研究报告全文：中信期货研究量化数据日报2022-12-29交易所会员持仓投资咨询业务资格证监许可2012669号报告要点中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数119260前20会员多头持仓变化率排名前三115220111180增加生猪5944豆二2327LPG1045107140103100减少低硫燃料油-1271沪锡-1183苹果-57220223202242022520226202272022820229202210202211202212商品量化团队研究员魏新照摘要021-80401773weixinzhaociticsfcom从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364前20会员多头持仓变化率排名前三增加生猪5944豆二2327LPG1045减少低硫燃料油-1271沪锡-1183苹果-572前20会员空头持仓变化率排名前三增加生猪6593豆二3712锰硅774减少低硫燃料油-1469沪锡-1061玉米淀粉-486前20会员多空持仓背离多头持仓增加空头持仓减少白糖热轧卷板螺纹钢红枣多头持仓减少空头持仓增加玻璃沪银沪铅焦煤PVC沪铝菜粕玉米重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎图表1持仓成交仓单变化板块单持仓量持仓量持仓保证持仓保证成交量成交量成交额万成交额注册仓单数注册仓单增品种位万变化金亿元金变化万变化元变化量减黄金260-081065-10126-2415155-2423339-贵金属沪银988-20945-32103919827908212676946357沪铜40405160502101-2363341-238287722589国际铜2330832508-276251-2792896-沪锌168-23281-22105-2691255-268427-有色金属沪铝354-15397-27225-3662107-37432741-2751沪镍148-13641-12185964210991145-沪锡92-94267-98114-2572370-2594397167沪铅145-21161-35107447851428296421188铁矿石13530614751588835874533694300-螺纹钢2747-081438-1119542127877208--热轧卷板1054-06558-074069516559421083-296不锈钢116-29136-23111-24935-18384302197黑色建材焦煤80-07180-2459-93665-108--焦炭34-23182-3229-183775-189860-锰硅318891441023011050113610773605-51硅铁405-31198-24379627154664157951974动力煤00000000-DIV0-DIV0--聚乙烯683-38303-4760037024223581752-60聚丙烯808383433462034123933354169-苯乙烯265-54132-6226234108224205-甲醇1851-27381-251115-2202857-2182505-乙二醇52603258-06439248179723611199-石油沥青737-04421-02399362152236426270-化工PTA3190-25618-301769170484917014294-226橡胶31104396-0226816434101571636201500PVC1347-01462-131387105432591704512玻璃114300339051101-1343625-1291025-纤维板02-0900-0601-41901-413250-尿素26032106371572167902302084-纯碱1114-43544-5618012799567270211-短纤683-06197-0325548918513385-原油60-34503-5814611681309510166000-燃油4383117926899-342443-39171720-能源LPG1404715533117-100997-1127049-60低硫燃料油91-2155-44154-83620-103--1310白糖9040237102298-3691717-36899793373棉花1161-09598-17526-1583725-1622448343软商品纸浆224-14225-19125-400834-403173504458220号胶8509820353425103629213-豆一2612316218111-333576-3368565100豆二5011230171-48362-43--豆油637-13505-15477-1264203-12711587-油脂油料豆粕20350580009853-2233364-21514696-菜油3271031710383-1324104-13250-菜粕7040319908460-1101448-104--棕榈油691-35670-42708143573613534811881玉米15400452007557-161567-1467420-1539苹果273-32218-3298-242779-237--生猪714228822384821011446570-农产品鸡蛋207-2779-26103224352944-红枣500731082316116171482174玉米淀粉268-5472-54177-102526-1023140-中证100013423250922422065276207--中证500309-025069-02541746391175--沪深300200062793026728782323--金融上证5012422117416541814255172--10债164083291042-314189-30--5债94091141032-393202-38--2债4506450631-1566162-155--资料来源同花顺iFind中信期货研究所图表2会员持仓增减板块单前20会员前10会员前5会员品种位多头持仓增减空头持仓增减多头持仓增减空头持仓增减多头持仓增减空头持仓增减黄金-1111-1170-986-841-632-28贵金属沪银-48444935-43306781-41204744沪铜11711618-3911607-1455-294沪锌-466-598-482-440-1363-1047沪铝-22096192-20245929-51946608有色金属沪镍-954-1334-223-1861106-1580沪锡-6667-5925-5514-5071-3001-2406沪铅-175211-370-1418-27-1486铁矿石1783854461004366492472233螺纹钢2492-399212222-261511715534热轧卷板569-70261307-16403246-224不锈钢-1940-798-1565-336-2518-17黑色建材焦煤-7551387-778582-834332焦炭897234-27143-409131锰硅172901667515176155691194512331硅铁-5027-4345-3161-12767-780动力煤------聚乙烯-24458-15216-13186-11726-21501717聚丙烯276982661227443264572527825927苯乙烯-4851-3819-1259-6191-298-3276甲醇-1490-120616532-46253161-3597乙二醇-12584-8766-12214-6530-6711-3595石油沥青7068120844427651048896241化工PTA-31213-21466-27595-5956-10260-11921橡胶63414891011020-8741872PVC-21029403724024187-873515248玻璃-26174650-2013-1012-45593795尿素30754572344627042867732纯碱-35835-15956-29400-6578-24662304短纤-2207-3496-2203-3823-799-4223燃油135861328111885137591079310040能源LPG524849553196295221413478低硫燃料油-3378-4872-1199-5128-854-5208白糖6523-414254-28214968-4502棉花-3590-40851304-927765-7176软商品纸浆-1762-1743-1385-1289-1227-47420号胶38917751581474388457豆一511334045193261039632008豆二377658482204403917521327豆油301452388870198756678896油脂油料豆粕7053159311273215267544015314菜油507450783043437013332834菜粕-30538760-41396279-35796301棕榈油-4738-3118-9237-258-10040-696玉米-3175175405448327-81815111苹果-8851-5773-5378-6212-3684-4074生猪116511648981511355651289542农产品鸡蛋1965314741322671065691红枣569-151487-263404-275玉米淀粉-7570-8386-5363-6400-3598-4889中证1000269625862137145113041477中证500-1618-391-1844-595-797332沪深3008586477251417718903金融上证5018191616181614362813111010债1146702201-501239-5385债412728215776702572债412308613660205538资料来源同花顺iFind中信期货研究所注标红项为多空持仓增减背离的品种图表3会员持仓变化会员多头持仓会员空头持仓前20名前20名前10名前10名前5名前20名前20名前10名前10名前5名前5名合板块单位品种前5名合合计合计变合计合计变合计合计合计变合计合计变合计计变化计变化万化率万化率万万化率万化率万率黄金115-1092-1162-1071-1651-1636-01贵金属沪银457-10306-14197-21401122992321323沪铜23805174-02116-122360717609122-02沪锌88-0562-0842-3199-0670-0643-24沪铝189-12133-1584-58210301524110468有色金属沪镍91-1070-03480271-1847-3829-52沪锡50-11836-13224-11250-10638-11826-86沪铅94-0275-0553-01900265-2143-33铁矿石777235261931008714084861430101螺纹钢156702108011658181611-021147-0272401热轧卷板586014590333410597-12450-04324-01不锈钢53-3541-3730-7760-1348-073800黑色建材焦煤41-1829-2619-42473035172116焦炭166011-2408-51181313030816锰硅218861541099913723277171100110127硅铁293-17219-141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