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>> 兴业证券-中国主权CDS价格快速回落;偏股主动型基金仓位未见明显变动-221113
上传日期:   2022/11/14 大小:   1543KB
格式:   pdf  共14页 来源:   兴业证券
评级:   -- 作者:   郑兆磊
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投资要点
  全球产品观察:近期中国五年期国债信用违约互换(中国主权CDS)价格快速从高点回落46bps,说明海外机构投资者认为中国发生系统性风险概率降低。
  市场回顾:过去一周,市场主要宽基指数表现存在分化。涨幅排名前五的行业分别为房地产、建筑材料、传媒、轻工制造、钢铁,收益率分别为10.24%、5.19%、4.49%、3.95%、3.77%。
  基金市场与仓位分布:上周偏股主动型基金的净值平均下跌1.24%。上周普通股票型与偏股混合型基金的平均仓位为83.33%。其中普通股票型基金的平均仓位约87.46%,偏股混合型基金的平均仓位约81.81%。较最近一期仓位情况,上周普通股票型与偏股混合型基金下降0.95%。其中,普通股票型基金平均仓位下降0.68%,偏股混合型基金平均仓位下降1.05%。
  行业配置:据测算,与最近一期的行业配置情况相比,上周配置比例上调较多的行业有国防军工、汽车、交通运输、商贸零售,配比下调较多的行业有食品饮料、有色金属、石油石化、煤炭。
  境内新成立基金(2022/11/5-11/11):本期境内新成立基金33只,分别是债券型18只、混合型8只、股票型5只、FOF型1只、REITs基金1只。新成立基金中规模最大的是中金安徽交控REIT,为108.85亿元。
  境内新发行基金(2022/11/5-11/11):本期境内新发行基金31只,分别是债券型12只、混合型9只、股票型7只、国际QDII基金2只、REITs基金1只。
  新批准、新受理基金(2022/10/15-10/28):本期境内新批准基金93只,分别是混合型27只、股票型39只、债券型21只、QDII型1只、FOF型5只。本期境内新受理基金(简易程序)69只,分别为债券型24只、股票型21只、混合型14只、FOF型8只、国际QDII基金2只。
  风险提示:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
  
 
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