多因子组合表现。上周（2022年10月14日至2022年10月21日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为1.31%、2.99%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-3.77%、-2.59%、-0.28%、0.40%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为1.59%、3.27%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-1.70%，同期沪深300指数收益率为-2.59%，超额收益为0.90%；中证500增强组合收益率为-1.02%，同期中证500指数收益率为-0.28%，超额收益为-0.75%；中证1000增强组合收益率为-0.17%，同期中证1000指数收益率为0.40%，超额收益为-0.57%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-0.16%，同期股票型基金总指数收益率为1.42%，超额收益为-1.58%。2022年10月以来（2022年9月30日至2022年10月21日，下同），组合累计收益率为5.37%，超额收益为4.13%。2022年以来（2021年12月31日至2022年10月21日，下同），组合累计收益率为-18.89%，超额收益为0.95%。
　　类专精特新优选组合表现。上周，类专精特新优选组合的周收益率为0.58%，同期中证1000指数收益率为0.40%，超额收益为0.17%。2022年10月以来，组合累计收益率为7.05%，超额收益为2.03%。2022年以来，组合累计收益率为-16.29%，超额收益为3.41%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-4.04%，同期沪深300指数收益率为-2.59%，超额收益为-1.45%。2022年10月以来，组合累计收益率为-0.38%，超额收益为1.25%。2022年以来，组合累计收益率为-18.69%，超额收益为5.55%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-0.31%，同期沪深300指数收益率为-2.59%，超额收益为2.28%。2022年10月以来，组合累计收益率为5.63%，超额收益为7.26%。2022年以来，组合累计收益率为9.56%，超额收益为33.80%。
　　上周，GARP组合的周收益率为1.87%，同期沪深300指数收益率为-2.59%，超额收益为4.46%。2022年10月以来，组合累计收益率为7.43%，超额收益为9.06%。2022年以来，组合累计收益率为7.35%，超额收益为31.59%。
　　Smart-Beta单因子组合表现。上周，市值多头组合收益率为2.24%，空头组合收益率为-0.33%，多头组合相对空头组合的超额收益为2.57%；价值多头组合收益率为0.28%，空头组合收益率为1.58%，多头组合相对空头组合的超额收益为-1.30%；反转多头组合收益率为1.03%，空头组合收益率为0.99%，多头组合相对空头组合的超额收益为0.04%。
　　因子多空收益：小市值、高估值股票占优，反转因子、换手率因子、波动率因子均提供负收益。风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，高估值股票优于低估值股票。而技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为负。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。