研究报告全文：期货研究商品2023年01月13日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23032877-3458077137304741379-19227所豆粕m2305391639621285-7799112994457683菜粕rm2305323834450003-470654664713755棕榈油p23057750-76108592329612652592727189豆油y23058534-1459813684425444930-2565菜油oi23059899-15662444825514924826414070花生pk2304103962673335-1582799525-898豆一a2305533962101899339131254165835豆二b230250541447988377121941-5169白糖sr23035604-2122598135840388489-1495棉花cf23051440535402848-68418743420-9154资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力627443638711106-0568170894-30501175200043玉米898524038412083-00829362357-10861291800039豆粕主力76770-147911028-01196143885-739261931-00349豆粕132273-2259911465-0021837275238571965601127菜粕主力41241-885604968-010183840867018503-00158菜粕49286-1259606292-013297374614911439600024棕榈油主力432051235406719-0196720037587705795-0126棕榈油643541905707828-0160270124763605959-00405豆油主力2132066070704200444420824821362-00352豆油28943594407648-00744628333791956400939菜油主力747632872111689-056227011436205928-01571菜油89031390831126-0478239383585706307-01195花生主力49398-24260982703028446376040754500257花生49461-24220981503012472246000729200244豆一主力1414753820649-0243726130218611429-01084豆一2166976870766-0123757855148912657-01062豆二主力30869621008426019621201528020876202789豆二30870619608425019551319028030897302525白糖主力71471177810426-0182792768-117905139-00091白糖1144581704305263-0266521738551920665300029棉花主力71896-15201075320117395154-20820814200424棉花125787-17496072820034925601923900645300082资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c2303121175045916710411027-4261513667豆粕m230312210711455015261619751-1768667菜粕rm2303102429-03141672026207285-0328667棕榈油p2303123271159850245325484512929833豆油y2303122208043783319171859431076167菜油oi2303102689224950189719766241029667花生pk2304301953066583317091668673115800豆一a2305551256-078216711131215-555-0914833豆二b230312197-14455016661788869917850白糖sr2303101055-016450881104912020848667棉花cf2303101827-002200149117269931088667资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta230555801101532033-83659133408013696橡胶ru23051300030293535-36991191770-1417聚乙烯l230582681413590145157338341637073聚丙烯pp23057897160542099170280427509-22210甲醇ma23052653311308739208191162272-23892LPGpg230344508962039-105086243914420PVCv2305646957846433-764537642238515原油sc2303538072133595-1505638796735资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力3739271748206016-00648129616137370919400827PTA4812991812506329-00589268829196180715500613橡胶主力13453-39620427400991397686870708300133橡胶14101-41050443300914427178130717500134聚乙烯主力14576907407421-0227814918189108177-01108聚乙烯14579907507424-0226815408189208142-01054聚丙烯主力18809946805538-0104118012164410559-01074聚丙烯18833948505539-0103318667165810504-01018甲醇主力1768164504207057-021356582716090953700466甲醇2212814433907158-01651084062015107600736LPG主力15880286611594032151398715050799900837LPG15944283311549032171600415390806300717PVC主力351931316807262-02274415527005915-00231PVC352231318007266-022624592828706069-00224原油主力27016-5233088700079204453120659600522原油29560-49490879-0000523952522068130037资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2303102583201550196219790150148167橡胶ru2305652098-02590020181942229224800聚乙烯l23055517730214167144914960630958667聚丙烯pp230555176034583314271455401-0248333甲醇ma2303102387108400196219873280419667LPGpg230312300904688332373223469161800PVCv2305552232-00725018842024598-1733333原油sc230315377105616730062909-089-2427167资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2305881025574851710877395329023454动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054173371278231-39811192779860547资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力1289515425215258-0089694048117162088401877铁矿石228212922211672200323339151229632556601793动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力42686-11365085060152106793752811061-00335螺纹钢84655-23664077650124160584838311528-00296资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i2303123135028516726592819--08241671184动力煤zc230310nannannannannannannannan螺纹钢rb2305652003-04171417672114--1757141056资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23044152206413923036199166790-365白银ag23065225107790922060644295716644铜cu230368630-30102399-8932012903123锌zn2302241553701398652318371408-5590铝al23031852016011902426976178128-2540工业硅si2308175207531521-32625235013789资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力2321010055092530255325859-13707191-00027黄金3241211173089100949463844390769500003白银主力31385154309875-0196239036851171200733白银44255-181008515-01144451062443093400364铜主力104478555507925-0079541027165921767-03844铜123208-585308664-0090574360306119243-01894锌主力748951433007553004862159710671443400612锌873831546907456002823067722041291700011铝主力8073225750095180284438905-10980900100001铝9412329955091720212560815-683107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