核心观点
　　近日中小盘风格模拟仓位修复显著，小盘价值风格模拟仓位上调幅度较大，短期价值相对占优。
　　行业方面，部分板块近期模拟持仓水平呈现反弹趋势，国防军工、计算机、食品饮料、机械设备板块模拟持仓抬升领先，电力设备、有色金属板块模拟仓位维持下调趋势。
　　灵活配置型LF基金
　　灵活配置型LF基金5日权益风格模拟仓位调整:小盘价值0.042%，中盘价值0.021%，大盘价值0.015%。
　　灵活配置型LF基金5日权益行业模拟仓位调整:国防军工0.095%，机械设备0.058%，食品饮料0.051%。
　　“固收+”型LF基金
　　"固收+"型LF基金5日权益风格模拟仓位调整:小盘价值0.005%，中盘价值0.004%，小盘成长0.002%。
　　"固收+"型LF基金5日权益行业模拟仓位调整:国防军工0.011%，机械设备0.008%，食品饮料0.007%。
　　风险提示
　　本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。
　　

研究报告全文：证券研究报告金融工程点评金融工程点评报告日期2023年02月15日LF基金仓位测算日报20230215核心观点分析师陈冀近日中小盘风格模拟仓位修复显著小盘价值风格模拟仓位上调幅度较大短期价值执业证书号S1230522110001相对占优chenjistockecomcn行业方面部分板块近期模拟持仓水平呈现反弹趋势国防军工计算机食品饮相关报告料机械设备板块模拟持仓抬升领先电力设备有色金属板块模拟仓位维持下调趋1回归法测算基金仓位问题详势解及应用价值基金情绪跟踪灵活配置型LF基金研究20220617灵活配置型LF基金5日权益风格模拟仓位调整小盘价值0042中盘价值2跟踪基金的幸运轮盘基于合成的市场0021大盘价值0015Lucky-Fund风格和行业轮动趋势研究灵活配置型LF基金5日权益行业模拟仓位调整国防军工0095机械设备202209040058食品饮料0051固收型LF基金固收型LF基金5日权益风格模拟仓位调整小盘价值0005中盘价值0004小盘成长0002固收型LF基金5日权益行业模拟仓位调整国防军工0011机械设备0008食品饮料0007风险提示本文结果基于历史数据建模推算未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差不作为投资参考建议httpwwwstockecomcn16请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评正文目录1灵活配置型LF基金债券权益风格指数模拟仓位趋势42固收型LF基金权益风格指数模拟仓位趋势53风险提示5httpwwwstockecomcn26请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评图表目录图1灵活配置型LF基金权益部分近日风格持仓趋势4图2固收LF基金权益部分近日风格持仓趋势5表1灵活配置型LF基金债券权益部分近日风格指数模拟仓位变化4表2灵活配置型LF基金债券权益部分2022Q2重仓行业近日模拟持仓变化4表3固收LF基金权益部分近日风格指数模拟仓位变化5表4固收LF基金权益部分2022Q2重仓行业近日模拟持仓变化5httpwwwstockecomcn36请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评1灵活配置型LF基金债券权益风格指数模拟仓位趋势灵活配置型LF基金5日权益风格模拟仓位调整小盘价值0042中盘价值0021大盘价值0015灵活配置型LF基金5日权益行业模拟仓位调整国防军工0095机械设备0058食品饮料0051表1灵活配置型LF基金债券权益部分近日风格指数模拟仓位变化资料来源Wind浙商证券研究所表2灵活配置型LF基金债券权益部分2022Q2重仓行业近日模拟持仓变化资料来源Wind浙商证券研究所图1灵活配置型LF基金权益部分近日风格持仓趋势资料来源Wind浙商证券研究所httpwwwstockecomcn46请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评2固收型LF基金权益风格指数模拟仓位趋势固收型LF基金5日权益风格模拟仓位调整小盘价值0005中盘价值0004小盘成长0002固收型LF基金5日权益行业模拟仓位调整国防军工0011机械设备0008食品饮料0007表3固收LF基金权益部分近日风格指数模拟仓位变化资料来源Wind浙商证券研究所表4固收LF基金权益部分2022Q2重仓行业近日模拟持仓变化资料来源Wind浙商证券研究所图2固收LF基金权益部分近日风格持仓趋势资料来源Wind浙商证券研究所3风险提示本文结果基于历史数据建模推算未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差不作为投资参考建议httpwwwstockecomcn56请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程点评股票投资评级说明以报告日后的6个月内证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准定义如下1买入相对于沪深300指数表现20以上2增持相对于沪深300指数表现10203中性相对于沪深300指数表现1010之间波动4减持相对于沪深300指数表现10以下行业的投资评级以报告日后的6个月内行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准定义如下1看好行业指数相对于沪深300指数表现10以上2中性行业指数相对于沪深300指数表现1010以上3看淡行业指数相对于沪深300指数表现10以下我们在此提醒您不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准我们采用的是相对评级体系表示投资的相对比重建议投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论法律声明及风险提示本报告由浙商证券股份有限公司已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格经营许可证编号为Z39833000制作本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料但浙商证券股份有限公司及其关联机构以下统称本公司对这些信息的真实性准确性及完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务本报告仅供本公司的客户作参考之用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估并应同时考量各自的投资目的财务状况和特定需求对依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及或其关联人员均不承担任何法律责任本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和或交易观点本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务本公司的资产管理公司自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策本报告版权均归本公司所有未经本公司事先书面授权任何机构或个人不得以任何形式复制发布传播本报告的全部或部分内容经授权刊载转发本报告或者摘要的应当注明本报告发布人和发布日期并提示使用本报告的风险未经授权或未按要求刊载转发本报告的应当承担相应的法律责任本公司将保留向其追究法律责任的权利浙商证券研究所上海总部地址杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层北京地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层深圳地址广东省深圳市福田区广电金融中心33层上海总部邮政编码200127上海总部电话862180108518上海总部传真862180106010浙商证券研究所httpswwwstockecomcnhttpwwwstockecomcn66请务必阅读正文之后的免责条款部分