一、日评
　　国债期货全面上涨，10年期主力合约涨0.115%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.05%。央行昨日进行4530亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与昨日持平。因有660亿元逆回购7天到期，实现净投放3870亿元。疫情影响过后叠加稳增长政策持续发力，经济弱修复成为债市主逻辑，国债期货跨期价差及基差偏高反映市场对未来经济的好转预期，国债期货长期偏弱运行态势难改。
　　二、市场消息
　　1、《金融控股公司关联交易管理办法》将自2023年3月1日起施行，明确金融控股公司承担对金融控股集团关联交易管理的主体责任，按照实质重于形式和穿透原则，界定金融控股公司关联方以及金融控股集团的关联交易类型，明确禁止性行为，要求其设置关联交易限额。业界认为后续或出台更多配套细则。
　　

研究报告全文：国债期货日报2023年02月10日国债期货区间震荡图表分析一日评表1国债期货主力合约走势单位元103TSTFT国债期货全面上涨10年期主力合约涨01155年期102主力合约涨0092年期主力合约涨005央行昨日101进行4530亿元人民币7天期逆回购操作中标利率为100200与昨日持平因有660亿元逆回购7天到期实99现净投放3870亿元疫情影响过后叠加稳增长政策持续98发力经济弱修复成为债市主逻辑国债期货跨期价差97及基差偏高反映市场对未来经济的好转预期国债期货2022-012022-042022-072022-102023-01长期偏弱运行态势难改表2央行公开市场操作单位亿元8000OMO14天OMO7天到期量MLF1年二市场消息600040001金融控股公司关联交易管理办法将自2023年3月1日起施行明确金融控股公司承担对金融控股集团2000关联交易管理的主体责任按照实质重于形式和穿透原0则界定金融控股公司关联方以及金融控股集团的关联-2000交易类型明确禁止性行为要求其设置关联交易限额-4000业界认为后续或出台更多配套细则-6000表3质押式回购利率及政策利率单位45DR007R007OMO7天43532521512022-012022-042022-072022-102023-01免责声明本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性可靠性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考并不构成任何具体产品业务的推介以及相关品种的操作依据和建议投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏与本公司和作者无关1国债期货日报2023年02月10日表4Shibor单位表7十年期国开债与国债利差及隐含税率33512SHIBORONSHIBOR1WSHIBOR3M10年期国开-国债利差隐含税率右3010252582206151541015205002022-012022-042022-072022-102023-012022-012022-042022-072022-102023-01表5同业存单收益率单位表8中美利差单位BP3150同业存单收益率3月同业存单收益率6月10年期中国国债-10年期美国国债同业存单收益率1年10025502015-50-1001-15005-2002022-012022-042022-072022-102023-012022-012022-042022-072022-102023-01表6国债收益率及变动单位bp302变动右2023-02-09286662891228269592625322242221673200撰写朱金涛1816从业资格号F30608291412交易咨询号Z001527110-21年3年5年7年10年免责声明本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性可靠性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考并不构成任何具体产品业务的推介以及相关品种的操作依据和建议投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏与本公司和作者无关2