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>> 华泰期货-股票期权日报-221121
上传日期:   2022/11/20 大小:   572KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越,陈辰
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市场分析
  周五(11月18日),股指震荡走弱,沪指大部分时间在3100点上方整理,最终未能守住;创业板指一度涨超1%,收盘仅小幅上涨。中药概念持续发酵,疫苗、教育题材午前崛起;券商午后异动昙花一现,信创产业链大跌,半导体产业链表现不振。上证指数收跌0.58%报3097.24点,万得全A跌0.56%,万得双创跌0.49%。市场成交额接近9800亿元,北向资金实际净买入51.2亿元。教育行业午前崛起,学大教育、中公教育、国新文化涨停。中药股持续发酵,康缘药业、金陵药业、特一药业等涨停。医疗器械走强,尚荣医疗涨停,理邦仪器、宝莱特等涨超10%。医药商业分化,中国医药涨停,益丰药房、漱玉平民等下跌。疫苗股午后走高,华兰生物涨停。游戏行业维持热度,大晟文化、惠程科技涨停。智能电网活跃,神马电力、国电南自涨停。光伏概念异动,雅博股份涨停。智能机器表现抢眼,信捷电气涨停。信创产业链大跌,竞业达、二六三跌停,中国软件、中科金财等触及跌停,创意信息大跌。个股方面,威奥股份跌停,公司称富氧健康舱为民用微高压氧舱,不属于医疗设备。本周,上证指数累计涨0.32%,连升三周;创业板指跌0.65%。
  期权分析
   1.成交量方面,50ETF期权成交量为231万张,沪市300ETF期权成交量为190万张,深市300ETF期权成交量为20万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.78,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.94,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.92,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为29.50%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为26.81%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为27.30%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.12%,沪市300ETF期权为19.13%,深市300ETF期权为19.39%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报23.93点,处于近期中等位置
 
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