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>> 南华期货-期权日报-221130
上传日期:   2022/11/30 大小:   1795KB
格式:   pdf  共14页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
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金融期权数据
  上个交易日,金融期权隐含波动率上升,历史波动率变化不大,隐波低于历史波动率,期权定价偏低。虚值看涨期权隐波上升;近月期权隐波上升,且高于远月,期权市场参与者认为未来股指走势波动加剧。南华50ETF期权波动率指数是23.27,南华沪深300期权波动率指数是24.30,南华中证1000期权波动率指数是24.62,南华期权波动率指数小幅变化,股指高开高走,权重股涨幅明显,金融期权定价仍偏低,短期不确定性仍较高,建议建立卖出鹰式组合策略。
 
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