核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-1.94%，本年超额收益5.42%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.12%，本年超额收益5.11%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-1.15%，本年超额收益7.61%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周：三个月机构覆盖、三个月反转、特异度等因子表现较好，而一个月反转、一年动量、三个月换手等因子表现较差。最近一月：三个月反转、股息率等因子表现较好，而一年动量、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周：BP、预期BP、特异度等因子表现较好，而一年动量、一个月反转、标准化预期外盈利等因子表现较差。最近一月：预期BP、三个月波动等因子表现较好，而预期净利润环比、三个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周：预期BP、BP、一个月波动等因子表现较好，而单季超预期幅度、三个月盈利上下调、一个月反转等因子表现较差。最近一月：预期BP、股息率等因子表现较好，而三个月盈利上下调、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：特异度、三个月反转、三个月波动因子表现较好，而一年动量、预期净利润环比、标准化预期外盈利等因子表现较差。最近一月：预期BP、三个月波动因子表现较好，而单季净利同比增速、一年动量等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有52只（A、C类算作一只，下同），总规模合计520亿元。中证500指数增强产品共有55只，总规模合计431亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.22%，最低-2.62%，中位数-0.33%。最近一月：超额收益最高2.98%，最低-6.40%，中位数-1.25%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.78%，最低-1.18%，中位数-0.12%。最近一月：超额收益最高1.86%，最低-3.34%，中位数-0.76%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。