核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.09%，本年超额收益-0.26%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.15%，本年超额收益-0.47%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-1.27%，本年超额收益-0.61%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周：三个月反转、一个月反转、三个月波动等因子表现较好，而标准化预期外盈利、预期PEG、单季超预期幅度等因子表现较差。最近一月：一个月反转、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、一个月换手等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周：三个月反转、SPTTM、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而高管薪酬、三个月机构覆盖、一个月换手等因子表现较差。最近一月：一个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而三个月换手、高管薪酬等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周：三个月反转、非流动性冲击、单季营利同比增速等因子表现较好，而股息率、三个月换手、单季SP等因子表现较差。最近一月：一个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较好，而三个月波动、预期BP等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：三个月反转、一个月反转、一个月波动因子表现较好，而DELTAROA、单季EP、标准化预期外盈利等因子表现较差。最近一月：一个月反转、三个月反转因子表现较好，而一年动量、标准化预期外盈利等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计588亿元。中证500指数增强产品共有57只，总规模合计445亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.64%，最低-0.90%，中位数0.02%。最近一月：超额收益最高2.75%，最低-1.81%，中位数-0.60%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.53%，最低-0.84%，中位数-0.08%。最近一月：超额收益最高1.31%，最低-2.15%，中位数-0.36%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。