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>> 国泰君安-主动权益基金仓位跟踪周报第38期:基金增持周期、科技,减持消费与制造-221203
上传日期:   2022/12/5 大小:   1452KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   孙雨
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本报告导读:本周A股市场先抑后扬,主动股票型基金小幅减持,混合型基金小幅增持;风格上,本周成长风格表现优于价值风格,大盘成长领涨;行业板块上,本周各板块均上涨,消费板块领涨;近一周基金增持周期、基础设施与地产、科技,减持消费与制造。
  摘要:
  本周主动股票型基金小幅减持,混合型基金小幅增持:本周A股市场先抑后扬,中证全指上涨2.43%。其中,沪深300、中证500、中证1000指数分别录得2.52%、1.32%、2.59%。基金仓位估测模型方面:主动股票型基金股票仓位为92.14%,较上周下降0.21%,混合型基金股票仓位为88.74%,较上周上升0.30%;按基金规模统计:本周10~50亿基金小幅增持,其余规模基金仓位相对稳定。
  风格配置:本周成长风格表现优于价值,大盘成长风格领涨。成长风格中:大市值股票占优,大、中、小盘成长分别录得3.64%、1.90%、1.57%;价值风格中:小市值股票占优,大、中、小盘价值分别录得1.18%、1.62%、1.83%。近一周基金增持小盘价值,逢高减持大盘成长。
  行业板块配置:本周各板块均上涨,消费板块领涨。板块周度行情:消费(4.20%)、科技(2.28%)、制造(2.18%)、金融(1.59%)、周期(1.52%)、基础设施与地产(1.49%)。近一周基金增持周期、基础设施与地产、科技,减持消费与制造。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。模型假设风险;模型估测不准确风险。
  
 
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