基金市场热点跟踪：1.重要货币市场基金监管暂行规定发布，明确货币市场基金监管要求：2月17日，中国证监会官网发布消息，为强化重要货币市场基金监管，证监会联合中国人民银行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》。重要货币基金监管新规对规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，明确了特别监管要求，新规要求增强基金管理人及产品抗风险能力，明确该类产品的风险防控与处置机制等。2.香港即将迎来首只白酒ETF：易方达(香港)中证白酒指数ETF由易方达(香港)发行，旨在提供紧贴中证白酒指数表现的投资回报，并于2月9日至2月14日进行预认购，入场门槛300元人民币，管理费为每年0.8%。3.首只混合估值法债基成立：鹏华基金2023年2月16日发布鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金合同正式生效公告，募集规模78.15亿元，逼近基金设置的80亿元募集上限，该基金的成立标志着市场首只混合估值法债基的正式问世。
　　基金发行动态：本期，国内新成立基金共24只，较上期增加14只，股票型基金7只，混合型基金6只，债券型基金7只，FOF基金4只，型与股票型基金成立数目最多。新基金共募集289.84亿元，较上期增加186.36亿元。其中，由周丹娜,李宇璐管理的泰达宏利添盈两年定开A募集规模最大，为80.00亿元。本期，国内新发行基金一共39只，较上期增加5只。其中，股票型基金7只，混合型基金11只，债券型基金13只，国际(QDII)基金1只，FOF基金7只，债券型基金发行数目最多。
　　基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.80%，混合型基金为-1.50%，债券型基金为-0.04%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.65%，量化对冲产品为-0.43%。年初至今，普通股票型基金平均收益为4.42%，混合型基金为3.25%，债券型基金为0.69%。量化产品中主动量化产品平均收益为4.91%，量化对冲产品为0.42%。
　　场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额赎回3.53亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额18.13亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额赎回10.61亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额27.50亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额赎回14.55亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额26.88亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF总份额赎回9.21亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.12亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额赎回0.30亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额9.73亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长13.19亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.01亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额增加3.07亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.05亿元。8.MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCIA50ETF总份额赎回3.85亿，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额2.96亿元。9.非宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周国联安中证全指半导体ETF份额增长最多3.19亿，国联安中证全指半导体ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额12.68亿元。
　　风险提示
　　极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。
　　量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。

研究报告全文：金融工程动态跟踪报告发布日期2023年02月19日证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定半导体ETF份额增长明显邱蕊021-633258885091qiuruiorientseccomcn研究结论执业证书编号S0860519020001基金市场热点跟踪1重要货币市场基金监管暂行规定发布明确货币市场基金监香港证监会牌照BSW115管要求2月17日中国证监会官网发布消息为强化重要货币市场基金监管证监会联合中国人民银行共同发布重要货币市场基金监管暂行规定重要货币基金监管新规对规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场肖丽华xiaolihuaorientseccomcn基金明确了特别监管要求新规要求增强基金管理人及产品抗风险能力明确该类产品的风险防控与处置机制等2香港即将迎来首只白酒ETF易方达香港中证白酒指数ETF由易方达香港发行旨在提供紧贴中证白酒指数表现的投资回报并于2月9日至2月14日进行预认购入场门槛300元人民币管理费为每年证监会发布基金E账户公开试运行通知2023-02-12083首只混合估值法债基成立鹏华基金2023年2月16日发布鹏华永瑞一年中证1000ETF成交活跃封闭式债券型证券投资基金基金合同正式生效公告募集规模7815亿元逼近基金摩根士丹利华鑫基金转外资控股获批首2023-02-05批混合估值法债基募集发行设置的80亿元募集上限该基金的成立标志着市场首只混合估值法债基的正式问FOF专业买手偏好哪些基金20222023-01-31世年四季报FOF持仓分析基金发行动态本期国内新成立基金共24只较上期增加14只股票型基金7医药非银显著增配港股市场全面反弹2023-01-292022年主动权益基金四季报解析只混合型基金6只债券型基金7只FOF基金4只型与股票型基金成立数目最多新基金共募集28984亿元较上期增加18636亿元其中由周丹娜李宇璐管理的泰达宏利添盈两年定开A募集规模最大为8000亿元本期国内新发行基金一共39只较上期增加5只其中股票型基金7只混合型基金11只债券型基金13只国际QDII基金1只FOF基金7只债券型基金发行数目最多基金业绩表现上周普通股票型基金平均收益为-180混合型基金为-150债券型基金为-004量化产品中主动量化产品平均收益为-165量化对冲产品为-043年初至今普通股票型基金平均收益为442混合型基金为325债券型基金为069量化产品中主动量化产品平均收益为491量化对冲产品为042场内基金动态1上证50ETF上周上证50ETF总份额赎回353亿华夏上证50ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1813亿元2沪深300ETF上周沪深300ETF总份额赎回1061亿华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高上周日均成交额2750亿元3中证500ETF上周中证500ETF总份额赎回1455亿南方中证500ETF的交易活跃度最高上周日均成交额2688亿元4中证1000ETF上周中证1000ETF总份额赎回921亿南方中证500ETF的交易活跃度最高上周日均成交额2012亿元5创业板ETF上周创业板ETF总份额赎回030亿易方达创业板ETF的交易活跃度最高上周日均成交额973亿元6科创50ETF上周科创50ETF总份额增长1319亿华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1901亿元7双创ETF上周科创创业50ETF总份额增加307亿易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高上周日均成交额105亿元8MSCI中国A50互联互通ETF上周MSCIA50ETF总份额赎回385亿汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高上周日均成交额296亿元9非宽基ETF规模最大的前10只非宽基ETF产品中上周国联安中证全指半导体ETF份额增长最多319亿国联安中证全指半导体ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1268亿元风险提示极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击导致收益亏损量化模型基于历史数据分析得到未来存在失效风险建议投资者紧密跟踪模型表现有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明金融工程动态跟踪证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定半导体ETF份额增长明显目录一基金市场热点跟踪3二基金发行动态321新成立基金422新发行基金5三基金业绩表现331上周业绩532年初至今业绩6四场内基金动态7风险提示10有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明2金融工程动态跟踪证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定半导体ETF份额增长明显一基金市场热点跟踪重要货币市场基金监管暂行规定发布明确货币市场基金监管要求2月17日中国证监会官网发布消息为强化重要货币市场基金监管证监会联合中国人民银行共同发布重要货币市场基金监管暂行规定重要货币基金监管新规对规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金明确了特别监管要求新规要求增强基金管理人及产品抗风险能力明确该类产品的风险防控与处置机制等香港即将迎来全球首只白酒交易所买卖基金ETF易方达香港中证白酒指数ETF由易方达香港发行旨在提供紧贴中证白酒指数表现的投资回报并于2月9日至2月14日进行预认购入场门槛300元人民币管理费为每年082月14日据香港联交所公告易方达白酒ETF的港币柜台基金单位及人民币柜台基金单位预计在2023年2月16日开始在香港联交所上市及买卖同时于当日被纳入成为中央结算系统多柜台合资格证券首只混合估值法债基成立鹏华基金2023年2月16日发布鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金合同正式生效公告募集规模7815亿元逼近基金设置的80亿元募集上限该基金的成立标志着市场首只混合估值法债基的正式问世二基金发行动态本节计算的基金剔除了非初始基金转型基金和后分级基金在过去一年公募基金市场共成立新基金1371只共募集148万亿元其中股票型基金新成立269只共募集161141亿元混合型基金新成立432只共募集207394亿元债券型基金新成立482只共募集1023237亿元FOF基金共成立138只共募集34482亿元具体如下图1近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目只包含初始基金数据来源东方证券研究所Wind资讯有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明3金融工程动态跟踪证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定半导体ETF份额增长明显图2近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目只包含初始基金续数据来源东方证券研究所Wind资讯21新成立基金本期国内新成立基金共24只较上期增加14只股票型基金7只混合型基金6只债券型基金7只FOF基金4只型与股票型基金成立数目最多新基金共募集28984亿元较上期增加18636亿元其中由周丹娜李宇璐管理的泰达宏利添盈两年定开A募集规模最大为8000亿元在新成立的基金中股票型基金成立了7只共募集6623亿元其中指数增强型基金3只被动指数型3只普通股票型基金1只混合型基金成立了6只共募集3790亿元全部为偏股混合型债券型基金成立了7只共募集16865亿元其中3只中长期纯债基金1只混合债券型二级基金1只混合债券型一级基金2只短期纯债型基金FOF基金成立4只共募集1707亿元具体成立明细如下图3上周新成立的基金列表只包含初始基金数据来源东方证券研究所Wind资讯有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明4金融工程动态跟踪证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定半导体ETF份额增长明显22新发行基金本期国内新发行基金一共39只较上期增加5只其中股票型基金7只混合型基金11只债券型基金13只国际QDII基金1只FOF基金7只债券型基金发行数目最多新发行的7只股票型基金均为被动指数基金其中2只增强指数型基金分别跟踪国证2000与中证科创创业505只被动指数型分别跟踪绿色电力碳中和有色金属证券公司和中证100等方向新发行的11只混合型基金中9只为偏股混合型基金2只偏债混合基金新发行的13只债券型基金中4只混合债券型二级基金5只中长期纯债型基金1只短期纯债型7只FOF基金其中2只养老目标日期FOF基金1只养老目标风险基金1只偏股混合FOF基金2只偏债混合FOF基金和1只债券型FOF基金1只国际QDII基金为华泰柏瑞纳斯达克100ETF具体发行明细如下图4上周新发行的基金列表只包含初始基金数据来源东方证券研究所Wind资讯三基金业绩表现本节计算的基金剔除了封闭式基金分级基金和非初始基金指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名其余类型基金根据绝对收益排名31上周业绩上周普通股票型基金平均收益为-180混合型基金为-150债券型基金为-004量化产品中主动量化产品平均收益为-165量化对冲产品为-043图5上周各类型基金平均收益有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明5金融工程动态跟踪证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定半导体ETF份额增长明显数据来源东方证券研究所Wind资讯图6上周各类型基金累计收益普通股票型基金混合型基金债券型基金排名基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称净值增长率1红土创新医疗保健903财通资管健康产业A527光大恒利纯债0802前海开源中药研究精选A446东吴国企改革A386招商安福1年定开0693长城量化精选A354汇安资产轮动A382中银誉享一年定开0544长信消费精选行业量化A323银华富利精选A378上银聚顺益一年定开0515北信瑞丰优选成长295工银瑞信丰盈回报A348财通资管睿达一年定开0486广发品牌消费A294广发消费领先A347浙商兴盛一年定开债0477国泰医药健康A260银华富裕主题337诺安泰鑫一年A0468招商景气精选A229长安鑫富领先A313华安领荣一年定开0469招商行业精选225北信瑞丰中国智造主题299上银聚永益一年定开债04510招商产业精选A224财通资管消费升级一年持有A289南方兴锦利一年定开044主动量化基金量化对冲基金指数增强型基金排名基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称相对基准超额收益1长城量化精选A354华夏安泰对冲策略3个月定开060银华中证全指医药卫生增强5072长信消费精选行业量化A323光大阳光对冲策略6个月A-008易米中证科创创业50指数增强A3433长江量化消费精选A163华泰柏瑞量化收益-017申万菱信中证1000指数增强A2454银华食品饮料A160富国量化对冲策略三个月A-024浙商港股通中华预期高股息指数增强A1595金信量化精选074申万菱信量化对冲策略-027海富通中证500增强A1316博道消费智航048华宝量化对冲A-030兴全中证800六个月持有指数增强A1287银华医疗健康A042工银瑞信绝对收益A-030红土创新中证500指数增强A1258华泰柏瑞港股通量化028汇添富绝对收益策略A-031兴全沪深300指数增强A1099浙商大数据智选消费A025富国绝对收益多策略A-031中邮中证500指数增强A08210泰达宏利消费行业量化精选A020德邦量化对冲策略A-034银华道琼斯88精选A071数据来源东方证券研究所Wind资讯32年初至今业绩年初至今普通股票型基金平均收益为442混合型基金为325债券型基金为069量化产品中主动量化产品平均收益为491量化对冲产品为042普通股票型基金中红土创新医疗保健收益最高1584混合型基金中国新国证新锐最高2209债券型基金中华商丰利增强定开A最高863主动量化基金中景顺长城专精特新量化优选A最高1443量化对冲基金中华泰安康对冲策略3个月定开最高332指数增强型基金中德邦上证G60综指增强A超额收益最高325有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明6金融工程动态跟踪证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定半导体ETF份额增长明显图7年初至今各类型基金平均收益数据来源东方证券研究所Wind资讯图8年初至今各类型基金平均收益普通股票型基金混合型基金债券型基金排名基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称净值增长率1红土创新医疗保健1584国新国证新锐2209华商丰利增强定开A8632申万菱信医药先锋A1513天治研究驱动A1880融通可转债A6543金鹰科技创新1483金鹰智慧生活1776光大安诚A6374景顺长城专精特新量化优选A1443诺安积极回报A1741建信双息红利A6325诺安高端制造A1394招商优势企业A1673天弘稳利A6316招商体育文化休闲A1376金鹰红利价值A1656新华双利A6007嘉实信息产业A1360圆信永丰双利优选1599大成可转债增强5998创金合信科技成长A1278圆信永丰医药健康1599信诚增强收益5939长城量化精选A1278中邮健康文娱1546南方昌元可转债A59110国泰消费优选1249国新国证新利1534天弘弘丰增强回报A587数据来源东方证券研究所Wind资讯四场内基金动态我们根据ETF场内流通规模以及单位净值估算基金当前规模和资金流入流出情况有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明7金融工程动态跟踪证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定半导体ETF份额增长明显一共有7只ETF跟踪上证50华夏上证50ETF规模最大55870亿元上周上证50ETF总份额赎回353亿华夏上证50ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1813亿元一共有22只ETF跟踪沪深300华泰柏瑞沪深300ETF规模最大73002亿元上周沪深300ETF总份额赎回1061亿华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高上周日均成交额2750亿元一共有23只ETF跟踪中证500南方中证500ETF规模最大54423亿元上周中证500ETF总份额赎回921亿南方中证500ETF的交易活跃度最高上周日均成交额2012亿元一共有10只ETF跟踪中证1000南方中证1000ETF规模最大12764亿元上周中证1000ETF总份额赎回2421亿南方中证1000ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1910亿元一共有20只ETF跟踪创业板相关指数易方达创业板ETF规模最大21750亿元上周创业板ETF总份额赎回030亿易方达创业板ETF的交易活跃度最高上周日均成交额973亿元一共有10只ETF跟踪科创50指数华夏上证科创板50ETF规模最大55306亿元上周科创50ETF总份额增长1319亿华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1901亿元一共有14只ETF跟踪科创创业50指数易方达中证科创创业50ETF规模最大6601亿元上周科创创业50ETF总份额增加307亿易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高上周日均成交额105亿元一共有4只ETF跟踪MSCI中国A50互联互通指数汇添富MSCI中国A50互联互通ETF规模最大7968亿元上周MSCIA50ETF总份额赎回385亿汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高上周日均成交额296亿元我们在非宽基ETF中主要包括行业指数主题指数和策略指数挑选了规模最大的前10只产品国泰中证全指证券公司ETF规模最大31702亿元上周国联安中证全指半导体ETF份额增长最多319亿国联安中证全指半导体ETF的交易活跃度最高上周日均成交额1268亿元宽基指数的ETF龙头效应明显沪深300的总规模最大158184亿元中证1000年初至今日均成交额最高7402亿元科创50年初至今规模增长最多6037亿元排名前10行业主题型ETF规模增长17300亿元年初至今日均成交额6188亿元图9不同标的ETF申赎情况当前规模上周份额变化年初至今份额变化上周资金流入流出年初至今资金流入流出上周日均成交额年初至今日均成交额基金代码基金简称跟踪指数亿元亿份亿份亿元亿元亿元亿元510050SH华夏上证50ETF上证5055870-371-1506-1699-242618131876510100SH易方达上证50ETF上证501355025-118018122059064510710SH博时上证50ETF上证50607-002006-014037027026510800SH建信上证50ETF上证50564-007-055-015-047015018510850SH工银上证50ETF上证50252002005004021028029510600SH申万菱信上证50ETF上证50046000001-001003004002510680SH万家上证50ETF上证50029000-001-001-003001002合计58723-353-1669-1708-229419482016数据来源东方证券研究所wind资讯图10不同标的ETF申赎情况续有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明8金融工程动态跟踪证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定半导体ETF份额增长明显当前规模上周份额变化年初至今份额变化上周资金流入流出年初至今资金流入流出上周日均成交额年初至今日均成交额基金代码基金简称跟踪指数亿元亿份亿份亿元亿元亿元亿元510300SH华泰柏瑞沪深300ETF沪深30073002-845-1590-4780-450027502945510330SH华夏沪深300ETF沪深30025009-136-130-1006101489551159919SZ嘉实沪深300ETF沪深30021212-124-068-898574591720510310SH易方达沪深300ETF沪深30015747042-837-198-909150250515330SH天弘沪深300ETF沪深3007067000-093-125188006012515380SH泰康沪深300ETF沪深3003747004-009-051114096086510350SH工银沪深300ETF沪深3002658001-016-043041029029515660SH国联安沪深300ETF沪深3001948-023-057-140-171001002159925SZ南方沪深300ETF沪深3001727000-002-031067003002510360SH广发沪深300ETF沪深3001630003027-025101018015510380SH国寿安保沪深300ETF沪深3001155000015-021062000000561300SH国泰沪深300增强策略ETF沪深3001131009-054-019-008062073561990SH招商沪深300增强策略ETF沪深300687012-006-006018068079510390SH平安沪深300ETF沪深300670001-027-008-082009018515390SH华安沪深300ETF沪深300217008-088005-084027035515360SH方正富邦沪深300ETF沪深300151000-002-003-001000000515350SH民生加银沪深300ETF沪深300130002-002007-003017014561000SH华安沪深300增强策略ETF沪深300107-015-728-017-726012048515130SH博时沪深300ETF沪深300067-003-009-005-008012015515310SH汇添富沪深300ETF沪深300043004-011003-010007007515930SH永赢沪深300ETF沪深300039000-001-001-003000001510370SH兴业沪深300ETF沪深300039000-003-001-001001001合计158184-1061-3690-7361-524043474904当前规模上周份额变化年初至今份额变化上周资金流入流出年初至今资金流入流出上周日均成交额年初至今日均成交额基金代码基金简称跟踪指数亿元亿份亿份亿元亿元亿元亿元510500SH南方中证500ETF中证50054423-601-1555-4671-592220121923159922SZ嘉实中证500ETF中证5005167-257-555-1744-3017790815512500SH华夏中证500ETF中证5004097-021-103-134-080113106510510SH广发中证500ETF中证5003076012024-025224023026159820SZ天弘中证500ETF中证5002405-015-078-053071012009510580SH易方达中证500ETF中证5002177-021000-049131028034159968SZ博时中证500ETF中证500787000-002-015031010010561550SH华泰柏瑞中证500增强策略ETF中证500651-011-174-018-103028063510590SH平安中证500ETF中证500603-001-004-015012005005159610SZ景顺长城中证500增强策略ETF中证500586-019-074-025-027037045512510SH华泰柏瑞中证500ETF中证500531000-014-008012010012159982SZ鹏华中证500ETF中证500356000-012-005005008009510530SH工银瑞信中证500ETF中证500272001-003-001-005004005510560SH国寿安保中证500ETF中证500193000000-003011000000561350SH国泰中证500ETF中证500177000-009-003003047053560100SH南方中证500增强策略ETF中证500129008-003005005014015515530SH泰康中证500ETF中证500084005002015012010008515190SH中银证券中证500ETF中证500062000-002-001001000000159935SZ景顺长城中证500ETF中证500060000-002-001000000000159999SZ永赢中证500ETF中证500046000000-001003000000515550SH中融中证500ETF中证500036000000-001002000000510550SH方正富邦中证500ETF中证500024000000000001000000510570SH兴业中证500ETF中证500010000000000001000000合计75952-921-2564-6753-863031523138当前规模上周份额变化年初至今份额变化上周资金流入流出年初至今资金流入流出上周日均成交额年初至今日均成交额基金代码基金简称跟踪指数亿元亿份亿份亿元亿元亿元亿元512100SH南方中证1000ETF中证100012764-679428-2093215619101936159845SZ华夏中证1000ETF中证10005770-462-044-105640616671639159629SZ富国中证1000ETF中证10004362-710-1037-1552-158613371485560010SH广发中证1000ETF中证10004197-253-1147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