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>> 华泰期货-股票期权日报-221026
上传日期:   2022/10/26 大小:   564KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越,陈辰
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市场分析
  周二(10月25日),A股早盘经历过山车后,下午盘趋于平静,沪指回落绿盘后横盘窄震,创业板指则受东财大跌影响较为弱势。盘面上,赛道股仍是指数晴雨表,汽车及光伏新技术方向成为日内最强音,一体化压铸、topcon电池强势领涨;消费蓝筹开始缓跌后指数企稳,医疗、化工、教育、券商跌幅居前。全天个股涨少跌多,涨跌和跌停家数同步增加。截至收盘,上证指数跌0.04%报2976.28点,早盘最低下探至2944点,深证成指跌0.51%,创业板指跌0.95%,科创50涨0.19%,录得4连阳;万得全A、万得双创分别跌0.21%、0.58%;两市全天成交8036亿元,午后缩量较为显著;北向资金净买入28.45亿元,早盘一度涌入超42亿元,终结连续6日减仓势头。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为307万张,沪市300ETF期权成交量为255万张,深市300ETF期权成交量为33万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.91,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.15,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.97,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为19.74%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为18.31%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为19.00%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为22.37%,沪市300ETF期权为22.41%,深市300ETF期权为22.34%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报29.85点,处于近期较高位置。
 
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