12月21日，两市延续缩量下跌。截至收盘沪指跌0.17%，深成指跌0.34%，沪深300涨0.04%。IH、IF、IC、IM涨跌不一。各品种期权主力合约购沽隐波全线走弱，期权市场情绪中性偏谨慎。50ETF期权总成交量为1931565，总持仓量为2892835，总成交额7.057亿。沪深300三个期权产品：股指期权总成交量为140510手，持仓量为250320手，总成交额0.672亿。沪300ETF期权成交量1090843手，总持仓量为1867606手，总成交额5.170亿。深300ETF期权成交量760263手，持仓量为705182手，总成交额4.914亿。中证500两个期权产品：沪500ETF成交量760263，持仓量705182，成交额4.914。深500ETF成交量131927，持仓量227631，成交额1.099。创业板ETF成交量490857，持仓量770400，成交额1.664。中证1000股指期权成交量49457，持仓量136825，成交额2.864。
　　消息面上，1、中共中央、国务院：合理降低市场主体获取数据的门槛增强数据要素共享性、普惠性。中共中央、国务院印发关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见。其中提出，坚持共享共用，释放价值红利。合理降低市场主体获取数据的门槛，增强数据要素共享性、普惠性，激励创新创业创造，强化反垄断和反不正当竞争，形成依法规范、共同参与、各取所需、共享红利的发展模式。深化开放合作，实现互利共赢。积极参与数据跨境流动国际规则制定，探索加入区域性国际数据跨境流动制度安排。推动数据跨境流动双边多边协商，推进建立互利互惠的规则等制度安排。鼓励探索数据跨境流动与合作的新途径新模式。2、外交部：中方将因时因势为跨境人员往来提供更多便利。在12月21日举行的外交部例行记者会上，有记者就“中方是否有计划进一步优化入境隔离措施”向发言人提问。对此，中国外交部发言人毛宁回应称，中方将因时因势为跨境人员往来提供更多便利。毛宁在当天举行的例行记者会上表示，新冠疫情暴发近3年来，我们坚持统筹兼顾、合作共赢，率先在全球复工复产，积极推动高水平开放，通过快捷通道优化签证政策，有序增加国际航班，简化远端防控措施等安排，便利人员往来，为维护全球产业链、供应链的稳定作出了重要贡献。我们将因时因势为跨境人员往来提供更多便利。3、12月LPR报价出炉：1年期和5年期均维持不变。12月1年期贷款市场报价利率（LPR）报3.65%，上月为3.65%；5年期以上LPR报4.3%，上月为4.3%。
　　两市延续弱势。期权市场方面，各品种购沽隐波全线走弱，期权市场情绪中性偏谨慎。操作策略上，短线市场风险偏好回落，关注后续两市量能情况。中长期来看，未来走势仍为震荡，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权策略性抄底蓝筹资产。
　　

研究报告全文：股票期权市场全景数据报告304OptionMarketDataReport投资咨询业务资格京证监许可201275号要点12月21日两市延续缩量下跌截至收盘沪指跌017深成指跌作者金融衍生品组牛秋乐034沪深300涨004IHIFICIM涨跌不一各品种期权主力合约购沽隐波全线走弱期权市场情绪中性偏谨慎50ETF期权总成交量为执业编号F0268914从业Z0002616投资咨询1931565总持仓量为2892835总成交额7057亿沪深300三个期权产联系方式010-68578820niuqiulefoundersccom品股指期权总成交量为140510手持仓量为250320手总成交额0672亿沪300ETF期权成交量1090843手总持仓量为1867606手总成交额5170亿深300ETF期权成交量760263手持仓量为705182手总成交额作者金融衍生品组彭博4914亿中证500两个期权产品沪500ETF成交量760263持仓量705182成交额4914深500ETF成交量131927持仓量227631成交额执业编号F0305572从业Z0011662投资咨询1099创业板ETF成交量490857持仓量770400成交额1664中证联系方式010-68578617pengbo1foundersccom1000股指期权成交量49457持仓量136825成交额2864消息面上1中共中央国务院合理降低市场主体获取数据的门槛增强数据要素共享性普惠性中共中央国务院印发关于构建数据基础制作者金融衍生品组冯世佃度更好发挥数据要素作用的意见其中提出坚持共享共用释放价值红利合理降低市场主体获取数据的门槛增强数据要素共享性普惠性激执业编号F3049858从业Z0015710投资咨询励创新创业创造强化反垄断和反不正当竞争形成依法规范共同参与联系方式fengshidianfoundersccom各取所需共享红利的发展模式深化开放合作实现互利共赢积极参与数据跨境流动国际规则制定探索加入区域性国际数据跨境流动制度安排推动数据跨境流动双边多边协商推进建立互利互惠的规则等制度安排鼓成文时间2022年12月21日星期三励探索数据跨境流动与合作的新途径新模式2外交部中方将因时因势为跨境人员往来提供更多便利在12月21日举行的外交部例行记者会上有记者就中方是否有计划进一步优化入境隔离措施向发言人提问对此中国外交部发言人毛宁回应称中方将因时因势为跨境人员往来提供更多便利毛宁在当天举行的例行记者会上表示新冠疫情暴发近3年来我们坚持统筹兼顾合作共赢率先在全球复工复产积极推动高水平开放通过快捷通道优化签证政策有序增加国际航班简化远端防控措施等安排便利人员往来为维护全球产业链供应链的稳定作出了重要贡献我们将因时因势为跨境人员往来提供更多便利312月LPR报价出炉1年期和5年更多精彩内容请关注方正中期官方微信期均维持不变12月1年期贷款市场报价利率LPR报365上月为3655年期以上LPR报43上月为43两市延续弱势期权市场方面各品种购沽隐波全线走弱期权市场情绪中性偏谨慎操作策略上短线市场风险偏好回落关注后续两市量能情况中长期来看未来走势仍为震荡建议构建备兑策略以增厚利润为主或者卖出看跌期权策略性抄底蓝筹资产期权市场全景数据报告目录一市场数据汇总1二上证50ETF期权510050SH2三沪深300ETF期权510300SH6四沪深300ETF期权159919SZ9五沪深300股指期权000300SH13六中证1000股指期权000852SH16七沪500ETF期权510500SH19八创业板ETF期权159915SZ21九深500ETF期权159922SZ23十深100ETF期权159901SZ25十一上证50股指期权000016SH28一市场数据汇总2022-12-21收盘价涨跌幅成交量亿成交额亿成交额变化亿上证指数306841-01718907226853-34863深证成指1091209-0347015125086-253022创业板指230370-03185830775-87213上证50指数260742031157433738-13547沪深300指数3830540046484123450-40596中证500指数584584-055697885258-11112中证1000指数628914-08310273122909-816850ETF510050SH26120195491434-693300ETF510300SH3893-0085232038-1150300ETF159919SZ3897-003153596-005500ETF510500SH5876-0512271334-1200创业板ETF159915SZ2240-013339759-161500ETF159922SZ5974-042093558-278深100ETF159901SZ2881-003040116-029名称收盘价涨跌幅成交量手成交额亿基差IH23012610600193618028386318IH2302261560018954750818CFFEX上证50期货IH2303262080021964575941338IH2306262100015309724391358IF2301384600-00651235591991546IF2302385500-002126614672446CFFEX沪深300期货IF2303386420-00514556169023366IF2306385480-009428249592426IC2301586580-06040625477231997IC2302586900-059334939342317CFFEX中证500期货IC2303586420-06013550159121836IC2306580620-06174098607-3964IM2301630220-08630254381831306IM2302628880-07813461693-034CFFEX中证1000期货IM2303626020-0801155314475-2894IM2306616640-06955856887-12274期权市场全景数据报告期权成交持仓情况标的名称成交量变化持仓量变化成交额亿变化亿50ETF1931565-13145142892835-875597057-5807上交所沪300ETF1090843-6258701867606-416505170-4085沪500ETF76026376009705182-92224914-0316深300ETF140510-76305250320-45670672-0435深交所创业板ETF490857-156306770400-418811664-0889深500ETF131927-290962276316021099-0232深100ETF73921-3437602127950257-0044沪深30049457-3877113682530532864-2999中金所中证100048782977957008293744260493上证5017266-16854163827930759-0801期权市场情绪情况波动率情况标的名称成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数变化分位点50ETF09490-01258075420041002060-000255772上交所沪300ETF09156-00758094160012201954-000155034沪500ETF1393802341086810002601676000163281深300ETF10834-0070209413-0024001957-000154815创业板ETF08849-0142807661-0047902215-00095469深交所深500ETF1338001532122560012201834-000212813深100ETF03467-01284070240022401893-000215556沪深30007475-01302089960003101897-000403091中金所中证100007178-0087507106-0002301862-00009481上证501032500533068240058901958-000327500二上证50ETF期权510050SH1成交持仓情况表1150ETF期权合约成交与持仓情况成交量变化持仓量变化成交量PCR变化持仓量PCR变化当月1390116-10075841835109-114506当月08474-017560704100426下月319883-15740057187631631下月08444003700793200675季月214967-132030417024-1174季月244880134808908-00149下一季月6599-1750068826-3510下一季月136950077211031-00384总计1931565-13145142892835-87559总计09490-0125807542004102022-12-21成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购991042-5735021649056-90583认沽940523-7410121243779302450ETF期权1931565-13145142892835-875590949007542数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1250ETF期权主力合约分执行价成交量情况图1350ETF期权主力合约分执行价持仓量情况期权市场全景数据报告180000120000160000100000140000120000800001000006000080000600004000040000200002000000认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1450ETF期权主力合约分执行价成交量变化情况图1550ETF期权主力合约分执行价持仓量变化情况4000020000200001000000-20000-40000-10000-60000-20000-80000-30000-100000-120000-40000-140000-50000-1600002120A2317A2452552652752852958A3352A认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1650ETF期权次主力合约分执行价成交量情况图1750ETF期权次主力合约分执行价持仓量情况40000700003500060000300005000025000400002000030000150002000010000500010000002426282426282527292527292852852452552652752452552652752366A2416A2564A2613A2761A2810A2366A2416A2564A2613A2761A2810A2317A2465A2514A2662A2711A2317A2465A2514A2662A2711A认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1850ETF期权次主力合约分执行价成交量变化情况图1950ETF期权次主力合约分执行价持仓量变化情况期权市场全景数据报告10000800050006000400002000-50000-10000-2000-15000-4000-20000-60002427292427292526282526282552752552752852452652852452652317A2366A2514A2564A2711A2416A2564A2711A2416A2465A2613A2662A2761A2810A2317A2366A2465A2514A2613A2662A2761A2810A认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图11050ETF期权总成交量及持仓量走势情况图图111历史成交PCR持仓PCR比率走势情况7000000360000002550000002400000015300000020000001100000005002022-9-82019-3-122019-6-262020-8-242020-12-92021-3-262020-1-212020-5-132021-7-122022-2-142022-5-312015-05-282015-09-092015-12-242017-02-272017-06-132017-09-202018-11-222015-02-092016-04-122016-07-252016-11-102018-01-052018-04-252018-08-072019-10-112021-10-28总成交量总持仓量成交量PCR持仓量PCR成交额PCR数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表12成交量前10期权重要指标期权代码成交量deltagammavegathetarho50ETF购12月2600167071059105820700015-000260000050ETF沽12月2600161374-040855822200015-000260000050ETF沽12月2650132509-069575213200013-000230000050ETF购12月2650129937030765136400013-000240000050ETF购12月2700106238011062773300007-000130000050ETF购12月2613A100900051396076500015-000260000050ETF沽12月2613A93278-048566195100015-000260000050ETF购12月255061132082903642800010-000180000050ETF沽12月270057830-090792625500006-0001000000期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表13持仓量前10期权重要指标期权代码持仓量deltagammavegathetarho50ETF购12月2700113904011062773300007-000130000050ETF购12月2650101166030765136400013-000240000050ETF购12月280092038002170589900002-000040000050ETF沽12月2514A76745-009232116800006-000130000050ETF购12月275069112003541078600003-000050000050ETF沽12月260068067-040855822200015-000260000050ETF沽12月2613A65927-048566195100015-000260000050ETF购12月260061328059105820700015-000260000050ETF购1月270060808032322291200028-000130000050ETF沽12月265058675-069575213200013-0002300000数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3历史波动率图11250ETF滚动历史波动率图11350ETF3年历史波动率锥060405035040302503020201501010005001020304050607080901002018-03-022018-11-022019-05-022020-01-022020-05-022021-01-022021-07-022021-11-022018-01-022018-05-022018-07-022018-09-022019-01-022019-03-022019-07-022019-09-022019-11-022020-03-022020-07-022020-09-022020-11-022021-03-022021-05-022021-09-022022-01-0210dayvol30dayvol60dayvol90dayvolmin1025507590maxHV数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理4隐含波动率图11450ETF期权主力合约隐含波动率情况图11550ETF期权次主力合约隐含波动率情况080280702606024050220402030180160201401012001认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告三沪深300ETF期权510300SH1成交持仓情况表11300ETF期权合约成交与持仓情况成交量变化持仓量变化成交量PCR变化持仓量PCR变化当月661510-5069381105158-91902当月08921-010620903800132下月234017-6514541471445358下月10469-004610972000158季月189437-493233007264929季月084820005210225-00173下一季月5879-446447008-35下一季月09558-018341098800166总计1090843-6258701867606-41650总计09156-0075809416001222022-12-21成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购569452-292607961881-27673认沽521391-333263905725-13977300ETF期权1090843-6258701867606-416500915609416数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图12300ETF期权主力合约分执行价成交量情况图13300ETF期权主力合约分执行价持仓量情况1600001400001400001200001200001000001000008000080000600006000040000400002000020000003233343536373839441424344454647484932333435363738394414243444546474849认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图14300ETF期权主力合约分执行价成交量变化情况图15300ETF期权主力合约分执行价持仓量变化情况期权市场全景数据报告20000500000-20000-5000-40000-10000-60000-15000-80000-100000-200003233343536373839441424344454647484932333435363738394414243444546474849认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图16300ETF期权次主力合约分执行价成交量情况图17300ETF期权次主力合约分执行价持仓量情况3500060000300005000025000400002000030000150002000010000500010000003435363738394414243444534353637383944142434445认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图18300ETF期权次主力合约分执行价成交量变化情况图19300ETF期权次主力合约分执行价持仓量变化情况100001000080005000600004000-50002000-100000-15000-20003435363738394414243444534353637383944142434445认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标期权市场全景数据报告表12成交量前10期权重要指标期权代码成交量deltagammavegathetarho沪300ETF购12月3900136998049504596800022-0003500000沪300ETF沽12月3900132842-050454596700022-0003500000沪300ETF购12月400096478013252396300012-0001900000沪300ETF沽12月400080148-087432374600012-0001800000沪300ETF沽12月380054049-014552401300013-0002200000沪300ETF购12月380053089084722405300013-0002300000沪300ETF购12月410034776002830632200004-0000700000沪300ETF购1月400033167035081745100044-0001800000沪300ETF沽1月390031844-046521826000047-00020-00001数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表13持仓量前10期权重要指标期权代码持仓量deltagammavegathetarho沪300ETF购12月4000119200013252396300012-0001900000沪300ETF沽12月380098372-014552401300013-0002200000沪300ETF沽12月390094509-050454596700022-0003500000沪300ETF购12月410088050002830632200004-0000700000沪300ETF购12月390086845049504596800022-0003500000沪300ETF沽12月370079233-003520683200004-0000800000沪300ETF购12月420061113000980211700002-0000300000沪300ETF沽12月360058173-000900183500001-0000300000沪300ETF沽12月400055015-087432374600012-0001800000沪300ETF购1月400048775035081745100044-0001800000数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3历史波动率图112300ETF滚动历史波动率图113300ETF4年历史波动率锥期权市场全景数据报告040603505030402503020201501010005001020304050607080901002018-03-022018-11-022019-05-022020-01-022020-05-022021-01-022021-07-022021-11-022018-01-022018-05-022018-07-022018-09-022019-01-022019-03-022019-07-022019-09-022019-11-022020-03-022020-07-022020-09-022020-11-022021-03-022021-05-022021-09-022022-01-0210dayvol30dayvol60dayvol90dayvolmin1025507590maxHV数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理4隐含波动率图114300ETF期权主力合约隐含波动率情况图115300ETF期权次主力合约隐含波动率情况07503065025055020450150350102501500500503233343536373839441424344454647484934353637383944142434445认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理四沪深30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