市场表现：今日(20230213)大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证1000指数表现较好，板块指数中深证综指表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。食品饮料、建材、消费者服务、综合金融、轻工制造行业表现较好，银行、农林牧渔、煤炭、电力公用事业、房地产行业表现较差。自然语言处理、南航集团、连板、重卡、挖掘机等概念表现较好，家禽养殖、畜禽养殖精选、鸡产业、航运精选、公用事业金股等概念表现较差。
　　市场情绪：今日收盘时有50只股票涨停，有4只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为3.55%，昨日跌停股票今日收盘收益为-1.71%。今日封板率54%，较前日下降2%，连板率17%，较前日下降6%，封板率创近一个月新低。
　　市场资金流向：截止20230210两融余额为15668亿元，其中融资余额14706亿元，融券余额962亿元。两融余额占流通市值比重为2.2%，两融交易占市场成交额比重为8.0%。20230213北向合计净流入6.9亿元。
　　折溢价：20230210当日ETF溢价较多的是有色龙头ETF，ETF折价较多的是深价值ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到29亿元，20230210当日大宗交易成交金额为24亿元，近半年以来平均折价率5.24%，当日折价率为5.59%。近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为0.06%,近一年以来沪深300股指期货主力合约年化贴水率中位数为0.06%,近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为0.06%,当日上证50股指期货主力合约年化升水率为2.72%，处于近一年来72%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化贴水率为6.90%，处于近一年来31%分位点，当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为12.36%，处于近一年来23%分位点。
　　机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是凯美特气、环旭电子、普联软件、滨江集团、万润股份、泰和新材、开立医疗、立高食品等，凯美特气被112家机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议

研究报告全文：证券研究报告2023年02月13日金融工程日报白酒板块领涨封板率创近一个月新低核心观点金融工程日报市场表现今日20230213大部分指数处于上涨状态规模指数中中证1000金融工程数量化投资指数表现较好板块指数中深证综指表现较好风格指数中沪深300成长指证券分析师杨怡玲证券分析师张欣慰数表现较好食品饮料建材消费者服务综合金融轻工制造行业表现021-60875176021-60933159yangyilingguosencomcnzhangxinwei1guosencomcn较好银行农林牧渔煤炭电力公用事业房地产行业表现较差自然S0980521020001S0980520060001语言处理南航集团连板重卡挖掘机等概念表现较好家禽养殖畜禽养殖精选鸡产业航运精选公用事业金股等概念表现较差相关研究报告金融工程日报-超4200只股票上涨北向资金净流入超百亿市场情绪今日收盘时有50只股票涨停有4只股票跌停昨日涨停股票2023-02-09今日收盘收益为355昨日跌停股票今日收盘收益为-171今日封板率金融工程日报-传媒板块回调创业板指五连阴2023-02-0854较前日下降2连板率17较前日下降6封板率创近一个月新低金融工程日报-ChatGPT概念持续走强北向资金连续3日净流出2023-02-07市场资金流向截止20230210两融余额为15668亿元其中融资余额14706金融工程日报-信创板块午后崛起北向资金近一个月首次净流出2023-02-03亿元融券余额962亿元两融余额占流通市值比重为22两融交易占市金融工程日报-券商板块高开低走上证50期指高位升水场成交额比重为8020230213北向合计净流入69亿元2023-02-02折溢价20230210当日ETF溢价较多的是有色龙头ETFETF折价较多的是深价值ETF近半年以来大宗交易日均成交金额达到29亿元20230210当日大宗交易成交金额为24亿元近半年以来平均折价率524当日折价率为559近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为006近一年以来沪深300股指期货主力合约年化贴水率中位数为006近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为006当日上证50股指期货主力合约年化升水率为272处于近一年来72分位点当日沪深300股指期货主力合约年化贴水率为690处于近一年来31分位点当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为1236处于近一年来23分位点机构关注与龙虎榜近一周内调研机构较多的股票是凯美特气环旭电子普联软件滨江集团万润股份泰和新材开立医疗立高食品等凯美特气被112家机构调研风险提示市场环境变动风险本报告基于历史客观数据统计不构成投资建议请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告市场表现宽基与风格指数表现今日20230213下同大部分指数处于上涨状态规模指数中中证1000指数表现较好上证50指数上涨077沪深300指数上涨091中证500指数上涨078中证1000指数上涨110板块指数中深证综指表现较好上证综指上涨072深证综指上涨119中小100指数上涨065创业板指上涨110科创50指数下跌005风格指数中沪深300成长指数表现较好沪深300价值指数上涨014沪深300成长指数上涨108中证500价值指数上涨037中证500成长指数上涨055主要宽基板块及风格指数今日表现如下图所示图1今日宽基板块与风格指数表现资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业指数表现今日食品饮料建材消费者服务综合金融轻工制造行业表现较好收益分别为297290229228195银行农林牧渔煤炭电力公用事业房地产行业表现较差收益分别为-076-031-028-017-001中信一级行业指数今日表现如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图2今日中信一级行业指数表现资料来源Wind国信证券经济研究所整理概念主题表现今日自然语言处理南航集团连板重卡挖掘机等概念表现较好收益分别为626611589532488家禽养殖畜禽养殖精选鸡产业航运精选公用事业金股等概念表现较差收益分别为-219-189-172-172-113今日收益较高与较低的前十个概念指数表现如下图所示图3今日收益较高与较低的前十个概念指数资料来源Wind国信证券经济研究所整理市场情绪请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告日内涨跌停家数我们统计上市满3个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况今日盘中最高有50只股票涨停收盘时有50只股票涨停盘中最高有4只股票跌停收盘时有4只股票跌停今日日内实时涨跌停家数如下图所示图4今日盘中实时涨跌停家数资料来源Wind国信证券经济研究所整理昨日涨跌停股今日日内表现我们统计上市满3个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现昨日涨停股票今日收盘收益为355昨日跌停股票今日收盘收益为-171昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告图5昨日涨跌停股票今日盘中实时表现资料来源Wind国信证券经济研究所整理封板率与连板率我们统计上市满3个月以上的股票在今日的封板率和连板率封板率的计算方式为封板率最高价涨停且收盘涨停的股票数最高价涨停的股票数连板率的计算方式为连板率连续两日收盘涨停的股票数昨日收盘涨停的股票数今日封板率54较前日下降2连板率17较前日下降6封板率创近一个月新低近一个月封板率与连板率如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图6近一个月封板率与连板率资料来源Wind国信证券经济研究所整理市场资金流向两融余额融资融券是指投资者向证券公司提供担保品借入资金买入上市证券融资或者借入上市证券并卖出融券的行为截止20230210两融余额为15668亿元其中融资余额14706亿元融券余额962亿元近一年融资余额与融券余额如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告图7融资余额与融券余额资料来源Wind国信证券经济研究所整理两融余额与交易占比我们计算两融余额占市场总流通市值的比重与两融交易融资买入额融券卖出额占市场总成交额的比例来反映两融交易的活跃情况近一年来两融余额占流通市值的比重维持在24左右两融交易占市场成交额的比重维持在74左右截止20230210两融余额占流通市值比重为22两融交易占市场成交额比重为80近一年两融余额与交易占比如下图所示图8两融余额与交易占比资料来源Wind国信证券经济研究所整理北向资金净流入请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告北向资金是指外国投资者从港交所购买深交所和上交所股票的资金20230213北向合计净流入69亿元近半年北向资金合计净流入如下图所示图9北向资金净流入资料来源Wind国信证券经济研究所整理折溢价ETF折溢价ETF是一种在交易所上市交易的基金份额可变的开放式基金其可在场外进行申购赎回也可以在场内交易其在场内交易的价格与场外价格的差距在一定程度上反映了投资者的情绪这里我们统计日成交额超过100万的境内交易股票型ETF的折溢价情况20230210当日溢价较多的是有色龙头ETF溢价082折价较多的是深价值ETF折价065折溢价较高与较低的前十名ETF如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图10ETF折溢价较高与较低前十名资料来源Wind国信证券经济研究所整理大宗交易折溢价大宗交易是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易大宗交易的成交价如果低于市场价格就产生了折价折价的高低一定程度上能反映大资金的投资偏好和情绪我们统计每日大宗交易的折价率计算方式为折价率大宗交易总成交金额当日成交份额的总市值-1近半年以来大宗交易日均成交金额达到29亿元20230210当日成交金额为24亿元近半年以来平均折价率52420230210当日折价率为559近半年大宗交易成交金额与折价率如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告图11大宗交易成交金额与折溢价率资料来源Wind国信证券经济研究所整理股指期货升贴水股指期货是指以股价指数为标的物的标准化期货合约双方约定在未来的某个特定日期可以按照事先确定的股价指数的大小进行标的指数的买卖股指期货与现货指数价格的差被称为基差当股指期货价格高于现货指数价格时股指期货处于升水基差为正反之股指期货处于贴水基差为负股指期货升贴水主要受金融市场利率股市分红微观资金成本套利力量市场情绪等影响基差大小会影响股指对冲的成本基差的变化一定程度上能反映市场对于未来预期的表现国内目前有上证50沪深300与中证500指数股指期货我们计算每日股指期货主力合约的年化贴水率年化贴水率的计算方式为年化贴水率基差指数价格250合约剩余交易日数近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为006近一年以来沪深300股指期货主力合约年化贴水率中位数为006近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为00620230213当日上证50股指期货主力合约年化升水率为272处于近一年来72分位点当日沪深300股指期货主力合约年化贴水率为690处于近一年来31分位点当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为1236处于近一年来23分位点近一年上证50沪深300与中证500主力合约年化升贴水率如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告图12上证50沪深300与中证500主力合约年化升贴水率资料来源Wind国信证券经济研究所整理机构关注与龙虎榜机构调研上市公司会披露投资者或分析师对其的调研活动这里我们统计近7天内对上市公司调研或举行分析师会议的机构数量下图展示了近一周内被机构调研较多的前二十名上市公司不足二十名时直接取现有数量可以看到近一周内调研机构较多的股票是凯美特气环旭电子普联软件滨江集团万润股份泰和新材开立医疗立高食品等凯美特气被112家机构调研请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告图13近一周机构调研较多的上市公司前二十名资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问或金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策本报告仅供参考之用不构成出售或购买证券或其他投资标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