金融期权数据
　　上个交易日，金融期权隐含波动率上升，历史波动率继续下降，隐含波动率高于历史波动率。波动率偏度和期限结构变化不大，近月期权隐含波动率低于远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是18.38，南华沪深300期权波动率指数是18.76，南华中证1000期权波动率指数是18.97，南华期权波动率指数小幅变化，股指整体震荡调整，建议卖出宽跨策略。

研究报告全文：南华期货期权日报20221230南华期货研究所周小舒投资咨询证号Z0014889金融期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率隐历差110IV90IV近月IV次近月IV50ETF191515343818661101沪深300170813553538870095上交所300ETF179412835118665098深交所300ETF180112935088926099中证1000169113982938738093商品期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率110IV90IV隐历差豆粕2341177810004563玉米110812219349-113铁矿石3279303310006246白糖110811599818-051棉花1909154310553366PTA233319248604409甲醇2398195410093444菜粕244121999996242铜1896125310043643橡胶2263163910004624黄金13349409955394棕榈油347236999997-227铝1688148710018201锌1986145910015527PVC243919729992467塑料1942168610005256聚丙烯184616289989218原油3676354210005134请务必阅读正文之后的免责条款部分1期权日报一期权策略跟踪行情判断震荡偏弱期权持仓卖出IO2301-C-4400卖出IO2301-P-3400图11期权策略表现184174164154144134124114104净值09420210906202110082021110220200529202006232020072120200817202009292020111120201211202101072021020820210311202104052021042820210526202106182021072020210812202111252021122020220113202202142022031620220412202205102022060220220628202208032022083020221014202211082022120120200506资料来源南华研究二金融期权数据上个交易日金融期权隐含波动率上升历史波动率继续下降隐含波动率高于历史波动率波动率偏度和期限结构变化不大近月期权隐含波动率低于远月期权期权市场参与者认为未来股指走势平稳南华50ETF期权波动率指数是1838南华沪深300期权波动率指数是1876南华中证1000期权波动率指数是1897南华期权波动率指数小幅变化股指整体震荡调整建议卖出宽跨策略图2150ETF期权隐含波动率与历史波动率50004500隐含波动率20日历史波动率4000350030002500200015001000500202162202177202231202246202275202288202299202151720216212021723202181020218262021913202110820221192022211202231720224222022513202253120226172022721202282420229282022118202110262021111120211129202112152021123120221021202211242022121220221228资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期权日报图2250ETF期权波动率偏度与期限结构7019560194501934019230191201901018920221228202212290188202212282022122918760809095981001031051101201301M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图23华泰柏瑞300ETF期权隐含波动率与历史波动率45004000隐含波动率20日历史波动率350030002500200015001000500202255202163202193202234202285202252420226132021517202162320217122021729202181720219242021118202212020222152022323202241320226302022719202282420229132022930202212120211125202112142021123120221026202211142022122020211020资料来源wind南华研究图24华泰柏瑞300ETF期权波动率偏度与期限结构70195605019040185302018010202212282022122901752022122820221229170950060008000900097501025010500110001200013000100001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期权日报图25嘉实300ETF期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率4000350030002500200015001000500202288202162202177202231202246202275202299202231720225312021517202162120217232021810202182620219132021108202211920222112022422202251320226172022721202282420229282022118202111112021112920211215202112312022102120221124202212122022122820211026资料来源wind南华研究图26嘉实300ETF期权波动率偏度与期限结构701950605019004018503020180010202212282022122901750202212282022122917001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图27沪深300股指期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率4000350030002500200015001000500202285202163202193202234202255202162320218172022215202241320226132022930202151720217122021729202192420211182022120202232320225242022630202271920228242022913202212120211020202112142021123120221026202211142022122020211125资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期权日报图28沪深300股指期权波动率偏度与期限结构7019601950184018302017171020221228202212290162022122820221229161M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图29中证1000股指期权隐含波动率与历史波动率3500隐含波动率历史波动率30002500200015001000202283202289202296202272820227222022815202281920228252022831202291320229192022923202292920221132022119202212120221272022101220221121202212192022102420221028202211152022112520221213202212232022122920221018资料来源wind南华研究图210中证1000股指期权波动率偏度与期限结构70256020504015301020102022122820221229502022122820221229060809095981201031051101301001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期权日报图211南华50ETF期权波动率指数4550VIX50ETF右轴4540435303525320152510250152020122020912021562021682022282020629202133020219142022624202021220203162020417202052520207302021118202122520217122021812202231120224152022523202272720228292022930202211920201112202012152021102620211126202112292022121220201012资料来源南华研究图212南华沪深300股指期权波动率指数50300VIX沪深300股指右轴6000405500500030450020400010350003000202168202199202033202042202058202069202132202141202157202179202231202259202269202299202012320207132020812202091120211222021810202212120223312022711202281020191223202112212020102120201120202012222021102020211119202210192022111820221220资料来源南华研究图213南华中证1000股指期权波动率指数331000VIX中证1000股指右轴75003170002927650025600023550021195000202289202283202296202291320221212022722202272820228152022819202282520228312022919202292320229292022113202211920221272022101820221024202210282022111520221121202211252022121320221219202212232022122920221012资料来源南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期权日报三商品期权数据从期权标的走势来看上一交易日盘各板块商品价格走势分化农产品黑色商品价格整体偏强金属能化价格整体偏弱从期权隐含波动率的角度来看上个交易日日盘各板块商品期权波动率走势分化农产品黑色期权隐波整体上升金属能化商品期权隐波整体下降商品期权波动率整体变化不大棕榈油期权隐波明显低于历史波动率铜橡胶期权隐波明显高于历史波动率图31豆粕期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000豆粕隐含波动率豆粕历史波动率资料来源wind南华研究图32玉米期权隐含波动率与历史波动率2500200015001000500000玉米隐含波动率玉米历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期权日报图33铁矿石期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000铁矿石隐含波动率铁矿石历史波动率资料来源wind南华研究图34PVC期权隐含波动率与历史波动率12000100008000600040002000000PVC隐含波动率PVC历史波动率资料来源wind南华研究图35塑料期权隐含波动率与历史波动率600050004000300020001000000塑料隐含波动率塑料历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分8期权日报图36聚丙烯期权隐含波动率与历史波动率7000600050004000300020001000000聚丙烯隐含波动率聚丙烯历史波动率资料来源wind南华研究图37白糖期权隐含波动率与历史波动率18001600140012001000800600400200000白糖隐含波动率白糖历史波动率资料来源wind南华研究图38棉花期权隐含波动率与历史波动率600050004000300020001000000棉花隐含波动率棉花历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分9期权日报图39PTA期权隐含波动率与历史波动率7000600050004000300020001000000PTA隐含波动率PTA历史波动率资料来源wind南华研究图310甲醇期权隐含波动率与历史波动率600050004000300020001000000甲醇隐含波动率甲醇历史波动率资料来源wind南华研究图311菜粕期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000菜粕隐含波动率菜粕历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分10期权日报图312铜期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000铜隐含波动率铜历史波动率资料来源wind南华研究图313铝期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000铝隐含波动率铝历史波动率资料来源wind南华研究图314锌期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000锌隐含波动率锌历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分11期权日报图315黄金期权隐含波动率与历史波动率4000350030002500200015001000500000黄金隐含波动率黄金历史波动率资料来源wind南华研究图316橡胶期权隐含波动率与历史波动率50004000300020001000000橡胶隐含波动率橡胶历史波动率资料来源wind南华研究图317棕榈油期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000棕榈油隐含波动率棕榈油历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分12期权日报图317原油期权隐含波动率与历史波动率10000900080007000600050004000300020001000000原油隐含波动率原油历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分13免责申明本报告中的信息均来源于已公开的资料尽管我们相信报告中资料来源的可靠性但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的变更在任何情况下我公司报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法如与南华期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论未免发生疑问本报告所载的观点并不代表了南华期货公司的立场所以请谨慎参考我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失另外本报告所载资料意见及推测只是反映南华期货公司在本报告所载明的日期的判断可随时修改毋需提前通知未经南华期货公司允许批准本报告内容不得以任何范式传送复印或派发此报告的材料内容或复印本予以任何其他人或投入商业使用如遵循原文本意的引用刊发需注明出处南华期货公司并保留我公司的一切权利公司总部地址浙江省杭州市上城区富春路136号横店大厦邮编310002全国统一客服热线4008888910网址wwwnanhuanet股票简称南华期货股票代码603093南华期货营业网点