一、日评
　　2月6日，国债期货集体收跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.04%。央行昨日进行1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因有5230亿元7天期逆回购到期，净回笼3730亿元。央行昨日进行1500亿元7天期逆回购操作，中标利率2%，与此前持平。因有5230亿元7天期逆回购到期，净回笼3730亿元。银存间质押式回购利率集体上涨。1天期品种报1.8124%，涨54.63个基点；7天期报2.0039%，涨18.29个基点；14天期报1.9699%，涨13.89个基点。疫情影响过后叠加稳增长政策持续发力，经济弱修复成为债市主逻辑，国债期货跨期价差及基差偏高反映市场对未来经济的好转预期，国债期货长期偏弱运行态势难改。
　　二、市场消息
　　1、鲍威尔就业报告后首次讲话：通胀开始下降，就业强劲环境必须进一步加息；又有美联储高官“放鹰”：今年票委警告称美国非农数据表明还要继续加息。
　　

研究报告全文：国债期货日报2023年02月08日国债期货区间震荡图表分析一日评表1国债期货主力合约走势单位元103TSTFT2月6日国债期货集体收跌10年期主力合约跌1020065年期主力合约跌0072年期主力合约跌004101央行昨日进行1500亿元7天期逆回购操作中标利率100为200与此前持平因有5230亿元7天期逆回购到99期净回笼3730亿元央行昨日进行1500亿元7天期98逆回购操作中标利率2与此前持平因有5230亿97元7天期逆回购到期净回笼3730亿元银存间质押式2022-012022-042022-072022-102023-01回购利率集体上涨1天期品种报18124涨5463个表2央行公开市场操作单位亿元6000OMO14天OMO7天到期量MLF1年基点7天期报20039涨1829个基点14天期报400019699涨1389个基点疫情影响过后叠加稳增长政2000策持续发力经济弱修复成为债市主逻辑国债期货跨0期价差及基差偏高反映市场对未来经济的好转预期国-2000债期货长期偏弱运行态势难改-4000-6000二市场消息1鲍威尔就业报告后首次讲话通胀开始下降就业强劲环境必须进一步加息又有美联储高官放鹰今表3质押式回购利率及政策利率单位年票委警告称美国非农数据表明还要继续加息45DR007R007OMO7天43532521512022-012022-042022-072022-102023-01免责声明本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性可靠性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考并不构成任何具体产品业务的推介以及相关品种的操作依据和建议投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏与本公司和作者无关1国债期货日报2023年02月08日表4Shibor单位表7十年期国开债与国债利差及隐含税率33512SHIBORONSHIBOR1WSHIBOR3M10年期国开-国债利差隐含税率右3010252582206151541015205002022-012022-042022-072022-102023-012022-012022-042022-072022-102023-01表5同业存单收益率单位表8中美利差单位BP3150同业存单收益率3月同业存单收益率6月10年期中国国债-10年期美国国债同业存单收益率1年10025502015-50-1001-15005-2002022-012022-042022-072022-102023-012022-012022-042022-072022-102023-01表6国债收益率及变动单位bp302变动右2023-02-0628682290172827054262531124222158120撰写朱金涛1816从业资格号F30608291412交易咨询号Z00152711001年3年5年7年10年免责声明本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性可靠性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考并不构成任何具体产品业务的推介以及相关品种的操作依据和建议投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏与本公司和作者无关2