股指期货流动性情况
　　2022年12月14日，沪深300期货(IF)成交1404.07亿元，较上一交易日增加19.23%；持仓金额2434.39亿元，较上一交易日增加1.22%；成交持仓比为0.58。中证500期货(IC)成交1300.64亿元，较上一交易日增加12.72%；持仓金额3695.23亿元，较上一交易日减少0.35%；成交持仓比为0.35。上证50(IH)成交741.35亿元，较上一交易日增加31.65%；持仓金额1067.5亿元，较上一交易日增加5.18%；成交持仓比为0.69。
　　国债期货流动性情况
　　2022年12月14日，2年期债(TS)成交963.94亿元，较上一交易日减少12.12%；持仓金额878.08亿元，较上一交易日增加2.62%；成交持仓比为1.1。5年期债(TF)成交813.25亿元，较上一交易日增加10.87%；持仓金额1051.16亿元，较上一交易日减少2.58%；成交持仓比为0.77。10年期债(T)成交1079.29亿元，较上一交易日增加4.65%；持仓金额1605.02亿元，较上一交易日减少0.8%；成交持仓比为0.67。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2022-12-15IHIF资金流入IC流出研究院量化组股指期货流动性情况研究员2022年12月14日沪深300期货IF成交140407亿元较上一交易日增加1923高天越持仓金额243439亿元较上一交易日增加122成交持仓比为058中证500期货IC0755-23887993成交130064亿元较上一交易日增加1272持仓金额369523亿元较上一交易日gaotianyuehtfccom减少035成交持仓比为035上证50IH成交74135亿元较上一交易日增加3165从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额10675亿元较上一交易日增加518成交持仓比为069陈辰国债期货流动性情况0755-23887993chenchenhtfccom2022年12月14日2年期债TS成交96394亿元较上一交易日减少1212持仓金从业资格号F3024056额87808亿元较上一交易日增加262成交持仓比为115年期债TF成交81325投资咨询号Z0014257亿元较上一交易日增加1087持仓金额105116亿元较上一交易日减少258成交持仓比为07710年期债T成交107929亿元较上一交易日增加465持仓金投资咨询业务资格额160502亿元较上一交易日减少08成交持仓比为067证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨20221215图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨20221215图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨20221215表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计7274704507886470549300159000IF前十名合计102494045781213730542200188790IF前二十名合计1282370451156107054900278700IC前五名合计13170104822141409051780097080IC前十名合计19509105131185125048699966000IC前二十名合计24422705075237048049257179000IH前五名合计4457903808724780619200278990IH前十名合计6466603968982980603200336320IH前二十名合计84235042981117440570200275090TS前五名合计169170400925277059910083600TS前十名合计270440457732048054230050040TS前二十名合计343080475637823052440035150TF前五名合计530320551343162044879870000TF前十名合计683830520163104047995279000TF前二十名合计839810494385921050570019400T前五名合计819140510678511048943403000T前十名合计11410905143107769048576340000T前二十名合计13455905041132350049592209000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨20221215图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨20221215图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨20221215图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨20221215免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom