本周回顾
　　本周市场普遍下跌，上证指数单周下跌1.22%，创业板指单周下跌1.94%。
　　A股模型：
　　短期：成交量模型所有宽基中性。低波动模型看多。特征龙虎榜机构模型中性。特征成交量模型看空。智能300模型看多，智能500模型中性。
　　中期：涨跌停模型V2和V3中性。月历效应模型中性。
　　长期：动量模型几乎所有宽基指数中性。
　　综合：A股综合兵器V3模型看多。A股综合国证2000模型看空。
　　港股模型：
　　中期：成交额倒波幅模型看多。
　　本周行业指数普遍下跌，涨幅前五的行业为：消费者服务、食品饮料、交通运输、农林牧渔、医药，跌幅前五的行业为：有色金属、电力设备及新能源、基础化工、机械、建筑。从资金流向角度来说，所有行业主力资金净流出，其中医药、电力设备及新能源、基础化工、机械、有色金属主力资金净流出居前。
　　本周股票型基金总仓位为91.94%，相较于上周增加了52个bps，混合型基金总仓位74.14%，相较于上周增加了80个bps。
　　股票型先行者基金总仓位为91.35%，相较于上周增加了82个bps，混合型先行者基金总仓位为59.61%，相较于上周增加了97个bps。
　　本周偏债混合型基金表现相对较好，平均收益为-0.63%。
　　本周股票型ETF平均收益为-1.43%。
　　本周新成立公募基金55只，合计募集265.15亿元，其中混合型24只，共募集52.62亿，债券型17只，共募集189.08亿，股票型14只，共募集23.45亿。本周VIX略有下降，目前最新值为19.78。
　　下周观点
　　A股择时观点：上周我们认为后市继续震荡，最终本周上证指数涨跌幅为1.22%。本周信号多空交炽，低波动模型看多，智能300看多，特征成交量看空，其余模型中性。因此我们认为模型信号多空交炽，后市主旋律或是继续震荡。
　　港股择时观点：上周我们认为港股指数看多，最终恒生指数本周涨跌幅为2.26%。本周成交额倒波幅模型继续看多，因此我们继续看多港股指数。
　　下周推荐行业为：消费者服务、农林牧渔、基础化工、电力设备及新能源、有色金属。
　　风险提示：
　　本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据，不代表未来趋势

研究报告全文：金融工程证券研究报告金工周报2022年12月18日金工周报基金加仓择时信号多空交织后市或继续震荡本周回顾华创证券研究所本周市场普遍下跌上证指数单周下跌122创业板指单周下跌194A股模型证券分析师王小川短期成交量模型所有宽基中性低波动模型看多特征龙虎榜机构模型中性电话021-20572528特征成交量模型看空智能300模型看多智能500模型中性邮箱wangxiaochuanhcyjscom中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型中性执业编号S0360517100001长期动量模型几乎所有宽基指数中性证券分析师秦玄晋综合A股综合兵器V3模型看多A股综合国证2000模型看空电话021-20572522港股模型邮箱qinxuanjinhcyjscom执业编号S0360522080005中期成交额倒波幅模型看多本周行业指数普遍下跌涨幅前五的行业为消费者服务食品饮料交通运相关研究报告输农林牧渔医药跌幅前五的行业为有色金属电力设备及新能源基华创金工周报20221114-20221118择时短期础化工机械建筑从资金流向角度来说所有行业主力资金净流出其中信号翻空较多后市或延续震荡医药电力设备及新能源基础化工机械有色金属主力资金净流出居前2022-11-20本周股票型基金总仓位为9194相较于上周增加了52个bps混合型基金华创金工周报20221107-20221111基金加仓择时空头信号增加后市或震荡总仓位相较于上周增加了个741480bps2022-11-12股票型先行者基金总仓位为9135相较于上周增加了82个bps混合型先华创金工周报20221031-20221104基金减行者基金总仓位为5961相较于上周增加了97个bps仓择时短期中性后市或上涨2022-11-06本周偏债混合型基金表现相对较好平均收益为-063华创金工周报20221024-20221028择时多本周股票型ETF平均收益为-143空交织基金减仓后市或继续震荡2022-10-30本周新成立公募基金55只合计募集26515亿元其中混合型24只共募华创金工周报20221017-20221021基金减集5262亿债券型17只共募集18908亿股票型14只共募集2345亿仓择时短期中性后市或震荡本周VIX略有下降目前最新值为19782022-10-23下周观点A股择时观点上周我们认为后市继续震荡最终本周上证指数涨跌幅为-122本周信号多空交炽低波动模型看多智能300看多特征成交量看空其余模型中性因此我们认为模型信号多空交炽后市主旋律或是继续震荡港股择时观点上周我们认为港股指数看多最终恒生指数本周涨跌幅为-226本周成交额倒波幅模型继续看多因此我们继续看多港股指数下周推荐行业为消费者服务农林牧渔基础化工电力设备及新能源有色金属风险提示本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据不代表未来趋势证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号金工周报目录一市场回顾与展望4一指数角度41宽基角度42行业角度5二基金角度101股票与混合型基金收益102ETF角度103本周成立基金情况11三北上资金角度11四大师策略监控11五VIX指数监控12六形态学监控131形态识别系列本周组合表现一览132双底形态本周表现133杯柄形态本周表现144本周实现突破的个股15二市场热点与机会16一下周新发基金16二风险个股提醒161形态风险个股162其他风险事件18三复盘与后市观点19三总结19四历史观点回顾20五风险提示22证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2金工周报图表目录图表1常见宽基本周行情4图表2宽基短期中期长期择时信号展示5图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵6图表4分析师一致预期角度看行业6图表5部分行业历史仓位展示8图表6基金绝对仓位8图表7基金超低配仓位9图表8不同类型基金本周行情10图表9本周收益前10的ETF基金10图表10大师策略监控12图表112022年收益最好大师策略Top1012图表12HCVIX最新走势图13图表13双底形态组合净值走势14图表14上周双底形态实现突破个股14图表15杯柄形态组合净值走势15图表16上周杯柄形态实现突破个股15图表17本周双底形态实现突破个股15图表18上周杯柄形态实现突破个股15图表19下周新发基金16图表20上周倒杯子形态实现突破个股17图表21下周解禁事件涉及个股17图表22其他风险事件18图表23历史观点回顾20证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3金工周报一市场回顾与展望一指数角度1宽基角度本周市场普遍下跌上证指数单周下跌122创业板指单周下跌194图表1常见宽基本周行情周涨跌幅证券代码宽基名称收盘价周涨跌周振幅000016SH上证50268829-1845-068142000300SH沪深300395423-4402-11142000903SH中证100382582-4572-118173000001SH上证指数316786-3909-122141000906SH中证800430752-574-132152399330SZ深证100517516-7877-15163881001WI万得全A49564-7774-154167399101SZ中小综指1195876-20568-169204399102SZ创业板综276415-4838-172226399106SZ深证综指203952-3633-175185399001SZ深证成指1129503-20655-18193399005SZ中小10075275-14665-191237000905SH中证500607286-11944-193236399006SZ创业板指237372-4691-194232399303SZ国证2000800813-16331-20227399673SZ创业板50236811-5415-224289000688SH科创5097836-2333-23338000852SH中证1000651944-16094-241264399296SZ创成长562749-15392-266335资料来源wind华创证券华创金工深耕宽基行业择时两年积累了丰富的择时经验与体会主要包括择时不是单一模型可以完成的需要构建多周期多策略模型体系我们已构建了短期中期长期三个周期八大模型进行市场择时择时策略不见得越复杂越好相反我们认为择时策略的核心思想越简单越普世越好大道至简基于以上原则我们利用了价量加速度与趋势动量涨跌停等角度构建了八大模型可以将同一周期下的不同模型或者不同周期下的不同模型信号进行耦合有些择时模型偏防御有些则偏激进进攻这样可以做到攻守兼备双剑合璧最新择时信号与历史观点邮件与短信订阅等可以登录httpthcquantcom查看证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4金工周报下面是我们系统的最新择时信号图表2宽基短期中期长期择时信号展示宽基指数价量涨跌停动量低波智能龙虎榜机构特征成交量成交额倒波幅上证指数中性中性上证50中性中性看多沪深300中性中性看多中性中证500中性看多中性中证800中性中性深100中性国证2000中性看空创业板指中性全A中性中性中性看空全A增强中性恒生指数看多资料来源wind华创证券由上表可以看出A股模型短期成交量模型所有宽基中性低波动模型看多特征龙虎榜机构模型中性特征成交量模型看空智能300模型看多智能500模型中性中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型中性长期动量模型几乎所有宽基指数中性综合A股综合兵器V3模型看多A股综合国证2000模型看空港股模型中期成交额倒波幅模型看多2行业角度本周行业指数普遍下跌涨幅前五的行业为消费者服务食品饮料交通运输农林牧渔医药跌幅前五的行业为有色金属电力设备及新能源基础化工机械建筑从资金流向角度来说所有行业主力资金净流出其中医药电力设备及新能源基础化工机械有色金属主力资金净流出居前从行业收益相关性矩阵角度证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5金工周报图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵资料来源wind华创证券图表4分析师一致预期角度看行业行业本周收益分析师上调个股比例分析师下调个股比例消费者服务386556556农林牧渔076426213非银行金融-23417972有色金属-442407407钢铁-223385577证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6金工周报房地产-21339085国防军工-231273091传媒-16427338计算机-18225319电力设备及-352238306新能源通信-213238079石油石化-2362040汽车-197192144医药01413087家电-15112800电子-089124199建材-22212361基础化工-338112179机械-305091164轻工制造-093065065电力及公用-148047142事业银行-070000交通运输11100086煤炭-26700278综合金融-0910000综合-26700278纺织服装-00600099建筑-2850000商贸零售-20300351食品饮料17800157资料来源wind华创证券从基金仓位角度来说本周股票型基金股票型基金与偏股混合型基金下同总仓位为9194相较于上周增加了52个bps混合型基金灵活配置型基金与平衡型基金下同总仓位7414相较于上周增加了80个bps股票型先行者基金总仓位为9135相较于上周增加了82个bps混合型先行者基金总仓位为5961相较于上周增加了97个bps先行者基金定义详见评价基金行业轮动能力的新指标目前股票型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1840国防军工969医药784食品饮料718电子708仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源1196国防军工772消费者服务166房地产159家电127证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7金工周报混合型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1431国防军工941医药549电子495食品饮料481仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源912国防军工782煤炭158房地产139消费者服务113从超低配近两年分位数来看股票型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为机械计算机国防军工房地产煤炭混合型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为机械计算机国防军工煤炭房地产下周推荐行业为消费者服务农林牧渔基础化工电力设备及新能源有色金属图表5部分行业历史仓位展示资料来源wind华创证券图表6基金绝对仓位股票型基金股票偏股混合混合型基金灵活平衡本周仓位相对上周变化相对上月变化相对上季变化本周仓位相对上周变化相对上月变化相对上季变化行业位位总仓位9194052362154741408379212电力设备及新1840430260831431045039076能源国防军工969-03212414941-034196392医药784-039-111239549-017-023236食品饮料718-038-169-627481-009-115-314电子708-02-036-161495-01-025-122机械52800193037441-00144006计算机3490714123348078162259房地产343016101145287017084095汽车333-011-04-231211-015-052-261基础化工29109514701221607112-021家电28301501813198015025037有色金属269043118-126209034078-079煤炭267-052-089062293-039-069092消费者服务26012-108-049188003-042-009建材1940090141411701019073证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8金工周报银行188-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2022-11-182022-12-16博雅生物医药生物4022163650184053219600572SH2022-01-072022-11-252022-12-16康恩贝医药生物60649484124391447资料来源wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号15金工周报二市场热点与机会一下周新发基金下周新发30只基金其中混合型11只被动指数型10只债券型6只股票型2只增强指数型1只图表19下周新发基金Wind代码简称管理人基金经理认购起始日认购终止日投资风格017481OF博时中证全指电力公用事业联接A博时基金尹浩2022121920221230被动指数型159669OF国泰国证绿色电力ETF国泰基金苗梦羽2022121920221223被动指数型562323OF银华沪深300价值ETF银华基金谭跃峰2022121920221223被动指数型159656OF万家沪深300成长ETF万家基金杨坤2022121920221223被动指数型159683OF嘉实中证内地运输主题ETF嘉实基金张钟玉2022121920221223被动指数型017482OF博时中证全指电力公用事业联接C博时基金尹浩2022121920221230被动指数型017634OF汇添富中证全指医疗器械联接D汇添富基金董瑾2022122120221227被动指数型017633OF汇添富中证全指医疗器械联接C汇添富基金董瑾2022122120221227被动指数型017632OF汇添富中证全指医疗器械联接A汇添富基金董瑾2022122120221227被动指数型159652OF汇添富中证细分有色金属产业主题ETF汇添富基金董瑾2022122220230113被动指数型016449OF南方新材料A南方基金张磊2022122020230317股票型016450OF南方新材料C南方基金张磊2022122020230317股票型017552OF南方景气前瞻C南方基金钟贇2022122220230321混合型016927OF诺德惠享稳健三个月持有诺德基金郑源2022121920230106混合型016487OF东财产业优选A西藏东财基金朱亮2022121920221227混合型016478OF光大保德信专精特新C光大保德信基金崔书田2022122220230112混合型017112OF嘉实优享生活A嘉实基金吴越2022122220230113混合型017113OF嘉实优享生活C嘉实基金吴越2022122220230113混合型016477OF光大保德信专精特新A光大保德信基金崔书田2022122220230112混合型017551OF南方景气前瞻A南方基金钟贇2022122220230321混合型016488OF东财产业优选C西藏东财基金朱亮2022121920221227混合型017244OF南方前瞻动力A南方基金钟贇2022122120230117混合型017245OF南方前瞻动力C南方基金钟贇2022122120230117混合型588323OF广发中证科创创业50增强策略ETF广发基金夏浩洋2022121920221223增强指数型017440OF英大安旸纯债A英大基金吕一楠2022122020230320债券型016420OF国泰安璟C国泰基金樊利安2022122020230317债券型016208OF华泰柏瑞锦汇华泰柏瑞基金何子建2022122020230317债券型016116OF国联安恒盛3个月定开纯债国联安基金张蕙显2022121920230317债券型016419OF国泰安璟A国泰基金樊利安2022122020230317债券型017441OF英大安旸纯债C英大基金吕一楠2022122020230320债券型资料来源wind华创证券二风险个股提醒1形态风险个股证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号16金工周报在一波较大幅度的下跌的走势之后股价一般会出现一次筑顶如果在这次筑顶完成之后股价再次出现下跌并实现突破之后股价会很大概率延续此前的下跌趋势倒杯子就产生了该形态是典型的负向形态本周出现负面形态的个股如下图表20上周倒杯子形态实现突破个股申万一级行形态长度最新收盘市值PCF经营活动现金代码A点C点E点简称PETTM业周价亿流ttm300032SZ2022-06-172022-11-042022-11-25金龙机电电子152423532427313429300244SZ2022-03-182022-11-042022-11-25迪安诊断医药生物739362743171141944资料来源wind华创证券下周市场解禁比例超5共26家解禁比例超30共10家本周解禁应重点关注个股元利科技居然之家华峰化学中新集团百诚医药图表21下周解禁事件涉及个股解禁数量股票代码股票名称解禁日期解禁市值解禁比例万股603217SH元利科技20221220128117837766153000785SZ居然之家2022122037442768153145735002064SZ华峰化学2022121926213592188485282601512SH中新集团202212207014805885468301096SZ百诚医药2022122042655728543943002243SZ力合科创2022121947401913923916603053SH成都燃气20221219328000308369688722SH同益中202212197169013673191688123SH聚辰股份2022122337026438013062600764SH中国海防20221219214567751543019300807SZ天迈科技202212191878624112769688032SH禾迈股份2022122014949212554267600927SH永安期货20221223381962566122624301221SZ光庭信息202212222077418332243600136SHST明诚202212199743641811671301101SZ明月镜片2022121918493210781377603260SH合盛硅业202212191361656124331268301182SZ凯旺科技202212231201172381254002970SZ锐明技术202212192136754491235688037SH芯源微20221223804571505869002162SZ悦心健康2022122372725324785600987SH航民股份2022122078213561744600765SH中航重机2022122110668233282725300769SZ德方纳米20221220125493137722601665SH齐鲁银行202212192422201037529证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号17金工周报301186SZ超达装备2022122338235105526300595SZ欧普康视202212214259481418476300581SZ晨曦航空20221220144259258446831278BJ泰德股份202212205000017349688529SH豪森股份202212234000095312000851SZ高鸿股份20221219324597157279300212SZ易华录2022122216345243245301113SZ雅艺科技2022122213839039198688135SH利扬芯片202212192500076182600679SH上海凤凰2022122278402074152301238SZ瑞泰新材2022121998014254139301220SZ亚香股份2022122210157038125688668SH鼎通科技202212211064507125688678SH福立旺2022122321675043125688699SH明微电子2022121913758075125301302SZ华如科技2022122313611086124688733SH壹石通20221223220008911002915SZ中欣氟材202212213568407109688248SH南网科技2022122246012254081688349SH三一重能2022122277006233064300919SZ中伟股份2022122328485205042300751SZ迈为股份202212222481103014301082SZ久盛电气2022122008600001资料来源wind华创证券2其他风险事件图表22其他风险事件股票代码股票名称公告日期事件002241SZ歌尔股份20221210盈利预期下调超3002080SZ中材科技20221212盈利预期下调超1002458SZ益生股份20221212盈利预期下调超1603208SH江山欧派20221212盈利预期下调超1601677SH明泰铝业20221212盈利预期下调超1605007SH五洲特纸20221213盈利预期下调超1600104SH上汽集团20221213盈利预期下调超1600711SH盛屯矿业20221213盈利预期下调超1600409SH三友化工20221213盈利预期下调超1000301SZ东方盛虹20221214盈利预期下调超1600138SH中青旅20221214盈利预期下调超1688020SH方邦股份20221214盈利预期下调超1300268SZ佳沃食品20221214盈利预期下调超1证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号18金工周报300188SZ美亚柏科20221214盈利预期下调超1600346SH恒力石化20221214盈利预期下调超1603985SH恒润股份20221215盈利预期下调超1000690SZ宝新能源20221215盈利预期下调超1688213SH思特威-W20221215盈利预期下调超1资料来源wind华创证券三复盘与后市观点A股择时观点上周我们认为后市继续震荡最终本周上证指数涨跌幅为-122本周信号多空交炽低波动模型看多智能300看多特征成交量看空其余模型中性因此我们认为模型信号多空交炽后市主旋律或是继续震荡港股择时观点上周我们认为港股指数看多最终恒生指数本周涨跌幅为-226本周成交额倒波幅模型继续看多因此我们继续看多港股指数三总结本周市场普遍下跌上证指数单周下跌122创业板指单周下跌194A股模型短期成交量模型所有宽基中性低波动模型看多特征龙虎榜机构模型中性特征成交量模型看空智能300模型看多智能500模型中性中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型中性长期动量模型几乎所有宽基指数中性综合A股综合兵器V3模型看多A股综合国证2000模型看空港股模型中期成交额倒波幅模型看多本周行业指数普遍下跌涨幅前五的行业为消费者服务食品饮料交通运输农林牧渔医药跌幅前五的行业为有色金属电力设备及新能源基础化工机械建筑从资金流向角度来说所有行业主力资金净流出其中医药电力设备及新能源基础化工机械有色金属主力资金净流出居前本周股票型基金总仓位为9194相较于上周增加了52个bps混合型基金总仓位7414相较于上周增加了80个bps股票型先行者基金总仓位为9135相较于上周增加了82个bps混合型先行者基金总仓位为5961相较于上周增加了97个bps本周偏债混合型基金表现相对较好平均收益为-063本周股票型ETF平均收益为-143本周新成立公募基金55只合计募集26515亿元其中混合型24只共募集5262亿债券型17只共募集18908亿股票型14只共募集2345亿本周VIX略有下降目前最新值为1978证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号19金工周报A股择时观点上周我们认为后市继续震荡最终本周上证指数涨跌幅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