核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-1.41%，本年超额收益6.37%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.40%，本年超额收益5.48%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.10%，本年超额收益9.77%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周：三个月波动、一个月波动、股息率等因子表现较好，而预期净利润环比、单季ROE同比、单季ROA同比等因子表现较差。最近一月：三个月反转、一个月反转等因子表现较好，而单季ROE同比、单季ROE等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周：非流动性冲击、三个月换手、三个月波动等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、一个月反转、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月：三个月反转、特异度等因子表现较好，而三个月盈利上下调、单季EP等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周：非流动性冲击、三个月机构覆盖、股息率等因子表现较好，而单季净利同比增速、预期PEG、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月：一个月换手、SPTTM等因子表现较好，而三个月盈利上下调、单季ROA同比等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：三个月波动、股息率、三个月换手因子表现较好，而单季ROE同比、单季净利同比增速、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月：三个月反转、股息率因子表现较好，而预期净利润环比、一年动量等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有52只（A、C类算作一只，下同），总规模合计520亿元。中证500指数增强产品共有55只，总规模合计431亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.54%，最低-2.00%，中位数-0.43%。最近一月：超额收益最高2.30%，最低-3.66%，中位数-0.77%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.74%，最低-1.83%，中位数-0.64%。最近一月：超额收益最高1.62%，最低-6.63%，中位数-1.89%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。