研究报告全文：2023-02-15中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点119260115220基差动力煤低于5分位数近一年11118010714010310020224202252022620227202282022920221020221120221220231商品量化团队研究员魏新照021-80401773weixinzhaociticsfcom摘要从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差动力煤低于5分位数近一年价差农产品菜油-豆油菜油菜粕低于5分位数近一年黑色建材螺矿比低于5分位数近一年化工能源无有色金属铜当月次月价差铜连1连2月价差铝连1连2价差低于5分位数近一年铜锌比高于95分位数近一年金融期货股指期货IF跨期价差下季-季月低于5分位数近一年10年国债期货次季合约跨期价差高于95分位数近一年重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜16907068640430568063041铝长江有色市场铝A001849018315175-8096088锌上海物贸锌2311022860250310109046有色金属铅上海物贸铅1520015230-3024-020025镍电解镍1上海215600205060105407885514076锡长江有色市场锡121400021035036503752174052黄金收盘价AuTD4124120-1000078贵金属白银收盘价AgTD48764912-36-20-073017螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海0974110406644104108034热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海41704172-242-005026焦炭准一级冶金焦日照港271027019-36033056焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道1910182585-59466074黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉61093840866-26-9-295032动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产99092169386749001锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙73007474-174-115-233048硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏77007872-172-396-218075玉米现货价玉米大连28102846-36-25-126048玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊31903035155167511045豆粕现货价豆粕459638387586991974053豆油现货价豆油953686249128921057060棕榈油棕榈油24度广东78807838421337054018农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连10004440438159589135026棉花现货价棉花156431435012931293901061白糖现货价白砂糖柳州58905907-1743-029031菜油现货价菜油109349792114214821166049苹果BOCE苹果烟台100076408803-1163-1416-1321046菜粕现货价菜粕33783174204411644043LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东81508167-1749-021036PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区630562911494022029PP聚丙烯PP拉丝级浙江77007779-79-19-102037PTA精对苯二甲酸PTA内盘54305462-32266-059012甲醇甲醇华东地区2735255418178709083能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价86562-477-552-8478084乙二醇现货价乙二醇国内41004242-142-74-335017纸浆漂针木浆银星山东70006660340345511049橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1205012530-480-510-383058沥青道路沥青70A级上海石化4790380998111342575045资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕223222001022豆粕-菜粕69379679241454025豆油-棕榈油77091755211570039农产品菜油-豆油122098122973-875004菜油-棕榈油199188198494695016菜油菜粕311307004005玉米淀粉-玉米1933319496-163034卷螺差1097210871102090黑色建材螺矿比473473000001焦炭焦煤148149-001090L-PP4500045000000066化工能源PP-3MA-50500-46000-4500030铝锌比080080000084铜锌比301296004100金银比008008000044铜当月次月价差-14000-8000-6000004铝当月次月价差-4500-55001000005铅当月次月价差-5000-2000-3000012有色金属锌当月次月价差-3000-55002500014铜连1连2月价差-7000-3000-4000003铝连1连2价差-4500-3000-1500000铅连1连2月价差-3000-3500500016锌连1连2月价差-500-15001000008金612价差-192-220028040银612价差-5300-4900-400015资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差061059001026国债期货当季合约跨品种价差061059001028国债期货次季合约跨品种价差086081005033国债期货5年国债期货当季合约跨期价差0560540020855年国债期货次季合约跨期价差04404400009310年国债期货当季合约跨期价差08107600508310年国债期货次季合约跨期价差069069001099汇率两岸汇差002002000073股指期货IF基差当月329-471800061股指期货IF基差次月-371-1151780035股指期货IF基差季月189-711900039股指期货IF基差下季416931291040057股指期货IH基差当月-046-322276045股指期货IH基差次月-566-962396027股指期货IH基差季月-1106-1562456038股指期货IH基差下季16341418216069股指期货IC基差当月535141393048股指期货IC基差次月18351541293040股指期货IC基差季月79158141-227044股指期货IC基差下季1441514721-307039股指期货IM基差当月1380585796088股指期货IM基差次月33202365956088股指股指期货IM基差季月13180116051576088股指期货IM基差下季22760208251936088股指期货IF跨期价差次月-当月700680020085股指期货IF跨期价差季月-次月-560-440-120055股指期货IF跨期价差下季-季月-3980-3840-140000股指期货IH跨期价差次月-当月520640-120087股指期货IH跨期价差季月-次月540600-060058股指期货IH跨期价差下季-季月-2740-2980240003股指期货IC跨期价差次月-当月-1300-1400100065股指期货IC跨期价差季月-次月-6080-6600520047股指期货IC跨期价差下季-季月-6500-6580080089股指期货IM跨期价差次月-当月-1940-1780-160000股指期货IM跨期价差季月-次月-9860-9240-620038股指期货IM跨期价差下季-季月-9580-9220-360013资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕3512003010002580020600154001005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油200030001500250010002000500150001000-500-1000500-15000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差600200500150400100300502000100-500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤701860161450124010300806200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA1400200012001500100010005008000600-500400-1000200-15000-2000-200-2500资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比086350084300082250080078200076150074100072070050068000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差600150500100400503002000100-500-100-100-200-150资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所714中信期货研究量化数据日报图表19锌当月次月价差序列图表20铜连1连2价差序列锌当月次月价差铜连1连2月价差3000140025001200200010008001500600100040050020000-500-200资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表21铝连1连2价差序列图表22铅连1连2价差序列铝连1连2价差铅连1连2月价差200801506040100205000-20-50-40-100-60资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期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