国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.29%，本年超额收益8.26%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-1.40%，本年超额收益7.99%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.91%，本年超额收益12.31%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周：一个月波动、非流动性冲击、三个月波动等因子表现较好，而三个月反转、三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月：非流动性冲击、股息率等因子表现较好，而三个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周：一个月换手、BP、SPTTM等因子表现较好，而单季ROE、三个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月：一个月换手、一年动量等因子表现较好，而三个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周：股息率、预期BP、SPTTM等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、预期PEG、三个月反转等因子表现较差。最近一月：单季超预期幅度、高管薪酬等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、三个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：股息率、非流动性冲击、三个月波动因子表现较好，而三个月反转、EPTTM一年分位点、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月：非流动性冲击、一年动量等因子表现较好，而三个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有51只（A、C类算作一只，下同），总规模合计570亿元。中证500指数增强产品共有55只，总规模合计508亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.89%，最低-0.91%，中位数-0.07%。最近一月：超额收益最高2.25%，最低-1.34%，中位数0.33%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.26%，最低-2.55%，中位数-0.64%。最近一月：超额收益最高3.71%，最低-2.20%，中位数0.05%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。