国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.68%，本年超额收益8.73%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.38%，本年超额收益9.28%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.43%，本年超额收益13.10%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周：单季SP、高管薪酬、预期EPTTM等因子表现较好，而三个月机构覆盖、预期净利润环比、一年动量等因子表现较差。最近一月：三个月换手、股息率等因子表现较好，而三个月反转、预期PEG等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。近一周：单季超预期幅度、单季ROA同比、一年动量等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、标准化预期外收入、EPTTM等因子表现较差。最近一月：三个月换手、一个月换手等因子表现较好，而单季营收同比增速、特异度等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：单季SP、预期BP、预期PEG因子表现较好，而预期净利润环比、单季营收同比增速、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月：三个月换手、非流动性冲击等因子表现较好，而单季营收同比增速、预期净利润环比等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有51只（A、C类算作一只，下同），总规模合计570亿元。中证500指数增强产品共有55只，总规模合计508亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.83%，最低-1.42%，中位数0.11%。最近一月：超额收益最高2.11%，最低-2.34%，中位数-0.12%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.11%，最低-1.91%，中位数0.07%。最近一月：超额收益最高6.65%，最低-1.46%，中位数0.46%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。