头增持575手为净多3277手前20席位的成交量减少10648手至89370手成交量集中度905多头增持1794手空头增持1003手为净多2587手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓增加650手至5218手上海东证席位净买仓减少1491手至2733手宏源期货席位净买仓增加1596手至1701手国投安信席位净买仓减少22手至550手银河期货席位净买仓增加549手至147手空头方面国泰君安席位净卖仓减少189手至1786手招商期货席位净卖仓增加12手至625手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日下跌001元至100595元3份合约共成交29844手较前一交易日减少2373手3份合约持仓合计56920手较前一交易日增加3030手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少3021手至37085手成交量集中度621多头增持1277手空头增持1980手为净空3079手前10席位的成交量减少6140手至49972手成交量集中度837多头增持2986手空头增持2659手为净空916手前20席位的成交量减少4960手至57211手成交量集中度959多头增持3170手空头增持3327手为净空2092手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面国投安信席位净买仓持平于3912手中信期货席位净买仓增加185手至1634手华泰期货席位净买仓增加19手至604手平安期货席位净买仓增加303手至307手空头方面银河期货席位净卖仓增加238手至4401手海通期货席位净卖仓增加71手至3519手上海东证席位净卖仓减少264手至1414手国金期货席位净卖仓减少230手至1014手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是220019IB基差为087元正套收益率为-03200016IB的反套收益率为37当前到期收益率为2925根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB200016IB基差可能有115元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB220025IB基差可能有095元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有11元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为054元正套收益率为07当前到期收益率为271根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有079元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230002IB200017IB基差可能有079元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有073元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为013元正套收益率为19当前到期收益率为2462根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB220028IB基差可能有013元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有02元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有005元的走阔空间220028IB基差可能有013元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为094元年化展期成本322在过去1年中处于9509的分位水平当前移仓完成度704移仓已接近完成TF2303CFE当季-下季的跨期价差为055元年化展期成本187在过去1年中处于9228的分位水平当前移仓完成度7085移仓已接近完成TS2303CFE当季-下季的跨期价差为022元年化展期成本077在过去1年中处于7263的分位水平当前移仓完成度7711移仓已接近完成911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111