研究报告全文：期货研究商品2023年01月19日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23032874-24300433-12784698935-40831所豆粕m23053886-66620465-97081291838-7398菜粕rm23053198-83454774-58513532754-20607棕榈油p230578400770645-5628525853-15373豆油y2305875620409922-96614411519-4445菜油oi23059953-99321280-36327226423-883花生pk230410706118804581253797763-2010豆一a2305548811123972433671246721218豆二b23034980-505545320154310111280白糖sr23035663-12183367-40607280424-34160棉花cf230514810105377365-135258749569-13536资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力44348871011319-00097167990-149211142-00172玉米820361525311124-01123355566-21151272900214豆粕主力81131101962142911894246684941252045101065豆粕136136-17411604804005404483657319629-0052菜粕主力59797-149010687016439376170819458-02529菜粕771977234118630227176234224715341-00395棕榈油主力59767893403829005383036424040550100474棕榈油803641075004264004888739339400534300111豆油主力23201-1641055440049941082-45920018-00391豆油27344-698905951-00262634599718763-00168菜油主力501718273092501962299221261058-00373菜油57732864108785015264578629780575-00435花生主力637941516107231002634548918420693300337花生639061494607231002734812118550673900324豆一主力1391319606049-0346930307138609645-00507豆一21235-52206684-014215935794412584-00167豆二主力30457-761611921040931757519080958-00398豆二30459-7657119190409418815190809665-00382白糖主力57486-1310304428-0250887770-2165050500071白糖101555-1776505338-01389222888-113806193-00018棉花主力109333-700304412-01305980382251085410003棉花190730-38205538-0129626846475540681500272资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c230381319045100010311014-850981833豆粕m2305512117-296566715015929416479167菜粕rm2303630151821000188119951472191000棕榈油p2303834960491000241323627570951000豆油y230382580921000190818641019-021950菜油oi230362937058100017981875763331000花生pk2304262191-00170014641621031-092950豆一a2305511261-01523331221211-611-274833豆二b230382158-009816715191553476-10147167白糖sr23036123041966775996317513589167棉花cf230362491196671283154717271339833资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055726-21264793-3630731336523-61570橡胶ru230513305-1252593755702197438-11753聚乙烯l2305844225215461-216274301704908聚丙烯pp230580603530580123150437350-276甲醇ma23052733401101143233802110689614009LPGpg2303474514210199328070842994930PVCv2305663462894363113464737822-17531原油sc23035493-142106186-110125953-4303资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力342912-527200657301614132277197209354-00906PTA449888-1358310705401269288593349607648-00418橡胶主力21742119049390066742813118606849-00211橡胶22602297050760079946857147007008-00117聚乙烯主力97591202142520496615404-5190808600025聚乙烯97691201142170495415894-5150805500019聚丙烯主力80541086068950003218890-13610616-00058聚丙烯80541086068950003219590-13610548-00056甲醇主力2292708526705736-0039275022472910958-00407甲醇2818199593605977-010612640873651229-00043LPG主力265378345124430238218898210112860156LPG26614838212434023572099021091230401376PVC主力24719717604356-007474469498059100251PVC24739716904357-0075246518970608100245原油主力40285-279707734001042093533908006-02292原油43608-37380771-002172540233708182-01988资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230363178163100019461992841229833橡胶ru2305612185034100018219112259107833聚乙烯l230551179306766671309143242028950聚丙烯pp2305511723045383311831361412036800甲醇ma2303630211451000200219468170311000LPGpg230383522283100025442353561738333PVCv2305512324-026566717281959713-1214167原油sc2303114401118883327192784176-1268167资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058525110616978-5299806325-27055动力煤zc23078014000000螺纹钢rb2305419631914584148811854203-2758资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力1120582693616601-0008811558526431802101397铁矿石200277640721882022923686712698248880117动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力47237127980879024691207358459511902-04664螺纹钢1055462655206958-0061918373055841129-00078资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i23038340104733329052714-9162075833动力煤zc23036nannannan00nannannannan螺纹钢rb2305612132-02533331651767-957-7012222资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au2304419661261336782631174369-76白银ag23065165-14410249263819184744931718铜cu230369680-62010143810245188881-9348锌zn230324340-3512059226121981271567铝al230319070601867506213192684-797工业硅si230818330620455072373894967819资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力168115623058950090817631993078800132黄金20020-815006182-0027224572142608699-0002白银主力632843194407614006333872559708703-02167白银8694644168083660096458604665207441-01244铜主力545941975009613-0333435665302316598-01901铜61974-5662609425-0162745035358016521-01335锌主力182306626068940104113010139708506-00635锌19785-4727306987000071501421390873-00347铝主力353731020612249048382709525931424600073铝39925-5051111830206322953027138900165工业硅主力4634293709897-023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