股指期货流动性情况
　　2023年2月10日，沪深300期货(IF)成交975.08亿元，较上一交易日减少21.66%；持仓金额2533.42亿元，较上一交易日减少4.0%；成交持仓比为0.38。中证500期货(IC)成交1034.31亿元，较上一交易日减少1.52%；持仓金额3670.1亿元，较上一交易日减少0.62%；成交持仓比为0.28。上证50(IH)成交474.65亿元，较上一交易日减少17.37%；持仓金额1007.46亿元，较上一交易日减少6.09%；成交持仓比为0.47。
　　国债期货流动性情况
　　2023年2月10日，2年期债(TS)成交1097.96亿元，较上一交易日减少3.43%；持仓金额996.49亿元，较上一交易日增加0.88%；成交持仓比为1.1。5年期债(TF)成交561.06亿元，较上一交易日减少14.12%；持仓金额1098.48亿元，较上一交易日减少2.75%；成交持仓比为0.51。10年期债(T)成交686.73亿元，较上一交易日减少28.1%；持仓金额1918.0亿元，较上一交易日减少0.41%；成交持仓比为0.36。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-02-13股指期货资金流出国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年2月10日沪深300期货IF成交97508亿元较上一交易日减少2166持高天越仓金额253342亿元较上一交易日减少40成交持仓比为038中证500期货IC0755-23887993成交103431亿元较上一交易日减少152持仓金额36701亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少062成交持仓比为028上证50IH成交47465亿元较上一交易日减少1737从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额100746亿元较上一交易日减少609成交持仓比为047国债期货流动性情况联系人李逸资2023年2月10日2年期债TS成交109796亿元较上一交易日减少343持仓金0755-23887993额99649亿元较上一交易日增加088成交持仓比为115年期债TF成交56106liyizihtfccom亿元较上一交易日减少1412持仓金额109848亿元较上一交易日减少275从业资格号F03105861成交持仓比为05110年期债T成交68673亿元较上一交易日减少281持仓金黄冯英额19180亿元较上一交易日减少041成交持仓比为0360755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023213图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023213图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023213表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计7114004614830590538600119190IF前十名合计102980045741221580542600191780IF前二十名合计128670044651594820553500308120IC前五名合计1168840472130751052800138670IC前十名合计1771360499217771305008005770IC前二十名合计22315904908231548050920083890IH前五名合计3700203801603440619900233420IH前十名合计54532040380786059700262540IH前二十名合计7195604311949410568900229850TS前五名合计252240458529787054150045630TS前十名合计362440484938497051510022530TS前二十名合计420240485844475051420024510TF前五名合计525600507850947049221613000TF前十名合计7585405097316904912685000TF前二十名合计89026049868952105014004950T前五名合计935160503392278049671238000T前十名合计141196052831260670471715129000T前二十名合计16167105124153863048767808000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023213图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023213图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023213图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023213免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom