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>> 华泰期货-股票期权日报-221205
上传日期:   2022/12/4 大小:   558KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越,陈辰
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市场分析
  周五(12月2日),三大股指呈现缩量整理态势,沪指下跌回踩昨日跳空缺口,地产股大幅回调,数据要素题材横空出世,抗菌面料概念脱颖而出。上证指数收盘跌0.29%报3156.14点,万得全A跌0.13%,万得双创涨0.54%。市场成交额8652.3亿元,北向资金实际净买入40.94亿元,连续4日净买入,本周合计买入265亿元。数据要素、数据确权概念崛起,佳华科技、浙数文化、安妮股份、海得控制、卓朗科技、华扬联众、中广天择涨停。医药行业反弹,中药、医药商业方向抢眼,贵州三力、桂林三金、嘉事堂、丰原药业涨停。虚拟电厂概念股午后发力,科华数据、科陆电子涨停。信创概念走高,法本信息、卓创资讯、浪潮软件、英飞拓、金桥信息涨停。乳业股维持热度,燕塘乳业、阳光乳业、三元股份涨停。抗菌面料概念受资金关注,龙头安奈儿11天9板,凤竹纺织、如意集团、众望布艺涨停。钠电池概念股反复活跃,维科技术封板。地产股大幅回调,中国武夷、信达地产、南国置业、中华企业等跌停。本周,上证指数累计涨1.76%,万得全A涨2.44%,万得双创涨2.64%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为164万张,沪市300ETF期权成交量为88万张,深市300ETF期权成交量为10万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.91,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.86,处于近期较低位置;深市300ETF期权报1.12,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为22.21%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为18.44%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为19.07%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为19.99%,沪市300ETF期权为18.98%,深市300ETF期权为19.06%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报19.84点,处于近期较低位置。
 
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