量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，规模因子取得正收益（0.55%），市场表现为大市值风格；动量因子取得明显负收益（-0.81%），市场反转效应明显；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有市盈率因子(0.16%)、20日大单涨幅剔除动量(0.14%)。表现较差的因子有单季度ROE(-2.86%)、标准化预期外盈利(-3.00%)、毛利率TTM(-3.29%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市销率TTM倒数(2.33%)、市盈率因子(2.17%)、市净率因子(1.55%)。表现较差的因子有单季度净利润同比增长率(-0.70%)、单季度ROA同比(-0.80%)、标准化预期外盈利(-0.99%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率因子(3.25%)、市盈率TTM倒数(2.27%)、总资产毛利率TTM(1.57%)。表现较差的因子有单季度营业利润同比增长率(-1.26%)、单季度ROA同比(-1.27%)、标准化预期外盈利(-1.60%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在综合行业正收益突出，净利润增长率因子在石油石化行业正收益突出。每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在轻工制造、食品饮料、家用电器行业表现较好。5日动量因子在商业贸易、综合和纺织服装行业动量效应显著，在房地产和建筑装饰行业反转效应明显；1月动量因子在建筑材料行业动量效应显著，在房地产和公用事业行业表现为反转效应。估值类因子中，BP因子在钢铁、银行、有色金属行业正收益明显；EP因子在有色金属、食品饮料和家用电器行业正收益明显。对数市值因子在多数行业表现较好。残差波动率因子在银行行业表现较好，在石油石化行业表现较差。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中表现稳健。中证500股票池中获得超额收益-0.15%，中证800股票池中超额收益-1.76%，全市场股票池中获得超额收益-3.22%。
　　机构调研跟踪：本周机构调研活动累计415场。沪市、深市和北证上市公司累计被调研227次、184次和4次。从中信一级行业来看，本周机械、医药和基础化工行业被调研次数较多。从个股来看，本周受到机构关注程度较高的前5大个股依次为盛美上海（281家）、晶盛机电（245家）、亚辉龙（222家）、龙芯中科（216家）和东威科技（209家）。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-2.52%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-0.48%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。