>> 中信期货-跟踪周报:上周财务与量价反转效应齐升-221114
| 上传日期: |
2022/11/14 |
大小: |
955KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
中信期货 |
| 评级: |
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作者: |
周通 |
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中总资产收益率TTM、long_term_relative_strength (长期相对强度)、alpha032 (趋势类)表现最好。 单因子在时间序列上的表现:上周股市震荡上行,仅少量中信一级行业均取得负收益。上周量价体系中,大类因子RankIC趋势尚不明显;财务体系中,财务因子RankIC整体有一定的下行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。 中信一级行业的单因子表现:上周房地产涨幅最大,行业内净资产净利率TTM、annualized_traded_value_ratio (年化交易额比率)、alpha043 (反转类)表现最好;电子跌幅最大,行业内存货周转率、daily_std (日收益率标准差)、alpha023(反转类)表现最好。
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