早讯：2023年元旦节假期国内旅游出游5271.34万人次,按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%；工信部部长:加大稳增长政策供给和落实力度,适时推出更多政策措施；秦刚与布林肯通话,讨论中美关系及维持开放的沟通渠道；遵义道桥156亿银行贷款展期20年,前10年仅付息不还本；中国12月制造业PMI、非制造业PMI分别报47.0、41.6,下滑幅度较为明显；欧元区12月制造业PMI终值持平初值,仍处收缩区间但连升两月,供应企稳和通胀降温推动制造业下滑缓和；上周五道指跌0.22%,纳指跌0.11%【五矿期货研究中心】

研究报告全文：股指日报202313股指夏佳栋股指研究员从业资格号F3023316早讯2023年元旦节假期国内旅游出游527134万人次按可比口径恢复至2019年元旦节假交易咨询号Z0014235日同期的428工信部部长加大稳增长政策供给和落实力度适时推出更多政策措施秦刚电话0755-23375130与布林肯通话讨论中美关系及维持开放的沟通渠道遵义道桥156亿银行贷款展期20年前邮箱xiajdwkqhcn10年仅付息不还本中国12月制造业PMI非制造业PMI分别报470416下滑幅度较为明显欧元区12月制造业PMI终值持平初值仍处收缩区间但连升两月供应企稳和通胀降温推动制造业下滑缓和上周五道指跌022纳指跌011五矿期货研究中心文字早评上周五沪指051创指-011科创50-024上证50050沪深300039中证500012中证1000032两市合计成交6041亿较上一日-107亿前期成交量下降或与阳性投资者减少交易频次有关随着阳康数量增加后市成交量有望逐步回升宏观消息面12023年元旦节假期国内旅游出游527134万人次按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的4282工信部部长加大稳增长政策供给和落实力度适时推出更多政策措施3秦刚与布林肯通话讨论中美关系及维持开放的沟通渠道4中国12月制造业PMI非制造业PMI分别报470416下滑幅度较为明显资金面沪深港通093亿融资额-537亿12月份1年期和5年期LPR利率均保持不变略不及市场预期12月MLF投放6500亿净投放1500亿利率不变隔夜Shibor利率1516bp至19573年期企业债AA-级别利率-5bp至638十年期国债利率0bp至284信用利差-5bp交易逻辑美股反复交易明年加息路径变化日央行意外提高国债收益率目标短期对A股产生扰动国内方面中央经济工作会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置钟南山院士预计明年上半年能恢复到疫情前生活状态金融监管部门出台政策稳定房地产行业疫情政策和地产政策均出现拐点尽管当前经济在疫情混乱状态下较放开前并没有起色但随着利好政策不断出台后市有望逐步走强期指交易策略IF多单持有金融研究股指表1指数涨跌幅名称点位成交额亿元涨跌点涨跌幅上证综指308926250361556051深证成指1101599353711958018中小板指7340344463005000创业板指23467710800-262-011沪深300387163148301493039上证5026352541841318050中证5005864478612706012中证1000628162116531979032数据来源WIND五矿期货研究中心表2期货涨跌幅名称点位成交额亿元涨跌点涨跌幅IF当月3879452296025IF次月3891017122031IF下季3898211686022IF隔季389044478020IH当月26464266162062IH次月2652812174066IH下季2656076168064IH隔季2656425168064IC当月58708389-76-013IC次月5876034-72-012IC下季58710132-114-019IC隔季5805873-136-023数据来源WIND五矿期货研究中心图1市盈率TTM图2市净率LF上证50沪深300中证500中证1000上证50沪深300中证500中证100040353530302525202015151010505000202112202203202206202209202212202112202203202206202209202212数据来源WIND五矿期货研究中心数据来源WIND五矿期货研究中心2023-01-032金融研究股指图3外资净买入亿元图4新成立偏股型基金亿元外资净买入新成立基金份额2001201501001008050060-5040-10020-150-2000数据来源WIND五矿期货研究中心数据来源WIND五矿期货研究中心图5外资净买入亿元图6融资融券余额亿元增持减持净增持融资新增额亿元融资余额右轴亿元100160001015000050-10140000-2013000-50-3012000-100-40-793711000-50-15010000数据来源WIND五矿期货研究中心数据来源WIND五矿期货研究中心图7国债利率与Shibor利率图8货币信用模型国债到期收益率10年SHIBOR隔夜国债利率企业债信用利差35730725620615510055004数据来源WIND五矿期货研究中心数据来源WIND五矿期货研究中心2023-01-033金融研究股指图9IF各合约升贴水图10IF成交量和持仓量IF2303IF2306IF2209IF2212IF成交量IF持仓量200230000210000100190000170000000150000130000-10011000090000-200700002022-08-162022-08-222022-08-262022-09-012022-09-072022-09-142022-09-202022-09-262022-09-302022-10-132022-10-192022-10-252022-10-312022-11-042022-11-102022-11-162022-11-222022-11-282022-12-022022-12-082022-12-142022-12-202022-12-262022-12-302022-08-162022-08-222022-08-262022-09-012022-09-072022-09-142022-09-202022-09-262022-09-302022-10-132022-10-192022-10-252022-10-312022-11-042022-11-102022-11-162022-11-222022-11-282022-12-022022-12-082022-12-142022-12-202022-12-262022-12-30数据来源WIND五矿期货研究中心数据来源WIND五矿期货研究中心图11IH各合约升贴水图12IH成交量和持仓量IH2303IH2306IH2209IH2212IH成交量IH持仓量1401500001201001300000801100000600409000002070000000-02050000-040-060300002022-08-162022-08-222022-08-262022-09-012022-09-072022-09-142022-09-202022-09-262022-09-302022-10-132022-10-192022-10-252022-10-312022-11-042022-11-102022-11-162022-11-222022-11-282022-12-022022-12-082022-12-142022-12-202022-12-262022-12-302022-08-162022-08-222022-08-262022-09-012022-09-072022-09-142022-09-202022-09-262022-09-302022-10-132022-10-192022-10-252022-10-312022-11-042022-11-102022-11-162022-11-222022-11-282022-12-022022-12-082022-12-142022-12-202022-12-262022-12-30数据来源WIND五矿期货研究中心数据来源WIND五矿期货研究中心图13IC各合约升贴水图14IC成交量和持仓量IC2303IC2306IC2209IC2212IC成交量IC持仓量200400000100350000000300000-100250000-200200000-300150000-400100000-500500002022-08-162022-08-222022-08-262022-09-072022-09-142022-09-202022-09-262022-10-132022-10-192022-10-252022-11-042022-11-102022-11-162022-11-222022-12-022022-12-082022-12-142022-12-262022-12-302022-09-012022-09-302022-10-312022-11-282022-12-202022-08-162022-08-262022-09-012022-09-072022-09-142022-09-262022-09-302022-10-132022-10-312022-11-042022-11-102022-11-222022-11-282022-12-022022-12-082022-12-202022-12-262022-12-302022-08-222022-09-202022-10-192022-10-252022-11-162022-12-14数据来源WIND五矿期货研究中心数据来源WIND五矿期货研究中心2023-01-034免责声明五矿期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构已具备有商品期货经纪金融期货经纪资产管理期货交易咨询等业务资格本刊所有信息均建立在可靠的资料来源基础上我们力求能为您提供精确的数据客观的分析和全面的观点但我们必须声明对所有信息可能导致的任何损失概不负责本报告并不提供量身定制的交易建议报告的撰写并未虑及读者的具体财务状况及目标五矿期货研究团队建议交易者应独立评估特定的交易和战略并鼓励交易者征求专业财务顾问的意见具体的交易或战略是否恰当取决于交易者自身的状况和目标文中所提及的任何观点都仅供参考不构成买卖建议版权声明本报告版权为五矿期货有限公司所有本刊所含文字数据和图表未经五矿期货有限公司书面许可任何人不得以电子机械影印录音或其它任何形式复制传播或存储于任何检索系统不经许可复制本刊任何内容皆属违反版权法行为可能将受到法律起诉并承担与之相关的所有损失赔偿和法律费用五矿期货分支机构深圳总部业务一部深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦电话0755-8325274013-16层电话400-888-5398业务二部业务三部电话0755-88917165电话0755-83752356业务四部业务五部电话010-68331868-183电话028-85053476深圳营业部北京分公司深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心30D1北京市海淀区首体南路6号新世纪世行饭店写电话0755-83752310字楼1253室电话010-68332068上海分公司成都分公司上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦成都高新区天府大道北段1288号1幢3单元12层90290312041205电话021-58784529电话028-86131072青岛分公司北京营业部山东省青岛市东海西路35号太平洋中心1写字楼北京市丰台区广安路9号院6号楼408409409电话010-64185322电话0532-85780820广州营业部湛江营业部广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大广东省湛江市开发区乐山东路35号银隆广场12厦24楼2407层A1210室电话020-29117582电话0759-2856220天津营业部西安营业部天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路5号金座广陕西省西安市新城区纬什街新科路1号楼一层场2101-2102电话029-87572985电话022-237788782023-01-035宁波中山西路营业部重庆营业部浙江省宁波市海曙区布政巷16号12楼1205室重庆市江北区江北城西大街25号11-1电话0574-87330527电话023-67078086郑州营业部南通营业部郑州市未来路69号未来大厦16层161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