国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.71%，本年超额收益7.76%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.07%，本年超额收益5.46%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.18%，本年超额收益9.71%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周：股息率、单季SP、一个月波动等因子表现较好，而一个月反转、单季营收同比增速、单季ROA等因子表现较差。最近一月：三个月反转、股息率等因子表现较好，而单季ROE同比、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周：EPTTM、股息率、预期EPTTM等因子表现较好，而三个月机构覆盖、三个月反转、三个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月：EPTTM、特异度等因子表现较好，而三个月盈利上下调、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周：预期BP、EPTTM、一年动量等因子表现较好，而高管薪酬、三个月机构覆盖、标准化预期外收入等因子表现较差。最近一月：EPTTM、三个月波动等因子表现较好，而三个月盈利上下调、单季ROA同比等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：股息率、预期BP、三个月波动因子表现较好，而三个月反转、三个月机构覆盖、预期PEG等因子表现较差。最近一月：三个月反转、股息率因子表现较好，而预期净利润环比、一年动量等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有52只（A、C类算作一只，下同），总规模合计520亿元。中证500指数增强产品共有55只，总规模合计431亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.24%，最低-1.65%，中位数0.06%。最近一月：超额收益最高3.42%，最低-5.21%，中位数-1.01%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.60%，最低-1.23%，中位数0.23%。最近一月：超额收益最高0.97%，最低-3.91%，中位数-1.20%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。