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>> 东证期货-【权日志1019】股指大跌,隐波上升-221018
上传日期:   2022/10/20 大小:   792KB
格式:   pdf  共7页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   王冬黎
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★行情回顾
  股指大跌:今日各股指跌幅较大,截至收盘,截至收盘,上证指数收于3044.38点,下跌1.19%,深证成指收于11027.24点,下跌1.43%,创业板指收于2425.96点,下跌0.86%。
  隐波上升:上证50ETF隐含波动率为19.17%,上升3.11%;沪深300ETF隐含波动率为19.25%,上升4.21%;沪深300股指隐含波动率为20.04%,上升2.88%。
  ★行情展望
  股指展望:今日沪深两市成交7584.0亿元(沪市3131.08亿元,深市4452.91亿元),较昨日7938.02亿元(沪市3260.03亿元,深市4678.0亿元)小幅缩量4.46%。沪深两市所有交易个股涨跌比为1045:3792,市场总体赚钱效应为21.60%。从板块来看,涨幅居前的行业板块有港口航运、互联网电商、教育,跌幅较大的行业板块有厨卫电器、油气开采及服务、燃气。
  波动率展望:今日股指大跌,隐含波动上涨,预期后期隐含波动率将窄幅震荡。
  ★期权策略推荐
  推荐认沽比率价差策略:短期内指数走势不甚明朗,且筑底结构显现,继续下探概率较小,可以构建认沽比率价差策略。
  推荐做空波动率策略:目前隐含波动率处于短期内高位,且行情处于下跌趋势性行情,可适当做空波动率。
  ★风险提示
  政策等因素的预期外变动引发的市场极端行情
 
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