股指期货流动性情况
　　2022年12月20日，沪深300期货(IF)成交1161.52亿元，较上一交易日减少9.94%；持仓金额2359.67亿元，较上一交易日减少0.37%；成交持仓比为0.49。中证500期货(IC)成交847.68亿元，较上一交易日减少14.85%；持仓金额3586.15亿元，较上一交易日减少0.62%；成交持仓比为0.24。上证50(IH)成交607.94亿元，较上一交易日增加9.6%；持仓金额1010.52亿元，较上一交易日增加1.78%；成交持仓比为0.6。
　　国债期货流动性情况
　　2022年12月20日，2年期债(TS)成交869.31亿元，较上一交易日减少0.2%；持仓金额882.62亿元，较上一交易日减少1.94%；成交持仓比为0.98。5年期债(TF)成交469.69亿元，较上一交易日减少13.26%；持仓金额964.37亿元，较上一交易日减少1.57%；成交持仓比为0.49。10年期债(T)成交540.69亿元，较上一交易日减少19.71%；持仓金额1608.75亿元，较上一交易日增加0.51%；成交持仓比为0.34。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2022-12-21IFIC资金流出IH流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2022年12月20日沪深300期货IF成交116152亿元较上一交易日减少994持高天越仓金额235967亿元较上一交易日减少037成交持仓比为049中证500期货IC0755-23887993成交84768亿元较上一交易日减少1485持仓金额358615亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少062成交持仓比为024上证50IH成交60794亿元较上一交易日增加96从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额101052亿元较上一交易日增加178成交持仓比为06国债期货流动性情况联系人李逸资2022年12月20日2年期债TS成交86931亿元较上一交易日减少02持仓金额0755-2388799388262亿元较上一交易日减少194成交持仓比为0985年期债TF成交46969liyizihtfccom亿元较上一交易日减少1326持仓金额96437亿元较上一交易日减少157成从业资格号F03105861交持仓比为04910年期债T成交54069亿元较上一交易日减少1971持仓金额黄冯英160875亿元较上一交易日增加051成交持仓比为0340755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨20221221图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨20221221图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨20221221表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计7140504444892670555600178620IF前十名合计101685045721207200542800190350IF前二十名合计126051044861549400551400288890IC前五名合计13103204826140508051740094760IC前十名合计195206051318533604879870000IC前二十名合计24132605029238570049712756000IH前五名合计4218403683723400631700301560IH前十名合计62254038997766061100355120IH前二十名合计84966043321111630566800261970TS前五名合计178210406126065059390082440TS前十名合计268480456232005054380051570TS前二十名合计336850469338097053070044120TF前五名合计421230510640372048941751000TF前十名合计579750490760168050930021930TF前二十名合计756540489578892051050032380T前五名合计812350507578842049252393000T前十名合计11384805096109541049044307000T前二十名合计13671405044134354049562360000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨20221221图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨20221221图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨20221221图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨20221221免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom